L'ingresso perfetto. Che aspetto ha? - pagina 7
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Non sono d'accordo. Puoi anche inserire un acquisto quando il prezzo è in calo, se sei sicuro che poi salirà. C'è una strategia.
Ok, cercherò di spiegarlo sulle mie dita. Sapete con il 100% di certezza che il prezzo invertirà presto e comprate sul downtrend a 1,2000. Il prezzo scende di altri 40 pip a 1,1960, dopo di che si gira veramente e inizia un movimento rialzista. Chiudi la tua posizione lunga a 1,2100 con un profitto di 100 pip. Era redditizio quando è entrato nel lungo? Sì, l'ha fatto, per un importo di 100 pips. Era un'entrata perfetta? No, non era l'ideale, perché potevi comprare a 1,1960 per un profitto di 140 pips e saresti stato rilassato, perché il prezzo è andato nella tua direzione. Dovete cercare una mossa così perfetta? No, non lo fai, perché in primo luogo è impossibile, perché una garanzia del 100% viene solo a posteriori, e in secondo luogo, questo metodo non ti aiuterà a raccogliere l'intero movimento, perché è necessario calcolare il punto di uscita, anche con una precisione di un pip, che è impossibile in linea di principio.
Sono questi criteri che NON sono i miei criteri. Io dico esattamente il contrario di quello che mi attribuite.
Non te lo attribuisco personalmente, sto solo notando che ognuno ha i suoi criteri. Voi avete il rischio:
Goose ha scritto >>.
La mia risposta è portare il minor rischio. Perché, come lei giustamente sottolinea, il progetto (profitto) non è noto per essere realizzato. Ma possiamo valutare il rischio abbastanza oggettivamente, in pip, se abbiamo un TS, naturalmente.
Il rischio in un trade dipende dalle tue azioni e puoi uscire al primo tick contro la tua posizione in qualsiasi entrata. Qualsiasi voce di questo tipo sarebbe l'ideale)).
Goose ha scritto >>.
In generale, non ho mai sentito il concetto di "ideale" interpretato solo a posteriori. "Ideale" non dipende dalla storia. È senza tempo :)
No, l'ideale è il "migliore" secondo i vostri criteri tra molte scelte. Puoi trovare la ragazza ideale per te solo scegliendo tra molte))))
Nel caso del trading e del confronto delle entrate - tutto dipende dal criterio di idealità scelto.
Possiamo valutare il rischio abbastanza oggettivamente, in pip, se abbiamo un TS, naturalmente.
Non possiamo valutare il rischio in modo oggettivo. Non si prenda in giro.
Il rischio che possiamo:
0. Valutare quantitativamente - semplicemente perché si può valutare in punti.
1. valutare soggettivamente - in termini di regole del NOSTRO TS. Questo non significa che se abbiamo eseguito il limite di rischio, allora la situazione del mercato è cambiata - significa solo che nella maggior parte dei casi in questa situazione, il nostro TS ha generato un segnale di falso ingresso....
2) Limite - prendendo la dimensione delle fermate per la dimensione del deposito in conformità con le regole del nostro TS
Se lei sostiene di essere in grado di valutare il rischio in modo oggettivo, allora in termini di una corretta affermazione del problema, la tendenza del mercato dovrebbe SEMPRE invertire dopo che lo stop è stato abbattuto.
O non hai mai incontrato una situazione in cui il prezzo, dopo aver fatto fuori uno stop, continua a muoversi nella direzione di una posizione aperta? In una tale situazione il rischio è stato valutato, ma quanto è oggettivo?
E l'idealità è un "criterio di qualità" (esiste un termine simile nella teoria dell'ottimizzazione). In questo caso, l'ottimizzazione è una branca della matematica applicata, non il processo di utilizzo di un tester.
Buona fortuna.
Ok, cercherò di spiegarlo in cifre. Sai con il 100% di certezza che il prezzo cambierà presto direzione e compri sul downtrend a 1,2000. Il prezzo scende di altri 40 pip a 1,1960, dopo di che si gira veramente e inizia un movimento rialzista. Chiudi la tua posizione lunga a 1,2100 con un profitto di 100 pip. Era redditizio quando è entrato nel lungo? Sì, l'ha fatto, per un importo di 100 pips. Era un'entrata perfetta? No, non era l'ideale, perché potevi comprare a 1,1960 per un profitto di 140 pip e saresti stato tranquillo, perché il prezzo è andato nella tua direzione. Dovete cercare una mossa così perfetta? No, non lo fai, perché prima di tutto è impossibile, perché una garanzia del 100% viene solo a posteriori, e in secondo luogo, questo metodo non ti aiuterà a raccogliere l'intero movimento, perché devi calcolare il punto di uscita, anche con una precisione di un pip.
Penso che sarebbe più appropriato confrontarlo con il criterio che hai menzionato (IMHO - questa è la definizione più riuscita dell'entrata ideale per il TS - lo uso io stesso - non solo minimizza il rischio, ma può anche essere calcolato con un errore accettabile, a differenza degli stessi segnali di Zig-Zag).
Dovrebbe essere paragonato alla stessa entrata di acquisto (dallo stesso livello), ma dopo l' inversione di tendenza. In questo caso la seconda voce può essere considerata vicina all'ideale (non ideale, perché non saranno selezionati tutti i movimenti possibili).
Comprare su un movimento al ribasso (vendere su un movimento al rialzo) comporta rischi molto più elevati - si può incontrare un MC molto prima di un'inversione. Le strategie cash-loss funzionano nei mercati delle materie prime, semplicemente perché c'è un vincolo naturale: il prezzo non andrà sotto zero. Nel Forex è controindicato perché il vincolo naturale qui è 1 e il prezzo può facilmente andare sia più in alto che più in basso, specialmente se è in una tendenza.
