Test di sistemi di previsione in tempo reale - pagina 36
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Hmmm, troppo pigro per tradurre in MT per chiarezza, ma sembra funzionare, voglio dire, ha radunato fortemente (dalle 12:00 MSC), è già andato oltre il limite superiore, ma dovrebbe tornare
Dovrei convertire questo modello in MT (e gli altri non sarebbero male :o/), non è molto conveniente.
a Figar0
Рынок не может себе такую роскошь как быть всегда прогнозируемым, но для нас грустно не это, а то, что эти непрогнозируемые участки обычно наиболее волатильны...
Non proprio, le aree volatili possono essere ben previste e viceversa - molto dipende dal modello usato. Inoltre, il concetto di volatilità è molto vago. Lo definisco come aspirazione al massimo, {max(y)-min(y)}->max e in questo senso il trend può essere solo in un mercato volatile
Certamente i disegni sono buoni, ma qualcuno ha del trading (automatico, manuale o tester) che segue la sua prognosi e che non gli dispiacerebbe mostrare? Come si fa?
L'idea del tema era diversa - il focus è su modelli e previsioni, non sui conti. Non credo che abbia funzionato qui, ma l'ho visto nel prossimo thread :o). Sì, è chiaro che la previsione dovrebbe eventualmente dare istruzioni su come gestire l'ordine. Questa sarà la prossima tappa. Prenditi il tuo tempo - tutto sarà lì, vedrai :o)
Oh amico, ci vuole tempo per fare i conti e postarli, il tempo passerà. Affinamento delle previsioni a 24 ore (conto alla rovescia di 15 minuti) a partire da ora, o meglio a partire da ora meno venti minuti.
Il livello di 1,5 è improbabile, ma sta arrivando, vediamo... Qualche forte attività ...
non proprio, le aree volatili possono essere ben previste ed esattamente il contrario - molto dipende dal modello utilizzato. Inoltre, il concetto di volatilità è molto vago. Lo definisco come aspirazione al massimo, {max(y)-min(y)}->max e in questo senso il trend può essere solo in un mercato volatile
Probabilmente hai ragione, se chiamiamo le cose con i loro nomi propri, io intendevo solo movimenti forti e taglienti...
L'idea dell'argomento era diversa - l'attenzione era sui modelli e sulla previsione stessa, non sui conti. Non è uscito qui, ma ce n'è molto nel prossimo thread :o). Sì, è chiaro che alla fine la previsione dovrebbe dare istruzioni di gestione degli ordini. Questa sarà la prossima tappa. Prendete il vostro tempo e vedrete).
Ho capito l'idea del soggetto, è solo come valutare le previsioni quantitativamente). Ho avuto l'Expert Advisor, l'ho eseguito nello Strategy Tester e ora capisco il prezzo delle previsioni. Nel mio caso è viceversa, non ho immagini e solo alcune cifre utilizzate dall'Expert Advisor nel trading. Volevo anche trasformarlo in immagini, ma non potevo usarle se non per questo ramo; per questo ho rinunciato. Ho un sacco di belle immagini qui, non funzionerà per me, il principio di previsione è un po' diverso. Non ho "dogmi", le previsioni saranno ridisegnate di continuo...
Probabilmente hai ragione, se chiami le cose con i loro nomi propri, io intendevo solo movimenti forti e improvvisi...
Ho tre modelli in funzione. Uno di loro può teoricamente vedere grandi lacune.
Ho avuto l'idea dell'argomento, come altro quantificare le previsioni?) Ho fatto qualche Expert Advisor, l'ho eseguito nel tester e ho capito il prezzo delle previsioni. Volevo cambiarlo anche in immagini, ma non riesco a trovarne l'uso se non in questo ramo. Ho un sacco di belle immagini qui, non funzionerà per me, il principio di previsione è un po' diverso. La mia previsione non è un "dogma", sarà ridisegnata di continuo...
