MetaTrader non riflette la realtà! Come posso combattere questo? - pagina 20
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Sto cominciando a sospettare seriamente che se qualcuno trova un sistema che su 1000 scambi (almeno) mostra un fattore di profitto di 1,8 (almeno), sarà un vincitore. Naturalmente, non sto parlando di pips, martingaleurs e overcomers. L'obiettivo è certamente alto, ma è qualcosa per cui lottare.
Sto cominciando a sospettare seriamente che se qualcuno trova un sistema che su 1000 scambi (almeno) mostra un fattore di profitto di 1,8 (almeno), sarà un vincitore. Naturalmente, non sto parlando di pips, martingaleurs e overcomers. L'obiettivo è certamente alto, ma è qualcosa per cui lottare.
Non è un fatto che possa accadere, e anche se accade, non è un fatto che lo scopriremo. Soprattutto, che in ogni caso, questi 1000 trade scadranno ad un certo punto e dovremo cercare un nuovo TP e non è certo che lo troveremo, o ri-ottimizzare questo, ma di nuovo, non è certo che darà di nuovo gli stessi 1000 trade. Pertanto, credo che non si debbano inseguire le gru nel cielo, è meglio avere un uccello in mano. Inoltre, ci sono troppi fattori esterni che influenzano il mercato ogni giorno, ogni volta cambiandolo poco a poco e come risultato cambia drasticamente. Quindi non è meglio salire su una macchina con un motore a benzina o diesel e guidare che inventare una macchina a moto perpetuo e stare fermi? Soprattutto perché si scopre che non durerà per sempre comunque....))))
Non è certo che questo possa accadere, e anche se accadesse, non è certo che lo scopriremo. Soprattutto, che in ogni caso, questi 1000 trade si esauriranno ad un certo punto e dovremo trovare un nuovo TS e non è certo che lo troveremo, o ri-ottimizzare questo, ma di nuovo, non è certo che produrrà di nuovo gli stessi 1000 trade. Pertanto, credo che non si debbano inseguire le gru nel cielo, è meglio avere un uccello in mano. Inoltre, ci sono troppi fattori esterni che influenzano il mercato ogni giorno, ogni volta cambiandolo poco a poco e come risultato cambia drasticamente. Quindi non è meglio salire su una macchina con un motore a benzina o diesel e guidare che inventare una macchina a moto perpetuo e stare fermi? Soprattutto perché si scopre che non durerà per sempre comunque....))))
Esatto, LeoV.
La ricerca di una macchina a moto perpetuo mi ha portato alla realizzazione della vecchia verità - tutto scorre - tutto cambia.
Esatto, LeoV.
La ricerca della macchina a moto perpetuo mi ha portato a realizzare la vecchia verità - tutto scorre - tutto cambia.
È solo che tutto è iniziato con una discussione sul drawdown. È stato detto che come oltre 40 pips drawdown non è reale. Ho detto che il drawdown è una questione di MM, può essere 1000 punti, ma poi il profitto dovrebbe essere adeguato. Ho dato un esempio di un TS reale in cui il drawdown era di 700 pips. Ma poi mi è stato detto che i trade su OOS non devono essere inferiori a 300 pips. Quindi chiedo: non è troppo limitante per il profitto? Dopo tutto è chiaro - la limitazione delle perdite porta ad un'adeguata limitazione dei profitti. O si ritiene che le restrizioni incidano solo unilateralmente sulle perdite e non sui profitti?
Sto cominciando a sospettare seriamente che se qualcuno trova un sistema che su 1000 scambi (almeno) mostra un fattore di profitto di 1,8 (almeno), sarà un vincitore. Naturalmente, non sto parlando di pips, martingaleurs e overcomers. L'obiettivo è certamente alto, ma è qualcosa per cui lottare.
Il sistema mostra su diverse migliaia di scambi non sovrapposti con un lotto costante un fattore di profitto superiore a 2. È molto lontano dalla vittoria.
È tutto comprensibile, ma a livello di sentimenti. Vorrei dei numeri, un po' di matematica per formalizzare questi sentimenti in qualche modo.....)))))
Un buon criterio è il fattore di recupero... Ma c'è uno svantaggio, prende valori alti per un piccolo numero di scambi, lasciando fuori opzioni ugualmente (direi più) fattibili...
D'altra parte, il fattore di recupero può essere riscritto diversamente, presentando il profitto sotto forma di prodotto del numero di affari e del payoff atteso.
Ora, per confrontare le varianti ottenute dopo l'ottimizzazione, moltiplichiamo il fattore di recupero per il coefficiente uguale al rapporto tra il numero di affari della variante selezionata e il numero massimo di affari dell'intero campione di varianti...
Così, troviamo i valori ottimali del fattore di recupero e del numero di accordi...
Tutto è iniziato con una discussione sul drawdown. È stato detto che come più di 40 pips il drawdown non è reale. Ho detto che il drawdown è una questione di MM, può essere 1000 pips, ma poi il profitto dovrebbe essere adeguato. Ho dato un esempio di un TS reale in cui il drawdown era di 700 pips. Ma poi mi è stato detto che i trade su OOS non devono essere inferiori a 300 pips. Quindi chiedo: non è troppo limitante per il profitto? Dopo tutto è chiaro - la limitazione delle perdite porta ad un'adeguata limitazione dei profitti. O si ritiene che le restrizioni incidano unilateralmente solo sulle perdite e non sui profitti?
Puoi fare a meno di OOS se hai il tuo sistema.
Per esempio, secondo i test il tuo sistema mostra un profitto del 100% a settimana durante il mese scorso. Poi lo metti sul conto reale e guardi, se il drawdown assoluto si avvicina al 50% - lo fermi. Poi mettetelo su vero senza alcuna esitazione. Il tuo intestino comincerà a sentirlo.
Puoi fare a meno di OOS se hai il tuo sistema.
Sono d'accordo, ma c'è il pericolo di un'eccessiva ottimizzazione ....
Il sistema mostra su diverse migliaia di scambi non sovrapposti in un lotto costante un fattore di profitto superiore a 2. È molto lontano dalla vittoria.
Ops, non ho ancora visto un tale miracolo. Posso vedere l'intestazione del rapporto con un'immagine - e devo coprire il periodo di perdita? Naturalmente, il lotto deve essere 0,1. E in generale, si potrebbe condividere questo miracolo, per guardarlo bene? Ne ho bisogno solo per chiarire le mie affermazioni in un futuro articolo, ma non per il trading...
È tutto comprensibile, ma a livello di sentimenti. Vorrei dei numeri, un po' di matematica per formalizzare questi sentimenti in qualche modo.....)))))
Non l'ho affrontato fino in fondo. Sono contento del mio sistema, è stato liscio per molto tempo, quindi non guardo i grafici di ottimizzazione. Prima ho cercato di formalizzare, ma a un certo punto ho capito che devo usare il mio occhio, poiché l'opzione migliore per profitto durante il periodo di ottimizzazione risulta essere da qualche parte tra le prime cinque migliori opzioni sull'OOS. E non c'è motivo di capirlo chiaramente. Di solito lo faccio, divido il sistema in diversi sottosistemi con diversi set di parametri, ognuno dei quali mostra la variante ottimale secondo i miei criteri di valutazione.