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Se scelgo solo posizioni lunghe.
1 . Posto un ordine pendente
sul livello del massimo dell'ultima candela chiusa più 3 punti più
una distanza pari allo spread.
2 . Lo stop loss è impostato al minimo del giorno corrente meno 3 pips.
3 . Take Profit non dovrebbe essere impostato.
4 . Il trailing stop non dovrebbe essere impostato.
5 . Se la posizione è aperta, non vengono piazzati nuovi ordini.
6 . Se la posizione viene chiusa da uno stop loss, un nuovo ordine pendente
viene piazzato sul livello del massimo dell'ultima candela più 3
punti più la distanza pari allo spread, lo stop loss viene piazzato su
il minimo del giorno corrente meno 3 punti, il take profit non viene piazzato trailing stop
non viene piazzato se la posizione è aperta non vengono piazzati nuovi ordini.
Se scelgo solo posizioni corte.
1 . Posto l'ordine pendente
al livello di un minimo dell'ultima candela chiusa meno 3 punti.
2 . Lo stop loss è fissato al massimo del giorno corrente più 3 pip più
una distanza pari allo spread.
3 . Il take profit non dovrebbe essere impostato.
4 . Il trailing stop non deve essere impostato.
5 . Se la posizione è aperta, non vengono piazzati nuovi ordini.
6 . Se la posizione viene chiusa su uno stop loss, un nuovo ordine pendente
viene piazzato sul livello del minimo dell'ultima candela chiusa meno 3
punti, lo stop loss viene piazzato sul massimo del giorno corrente più 3 punti più
distanza pari allo spread, il take profit non viene esposto trailing stop non viene
esposto se la posizione è aperta i nuovi ordini non vengono esposti.
Molte grazie in anticipo. )
Grazie mille! Solo che l'ho già provato, non va bene! Già trovato 30 indicatori, tutti sbagliati.
Fondamentalmente c'è un riflesso di un MA legato, vorrei vedere tutto come un insieme, forse potete aiutare?
Pronti ad aspettare tutto il tempo che volete!!! Grazie!!!
Dovremmo essere più specifici su ciò che vogliamo. Finora ci sono state parole generali
Mi scuso per il mio tiro al bersaglio, ma cercherò di spiegarvelo in dettaglio.
Se scelgo solo posizioni lunghe.
1 . Piazzo un ordine in sospeso
Al livello del massimo dell'ultima candela chiusa più 3 punti più
una distanza pari allo spread.
2 . Lo stop loss viene messo al minimo del giorno corrente meno 3 punti.
3 . Take Profit non dovrebbe essere impostato.
4 . Il trailing stop non dovrebbe essere impostato.
5 . Se la posizione è aperta, non vengono piazzati nuovi ordini.
6 . Se la posizione viene chiusa su uno stop loss, viene piazzato un nuovo ordine pendente
Un nuovo ordine pendente viene piazzato al livello del massimo dell'ultima candela chiusa più 3
Punti più lo spread, lo stop loss è impostato al minimo del
il giorno corrente meno 3 punti, take profit non è impostato trailing stop
non è impostato se la posizione è aperta i nuovi ordini non sono impostati.
Se scelgo solo posizioni corte.
1 . Viene piazzato un ordine pendente
Al livello del minimo dell'ultima candela chiusa meno 3 punti.
2 . Lo stop loss è impostato al massimo del giorno corrente più 3 pip più
la distanza uguale allo spread.
3 . Take Profit non dovrebbe essere impostato.
4 . Il trailing stop non deve essere impostato.
5 . Se la posizione è aperta, non vengono piazzati nuovi ordini.
6 . Se la posizione viene chiusa su uno stop loss, un nuovo
Un nuovo ordine pendente viene piazzato al livello del minimo dell'ultima candela chiusa meno 3 punti.
Punti e lo stop loss è impostato al massimo del giorno corrente più 3 punti più
un nuovo ordine pendente è piazzato al livello del minimo dell'ultima candela chiusa meno 3 pips, lo stop loss è impostato al massimo del giorno corrente più 3 pips e distanza pari allo spread.
Se la mia posizione è aperta non vengono piazzati nuovi ordini.
