Calcolo corretto degli indici valutari. - pagina 21
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Le persone sane traggono la loro conoscenza dalle loro osservazioni e dai loro ragionamenti, non dal sito web di MICEX.
Voglio renderti felice.
La maggior parte di voi ciclisti è così.
Il numero di ciclisti qui è uno e due.
E vi sembra che siamo in tanti, semplicemente perché avete paura di noi - perché la nostra stupidità è troppo evidente per noi, e voi la indovinate leggermente. :)
Da qui la vostra regolare aggressione verso le persone che pensano in modo indipendente - una sorta di reazione attiva-difensiva. Sì, probabilmente non dovrei continuare o verrò bannato.
Perché non vai a leggere un libro, ti calmerà.
Perché non vai a leggere un libro, ti consolerà e ti calmerà.
Un buon consiglio, perché l'impressione è che il compagno non stia nemmeno leggendo libri, ma manuali per pacchetti...
(
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tornando all'indice - l'indice dovrebbe essere richiesto di includere il maggior numero possibile di valute?
cioè qual è il numero ottimale?
5-8 o la copertura del 95% del PIL mondiale da parte degli emittenti dell'indice?
;)
1. tornando all'indice - dovrebbe essere richiesto di includere il maggior numero possibile di valute?
2... cioè qual è il numero ottimale? 5-8 o che copre i paesi membri dell'indice con il 95% del PIL mondiale?
;)
1. non dovrebbe essere richiesto, ma si può sognare. :)
2. Io in pratica scelgo un compromesso tra precisione e spese generali di calcolo e uso solo da 5 a 8. In linea di principio, più grande è il cesto, più preciso è il calcolo. Ma il consumo di tempo per i calcoli cresce quadraticamente. Un altro problema è lo spread. Introduce l'incertezza nei calcoli, che cresce linearmente con la crescita del paniere, anche se la pratica mostra che se si prende una media (Bid+Ask)/2, gli errori non saranno troppo grandi (regole di arbitraggio, mantiene le cose vicine). Ancorapiù incertezza è portata dal modo di memorizzare le quotazioni in MT: la discretezza minima - minuti, e dentro i minuti non sappiamo quando Low e High... :) Sono richieste spese aggiuntive per coppie di calcolo (come XAUGBP o NZDXAG). Non parlo nemmeno della necessità della pre-sincronizzazione e della chiusura dei vuoti di citazione...
;)
Tutto sembra avere senso con i prezzi, ma come si può calcolare correttamente il volume dell'indice?
Tutto sembra avere senso con i prezzi, ma come si può calcolare correttamente il volume dell'indice?
2. In termini puramente pratici, scelgo un compromesso tra precisione e spese generali di calcolo e uso solo da 5 a 8. In linea di principio, più grande è il cesto, più preciso è il calcolo. Ma il consumo di tempo per i calcoli cresce quadraticamente. Un altro problema è lo spread. Introduce l'incertezza nei calcoli, che cresce linearmente con la crescita del paniere, anche se la pratica mostra che se si prende una media (Bid+Ask)/2, gli errori non saranno troppo grandi (regole di arbitraggio, mantiene le cose vicine). Ancorapiù incertezza è portata dal modo di memorizzare le quotazioni in MT: la discretezza minima - minuti, e dentro i minuti non sappiamo quando Low e High... :) Sono richieste spese aggiuntive per coppie di calcolo (come XAUGBP o NZDXAG). Non parlo nemmeno della necessità della sincronizzazione preliminare e della chiusura dei vuoti di citazione...
Capisco, sono bloccato da problemi tecnici. Sì, lo sappiamo, stiamo cercando di nuotare.
Che tipo di visualizzazione avete? In breve, vedi il mio messaggio personale.
Onestamente, non lo so. Non cerco nemmeno di calcolare correttamente, cioè di stimare il volume reale a partire dal volume del tick, tenendo conto del valore dell'indice del bene rispetto al denominatore del paniere. Sarebbero ancora troppe supposizioni. Semplicemente sommo tutti i volumi di tick delle coppie per le quali viene calcolato l'indice corrispondente, e per le coppie calcolate prendo la media aritmetica delle coppie iniziali. È ovviamente matematicamente scorretto, ma per i miei scopi (diagnosi precoce dell'inizio del movimento di una particolare valuta) è sufficiente.
È così che calcolo anche i volumi. Ma supponiamo di ottenere volumi reali (per esempio da Dukas), allora è solo la media aritmetica anche ?
È così che calcolo anche i volumi. Ma supponiamo di ottenere volumi reali (per esempio da Dukas), allora anche solo la media aritmetica?
Calculus è una specie di termine matematico.
Tutto nel calcolo inizia con un problema ben definito.
Ilproblema è...
C'è un sistema chiuso con 8 variabili({"#EUR", "#USD", "#GBP", "#AUD", "#NZD", "#JPY", "#CAD", "#CHF" } il più grande).
Date 7 funzioni inverse alla seconda variabile.
Trova i valori di 8 variabili e l'errore di calcolo.
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Ho capito bene il problema?
E perché i volumi, perché non giocano un ruolo per le valute (tranne che per l'attività delle persone).
No. Poi ricalcolerei i volumi nella valuta di deposito, poi li sommerei, e alla fine una delle due cose: o lasciarlo nella valuta di deposito (che è pratico, perché permette di confrontare istantaneamente), o ricalcolarlo nella valuta di indice, attraverso il tasso di valuta di indice alla valuta di deposito, che è più accademico, ma, imho, poco pratico. Per i tassi calcolati avrei ancora bisogno di fare alcune ipotesi di media aritmetica. Qualcosa del genere.
Sì, è vero (sono stato troppo lento), è quello che si dovrebbe fare, portare tutti i volumi a una sola valuta, non deve essere una valuta di deposito, solo una valuta e si può fare quello che si vuole. Potete fare quello che volete, grazie.
Non andrei da nessuna parte senza fare la media delle ipotesi quando costruisco i miei indici.