Lotti uguali in strumenti di copertura - pagina 9
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Да, но ориентироваться надо на пару долларфранк, а не еврофранк.
25.11.09 франк = доллар, значит и хеджироваться надо было тем же лотом но ни как не по курсу еврофранка (в этот день курс был примерно 1,51)
Quindi anche l'euro era a 1,51. Cosa c'è che non va?
In questo caso, dopo aver comprato EURUSD ci copriamo vendendo EURCHF con lo stesso lotto. È lo stesso che vendere 1,51 lotti di USDCHF.
Che cazzo stai facendo.... Stai contando i punti...
Quindi anche l'euro era a 1,51. Cosa c'è di sbagliato in questo?
100% d'accordo.
Lacasa ha scritto >>.
In questo caso, dopo aver comprato EURUSD ci copriamo vendendo EURCHF con lo stesso lotto.
Sono anche d'accordo
La casa ha scritto >>.
È come vendere 1,51 lotti di USDCHF.
Questa è una stronzata.... In questo caso dopo aver comprato EURUSD ci copriamo comprando USDCHF nello stesso lotto, perché USD=CHF
Это все равно то продать 1.51 лота USDCHF.
RomanS писал(а) >>
А вот это бред.... В этом случае после покупки EURUSD хеджируем покупкой USDCHF тем же лотом, т.к. USD=CHF
Ops. Naturalmente comprare 1 ,51 lotti USDCHF.
Dovrebbe essere esattamente 1,51 perché sarebbe equivalente a vendere 1 lotto di EUR.
Guardate la gamma media mensile di queste valute espressa in dollari. Il loro rapporto sarà di circa 1,4 a favore dell'EUR. Quindi non si può coprire con un solo lotto.
Упс. Конечно же купить 1.51 лота USDCHF.
Надо именно 1.51 потому что это будет эвивалентно продаже 1 лота EUR.
Посмотри на среднемесячный диапазон этих валют выраженный в долларах. Их соотношение будет примерно 1.4 в пользу евро. Так что одним лотом захеджироваться не выйдет.
Di cosa stiamo parlando? La persona in questione aveva una domanda diretta e specifica. Ho capito che intendeva da un punto di vista matematico, cioè il lotto calcolato. Ho risposto alla domanda specifica in modo specifico (calcolato matematicamente). Non ha chiesto come MIGLIORARE la sua posizione. Non coprirei affatto una posizione EURUSD con una posizione USDCHF, poiché sarebbe come negoziare una coppia EURCHF, cioè in quel caso il suo bilancio dipenderebbe SOLO dal movimento di quella coppia. Pertanto.... Ho calcolato dal punto di vista matematico, supponendo che il movimento in EURUSD e USDCHF sarà sincrono e uguale in copechi. E mentre il franco differisce dal dollaro solo del 3% (il tasso USDCHF è circa 1,0300) ho bisogno di aumentare la dimensione del lotto del 3% ma non del 47% per ottenere il 100% di movimento sincrono
Volatilità, movimento medio dei prezzi intraday, specifiche del contratto, ecc.
Qui sotto c'è il grafico di Equity dall'8 gennaio, 19:45 (appena frugato a caso), EURCHF 1.47, 500 barre a 5 minuti
Blu - comprare 1 lotto EURUSD + comprare 1,47 lotto USDCHF (questa è una copertura)
Rosso - compra 1 lotto EURUSD + compra 1 lotto USDCHF (è solo EURCHF)
È chiaro ora?
Qui sotto c'è il grafico di Equity dall'8 gennaio, 19:45 (appena frugato a caso), EURUSD 1.4423, 500 barre a 5 minuti
Blu - comprare 1 lotto EURUSD + comprare 1,4423 lotto USDCHF (questa è una copertura)
Rosso - compra 1 lotto EURUSD + compra 1 lotto USDCHF (è solo EURCHF)
Lo vedi chiaramente?
Se ho capito bene, mentre l'hedging equity si muove vicino allo zero, ora in +, ora in -? Se è così, si prega di visualizzare il grafico per almeno 3 mesi.
Comprato 1 lotto di EURUSD - comprato 100k EUR. Per coprire è necessario vendere 100k EUR. Cioè, se compri USDCHF, devi comprare tanti lotti quanti ne mostra la quotazione EURCHF. Cioè 1,475 al momento.
Tutto questo è solo se la valuta del deposito è USD.
Теперь же Вы привели пример с покупкой USDCHF 1.4423, когда EURCHF был 1.47.. Вы сами себе противоречите.
AHHHH!!! Incasinato di nuovo, in fretta :) corretto il post.
Sì, l'idea è che il cammino sia intorno allo zero. A proposito del grafico a 3 mesi... Per tenere una copertura per un lungo periodo, devi costantemente comprare/vendere USDCHF, il lotto dovrebbe corrispondere alla quotazione EURCHF. Prova a fare un EA di questo tipo ed eseguilo nel tester - sarà un buon esempio per l'hedging.
Se l'argomento è interessante, suggerisco di leggere sul delta flat hedging. Internet è pieno di articoli. Il problema è che EUR e CHF sono correlati, ma non collegati. Quindi non sarà facile fare una buona copertura.