Non credo che sia un dogma, sarà costantemente ridisegnato. Si può verificare solo testando i commerci sulla storia e lo sfruttamento "pilota", che è chiamato "classico". Non c'è altro modo, hai assolutamente ragione. Personalmente ho due fasi:
1. test in MathCAD (previsione e trade su ogni barra)
2. test in MT (ma è ancora necessario tradurre il sistema sotto MT, e non è così facile)
La questione è che non sono ancora in grado di creare un sistema completamente automatico (approssimativamente parlando - macchina), quindi il punto 1. In MathCAD valuto gli accordi in base alla loro peggiore variante (Open/Close, ma non importa, il numero di punti di destinazione è buono). Sto preparando la prossima iterazione (raccolta di statistiche e test). Ma il problema più grande è il tempo di calcolo - molto lungo. C'è molto da risolvere, diversi problemi devono essere risolti, tra cui aumentare la risoluzione e chiarire le zone pivot (solo per l'ordine)
Inoltre, è utile tenersi occupati pubblicando e testando le previsioni in tempo reale. È anche molto utile per comunicare durante i test, gpwr per esempio è uno strumento molto utile.
Le immagini sono buone, naturalmente, ma qualcuno fa del trading (automatico, manuale o tester) sulle sue previsioni che non è "dispiaciuto" mostrare? Come si fa?
Prima di tutto, come lei stesso ha detto, è impossibile prevedere tutto al 100%. In secondo luogo, le previsioni a lungo termine sono meno accurate. Ecco perché preferisco distillare il mio predittore su ogni barra per permettere alle nuove informazioni di perfezionare la previsione. Ecco cosa mostrava il mio predittore prima del picco EURUSD, per esempio:
Se un trade SELL SHORT si fosse aperto sulla previsione precedente, avrebbe chiuso con una piccola perdita prima del salto sulla previsione modificata.
Ed ecco la nuova previsione:
Cercherò di codificare questa previsione come un sistema di trading.
Mi sembra giusto. Ma secondo me, l'algoritmo di predizione stesso deve giocare un certo ruolo in questo caso (e comunque non ne è privo!).
2 grasn: mmM sembra andare nella stessa direzione. Il dyfurc dovrebbe funzionare all'incirca così: una trama prevista (risposta a un salto nei parametri greci Α, Β, Γ e Ψ), poi un cambiamento delle greche di nuovo, e di nuovo un adattamento dello strumento previsto alle nuove greche che sono a un livello costante.
αβγδσλ è solo per divertimento, un gioco con sequenze esc...Non so, ho una "fretta", la seconda previsione era ovviamente sbagliata dall'inizio, la partenza era a 1.45, mentre questo livello non era presente al momento della previsione. (succede a volte, perché è considerato una specie di "griglia" e a volte, quando c'è un irruvidimento significativo, la previsione si "sposta" in qualche direzione). Ma per il resto è abbastanza normale, non ho nemmeno ricalcolato nulla da allora.
alla matematica
2 grasn: mmM, похоже, идет к тому же. Дифурка должна работать примерно так: прогнозируемый участок (отклик на скачок греческих параметров Α, Β, Γ и Ψ), затем - снова смена греков, и снова прогнозируемая адаптация инструмента к новым грекам, находящимся на постоянном уровне.
αβγδσλ è solo per divertimento, un gioco con sequenze di esc...
Sì, sì, conosco la tua debolezza per l'esc - sequenze. :о) Molto probabilmente. Rafforzerò un po' le mie conoscenze in alcune aree - e poi Belinsky mi farà invidia :o)
PS: A proposito, date un'occhiata più da vicino al modello discusso in precedenza, ho specificamente "roll back" alla storia per verificare il rilevamento di questo picco, caspita, solo leggermente sottostimato, ma il "modello classico" non ha rilevato un bel niente. Il modello basato sulla statistica (ho mostrato i suoi risultati qui ultimamente) - lo ha rilevato solo su un piccolo periodo. Questo è l'unico modo per rilevare i picchi, non ce ne sono altri. Oppure ci sono e non ne so nulla. :о)
a Figar0
Uno dei modi di testare che uso è molto semplice. Su tutta la storia, seleziono i punti più "estremi", i picchi, i cambiamenti di tendenze globali e locali significativi ed esamino il modello per "lousiness". Uno dei modelli vede spesso queste "catastrofi" ma non vede altre particolarità. Ma ha un problema serio - da 3-9 ore di calcolo. Altri non vedono affatto queste "sorprese". Tale è il caso ...
a gpwr
Penso che sarò presto in grado di formulare le prime domande sulle reti RBF. Come preferite, chiedete qui (se l'autore è contrario), per e-mail o in un ramo separato per scopi conoscitivi generali.
4480 è un obiettivo molto forte e può andare più in basso