>> Buona fortuna.
Sono questi criteri che NON sono i miei criteri. Io dico esattamente il contrario di quello che mi attribuite.
Se la pratica è il tuo criterio, allora dimmi, in termini di pratica, quale sarebbe l'entrata ideale per te al momento di aprire una posizione?
La mia risposta è quella con meno rischi. Perché, come hai giustamente sottolineato, l'intento (il profitto) non si sa come sarà realizzato. Ma possiamo valutare il rischio abbastanza oggettivamente, in pip, se abbiamo un TS, naturalmente.
In generale, non ho mai sentito il concetto di "ideale" interpretato solo a posteriori. "Ideale" non dipende dalla storia. È senza tempo :)
Amen
Il tuo criterio del "minor rischio" ideale corrisponde indirettamente agli obiettivi principali del trading. Voglio dire, è più semplice di così, se l'obiettivo è il profitto e non il gioco, allora il criterio dell'ideale è quello stesso profitto. E minimizzare il rischio è più che altro un modo per raggiungere l'ideale.
Avals
====Il rischio in un trade dipende dalle tue azioni e puoi uscire al primo tick contro la tua posizione su qualsiasi entrata. Qualsiasi voce di questo tipo sarebbe l'ideale?))======
Non sarà una voce. Sarebbe un'uscita.
La mia comprensione del tema è che abbiamo deciso di fare trading, vogliamo aprire una posizione. Insomma, stiamo discutendo dell'ingresso. Che è davanti, non dietro. Quello in fondo è sparito, irrilevante. Non c'è da guadagnarci o addirittura da perderci dei soldi.
Come sarebbe un'entrata ideale?
E io rispondo: perché il futuro per noi mortali è solo un velo nebbioso, possiamo solo valutare l'entrata in base al rischio che conosciamo (se facciamo trading consapevolmente e non facciamo i finti tonti). Questo - la distanza dallo stop loss - è il più importante (beh, uno dei) criterio.
=====Nel caso del trading e del confronto delle entrate - tutto dipende dai criteri di idealità scelti.=====
Kim Bessinger con una birra va bene :) Devo essere vecchio ormai...
Voglio dire che tutto è più semplice, se l'obiettivo è il profitto e non il gioco, allora il criterio dell'ideale è proprio questo profitto. E minimizzando il rischio, è più un modo per raggiungere l'ideale.
Quando apro una posizione, non posso stimare la dimensione del profitto - non la conosco. Ma posso valutare il livello di rischio.
E cosa intende per "puntare al profitto, non al gioco? E quale sarebbe l'entrata ideale se dovessi "giocare"?
:)
Quando apro una posizione, non posso stimare la dimensione del profitto - non la conosco. Ma posso valutare il livello di rischio.
E cosa intende per "puntare al profitto, non al gioco? E quale sarebbe l'entrata ideale se dovessi "giocare"?
:)
L'entrata ideale è quando il rapporto profitto/perdita profitto/intervallo tende all'infinito. Oh, sì. E al momento di entrare non sappiamo ancora se la voce è ideale. E lo sapremo al primo ticchettio. Quindi se il primo tick è positivo, è già ideale :)
E se si sta solo giocando d'azzardo, ci si dovrebbe basare sull'importo che si può perdere e sul tempo fino a quando si è completamente soddisfatti. L'ideale è che un centesimo sia sufficiente per durare una vita nel gioco :) Si può andare avanti con un dollaro. Il mitico giocatore ideale è quello che, da quando era un ragazzo all'inizio del mercato, ha giocato con il dollaro che suo padre gli ha dato per il gelato quando era bambino.
Un'entrata perfetta è quando il rapporto profitto/perdita profitto/intervallo tende all'infinito. Com'è. E al momento dell'ingresso non sappiamo ancora se l'ingresso è ideale. E lo sapremo al primo ticchettio. Quindi se il primo tick è positivo, è già ideale :)
Oh, sì! L'umanità è ancora alla ricerca dell'ideale, e tu l'hai già trovato - si scopre che viene con la prima spunta :)
Ok, ho finito con il diluvio, tutto quello che volevo dire al punto - è importante avere qualche punto il più vicino possibile quando si apre una posizione, che sarà una sorta di replay per cambiare la stima della situazione. Perché può essere usato come stop loss. Ecco perché dobbiamo giocare dai confini del canale/frattale/linea di tendenza - seguendo il trend. Il rischio è piccolo, la ricompensa è grande.
Nonostante l'intemperanza delle osservazioni di Reshetov, trovo vero solo il contenuto riguardante il trading.
Ci sono alcune domande a cui non è difficile rispondere:
1. Quale sarebbe il massimo profitto tra il Tempo1 e il Tempo2.
Se abbiamo solo dati OHLC e spread fissi, allora questa domanda può avere una risposta piuttosto approssimativa in pip, ma sotto forma di un semplice script.
Inoltre è possibile specificare, per esempio, che i trade non devono essere inferiori a quella quantità di pip.
Se abbiamo dati in tick, possiamo stimarlo in pip. Se i dati dei tick sono disponibili con i volumi, allora una stima ancora più precisa in termini di denaro...
2. Quando avete risposto alla prima domanda, potete applicare i suoi risultati alla valutazione delle operazioni effettuate, come Time1 = OrderOpenTime(), Time2 = OrderCloseTime();
Potete anche valutare statisticamente l'intero sistema facendo un'analisi generale di tutte le transazioni effettuate dal vostro sistema.
3. ...
Vorrei aggiungere un po' di costruttività al thread.