Molte grazie in anticipo. )
Andrey. Ripetere lo stesso post in thread diversi è spam, lo spam viene punito con un ban. Questo è un avvertimento per ora.
...
Questi sono gli assiomi:
1. Il mercato ha la stessa probabilità di muoversi sia "giù" che "su".
2. La frequenza del movimento dei prezzi in un particolare intervallo dipende dalla dimensione dell'intervallo. Cioè il prezzo in un intervallo di 10 pip si muove 10 volte più spesso che in un intervallo di 100 pip.
Più a lungo il prezzo si muove in un certo range, più è probabile che lo lasci, perché niente è permanente.
Se scrivi le tue opinioni, non chiamarle ASSIOMI, soprattutto perché non c'è nessuna ovvietà (segno di un assioma) o verità in esse...
Guardate voi stessi...
ASSIOMA #1. Il mercato ha la stessa probabilità di muoversi sia "giù" che "su". È impossibile chiamare questa affermazione ovvia, soprattutto vera (per esempio, nell'intervallo tra il 26.11.2009 e il 07.06.2010, l'EURUSD si muoveva verso il basso con maggiore probabilità che verso l'alto, e poi si invertiva). Questo si chiama tendenza. Se ci sono tendenze, allora la probabilità di movimento in una direzione è più alta che nella direzione opposta.
Questo assioma contraddice anche il seguente assioma (cioè il #2): se il prezzo si muove di 10 pips in un range di 10 pips, come dici tu, 10 volte più spesso che in un range di 100 pips, allora dalla parte bassa di un piccolo range è più probabile che si muova verso l'alto che verso il basso (e viceversa, rispettivamente, dalla parte alta).
EXIOMA #2. La frequenza del movimento del prezzo all'interno del range dipende dalla dimensione del range. Cioè il prezzo nella gamma di 10 pip si muove 10 volte più spesso che nella gamma di 100 pip.
Questo non è affatto buono! Ancora non riusciva a capire la logica dietro questa deduzione. Cosa si intende per "frequenza del movimento del prezzo in un certo intervallo" e perché nell'intervallo di 10 pip il prezzo si muove 10 volte più spesso che nell'intervallo di 100 pip non è chiaro?
La frequenza cumulativa del movimento nella fascia dei 100 punti deve essere maggiore di quella della fascia dei 10 punti. Anche se forse intendiamo il termine "frequenza" in modo diverso...
ASSIOMA #3. Più a lungo il prezzo si è mosso in un certo range, più è probabile che lo lasci, perché niente è permanente.
Se il prezzo ha "lasciato" il range, allora la probabilità del suo movimento fuori dal range è più alta della probabilità del suo ritorno nel range. Così, la logica del primo assioma è di nuovo violata. In generale possiamo essere d'accordo con l'assioma 3, anche se è ovvio che la logica generale è molto cattiva.
P.S.
La verità, come dicono i filosofi, non può essere astratta - è sempre concreta. Quindi è necessario specificare le condizioni in cui questi "assiomi" saranno veri
Se non mi mandano un EA, significa che ho scritto qualcosa di sbagliato nei parametri o non vogliono prendere l'EA perché non ha un take profit?
Se scrivi le tue opinioni, non chiamarle ASSIOMI, tanto più che non c'è nessuna ovvietà (segno di un assioma) o verità in esse...
Guardate voi stessi...
ASSIOMA #1. Il mercato ha la stessa probabilità di muoversi sia "giù" che "su". È impossibile chiamare questa affermazione ovvia, soprattutto vera (per esempio, nell'intervallo tra il 26.11.2009 e il 07.06.2010, l'Eurobucks si muoveva verso il basso con maggiore probabilità che verso l'alto, e poi il contrario). Questo si chiama tendenza. Se ci sono tendenze, allora la probabilità di movimento in una direzione è più alta che nella direzione opposta.
Questo assioma contraddice anche il seguente assioma (cioè il #2): se il prezzo si muove di 10 pips in un range di 10 pips, come dici tu, 10 volte più spesso che in un range di 100 pips, allora dalla parte bassa di un piccolo range è più probabile che si muova verso l'alto che verso il basso (e viceversa, rispettivamente, dalla parte alta).
EXIOMA #2. La frequenza del movimento del prezzo all'interno del range dipende dalla dimensione del range. Cioè il prezzo nella gamma di 10 pip si muove 10 volte più spesso che nella gamma di 100 pip.
Questo non è affatto buono! Ancora non riusciva a capire la logica dietro questa deduzione. Cosa si intende per "frequenza del movimento del prezzo in un certo intervallo" e perché nell'intervallo di 10 pip il prezzo si muove 10 volte più spesso che nell'intervallo di 100 pip non è chiaro?
La frequenza cumulativa del movimento nella fascia dei 100 punti deve essere maggiore di quella della fascia dei 10 punti. Anche se forse intendiamo il termine "frequenza" in modo diverso...
ASSIOMA #3. Più a lungo il prezzo si è mosso all'interno di un certo range, più è probabile che lo lasci, perché niente è permanente.
Se il prezzo ha "lasciato" il range, allora la probabilità del suo movimento fuori dal range è più alta della probabilità del suo ritorno nel range. Così, la logica del primo assioma è di nuovo violata. In generale, possiamo essere d'accordo con l'assioma 3, anche se ovviamente la logica generale non è molto buona.
Assioma #1: Non hai detto che dal 26.11.09 al 7.06.10 l'Eurobucks si sarebbe mosso in una certa direzione, hai detto che si stava muovendo. Cioè concluso da una mossa che aveva già avuto luogo. Se tu avessi detto questo il 25.11.09 - questo assioma sarebbe stato confutato.
Assioma #2. Implica che il prezzo tocca i bordi del prezzo di una certa gamma. Ciò che si intende è la frequenza del contatto, non il percorso. È logico e indiscutibile che il prezzo toccherà il range in 10 pip più spesso che in 100 pip nello stesso periodo di tempo.
Ecco perché sono assiomi, non richiedono prove. Ho un Expert Advisor redditizio che fondamentalmente li usa, su conti reali. Proponete i vostri assiomi in modo tale che si dimostrino redditizi e io li prenderò in considerazione. Non c'è contraddizione logica tra loro: c'è semplicemente il desiderio di confutare più che di creare.
Ciao,
Scusa se mi intrometto con le "massime assiomatiche", sono totalmente confuso con i miei seni/coseni e smorzamenti/aumenti,
Se è rilevante, e se non è stato implementato in un modo o nell'altro, si prega di fare un indicatore gratuito )))) o indirizzarlo nella giusta direzione... potrebbe non valere il tempo ...
Parametri di ingresso:
1. Profondità della storia (rispetto alla profondità specificata, l'indicatore dovrebbe trovare l'area piatta e regolare questo parametro al valore alla fine della piatta - dove il mercato è più o meno equilibrato).
L'uscita:
Curva )))
La curva è costruita come segue:
Qualsiasi valore di prezzo del timeframe sul periodo selezionato - conta come uno spike - giù o su.
Se Open==Close - non fare nulla.
prendere il punto più lontano della profondità della storia scelta e "salvare nell'array" la curva con oscillazioni decadenti con l'ampiezza iniziale Open[i]-Close[i] (è difficile dire del periodo della curva, sembra essere un fattore puramente psicologico, probabilmente maggiore è l'ampiezza - maggiore è il periodo...)
prendere il prossimo punto e fare la stessa cosa ... e così via ... (idealmente, otteniamo N array con lunghezza decrescente e valori solo per il particolare i-esimo timeframe)
Nel processo di calcolo di queste curve le sommiamo una per una...
...e come risultato li visualizziamo in MT...
o sto dicendo sciocchezze?
Z.I. La parte del grafico con gli indici negativi è naturalmente interessante ))))1. Il mercato è ugualmente probabile che si muova o "giù" o "su".
2. La frequenza del movimento dei prezzi in un particolare intervallo dipende dalla dimensione dell'intervallo. Cioè il prezzo in un intervallo di 10 pip si muove 10 volte più spesso che in un intervallo di 100 pip.
3) Più a lungo il prezzo si muove in un certo range, più è probabile che lo lasci, perché niente è permanente.