Calcolo corretto degli indici valutari. - pagina 19
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La metamatematica dimostra che qualsiasi teoria matematica non contraddittoria è una tautologia (non porta formalmente nuove informazioni). Tuttavia, la matematica è una disciplina molto utile, anche se è una serva delle scienze :)
Il tuo ragionamento è un puro sofisma, la cui prova è solo nella tua testa (se c'è).
Le scienze sono interessanti solo come disciplina applicata che sarebbe impossibile senza quella teorica.
Bene, la matematica applicata si occupa di filtrare le informazioni.
Per esempio, c'è un processo e ci sono molte informazioni (esplicite o implicite), modelliamo il processo matematicamente e otteniamo molte meno informazioni, ma le più importanti.
C'erano due mele più una terza, in realtà c'erano molte cellule (strutture molecolari) ma avendo semplificato il modello matematico abbiamo ottenuto una formula utilizzabile.
Allo stesso tempo, la magia della matematica sta nel fatto che l'evoluzione del sistema può essere ottenuta non solo da informazioni ridondanti, ma anche da informazioni parziali.
Comunque, ne ho abbastanza, quindi andiamo avanti...
Supponiamo che gli indici esistano davvero, ma devono esistere se esistono le valute :)
E possiamo calcolare l'indice del dollaro mancante. Non è fantastico?
Ma cos'è l'indice del dollaro, lo possiamo vedere solo calcolando le correlazioni prima e dopo. Calcoliamo le correlazioni in, diciamo, 10 campioni per finestra mobile tra tutti gli strumenti e poi visualizziamo la correlazione media prima e dopo la conversione (per evitare l'influenza della correlazione negativa sommiamo i moduli quando calcoliamo la media). Supponiamo che la trasformazione abbia diminuito la correlazione dei simboli (dico "supponiamo", perché ho rimosso da tempo tutti i calcoli, ma chiunque può ripeterli). E se la correlazione è diminuita, allora l'indice del dollaro non è altro che una base comune. Ma poiché la correlazione non è scomparsa, possiamo continuare il calcolo su una base ancora più generale (introducendo l'iniezione, incluso l'indice del dollaro), e possiamo continuare in questo modo per molto tempo, ma arriva il momento in cui la prossima base dell'indice non riduce la correlazione, e la aumenta. Cioè, abbiamo raggiunto il limite. Così, abbiamo un'enorme quantità di componenti, compresi i simboli difficilmente correlabili che abitualmente chiamiamo valute. La domanda sorge spontanea: cosa dobbiamo fare ora con loro? Non si può fare trading su queste cifre, anche se naturalmente la conversione è reversibile e si può sempre ricalcolare tutto. Gli indici sono come un ubriaco su una nave, sarebbe logico estrapolare per alcuni conteggi (perché il risultato di qualsiasi smoothing è il lag, e senza di essi gli indici sono numeri inutili) e spostare il numero di conteggi indietro per ottenere la condizione del mercato. Ma ecco il problema: non esiste ancora un metodo che estrapoli con precisione i dati di mercato. La ragione è che il mercato non è stazionario, e tutti i metodi di estrapolazione richiedono la costanza dei coefficienti di trasformazione ottenuti. Così, utilizzando i metodi di estrapolazione conosciuti, otterremo previsioni (anche se simili) con errori enormi. Calcolando all'indietro da tutte queste basi e indici otterremo l'accumulo di errori e la previsione totale delle sciocchezze. Il motivo per cui è necessario quando l'estrapolazione delle coppie di valute stesse può essere fatta con meno errori.
Se qualcuno dice "non ho bisogno di estrapolazioni, faccio trading sugli indici", ma è impossibile fare trading sul rumore, e se si smussa il rumore, si ottiene un ritardo, quindi su cosa si fa trading? In breve, non importa come lo guardi, gli indici non ti danno un vantaggio sull'ingresso casuale. Amen.
Non stiamo parlando del "male", ma del derivato. Ricordate cos'è la derivata in senso fisico - solo Δy = f(x0 + Δx) - f(x0) . Non possiamo modellare la funzione del movimento dei prezzi nel tempo, ma possiamo misurare il cambiamento in Δy in qualsiasi punto nel tempo. C'è un'affermazione secondo cui il dollaro è il più prezioso ed è lui (il dollaro) a fare il movimento maggiore, cioè l'euro stesso o la sterlina rispetto al dollaro hanno un piccolo movimento di prezzo. Quindi: non fa differenza come vengono calcolati gli indici, ma quando si moltiplicano due variabili casuali (diciamo EURUSD * GBPUSD) si ottiene l'aspettativa matematica per il dollaro - cioè il valore medio del prezzo del dollaro in quel momento. Per il trading, la conoscenza di un certo valore reale del dollaro non ha alcun valore pratico, ma se si controlla l'aumento del valore del dollaro Δy nel tempo, si può decidere se comprare o vendere USD.
ZZY: cerca di analizzare il comportamento delle deviazioni degli incrementi degli indici (∑Δy) / Δy
Andiamo avanti.
--
Divido gli indici valutari (e altri asset) in "puliti" e "sporchi" (; impuri ;).
"Unclean" il più delle volte pretendono di esserepiù utili per il trading (cosa di cui dubito fortemente, perché gli autori il più delle volte non sanno come contare gli indici puri). ;-)
Quindi, indici netti.
La dichiarazione del problema è semplice: derivare formule per calcolare alcuni valori fluttuanti (chiamati indici di attività) che soddisfano la condizione di piena coerenza con il resto degli indici del paniere e le loro relazioni scambiate (strumenti di trading) in qualsiasi momento. In altre parole (in termini di valute): il rapporto tra un indice (diciamo USDx) e un altro (diciamo EURx) deve corrispondere al tasso della loro relazione scambiata (cioè EURUSD) in qualsiasi momento. Ah sì, il cestino. Non possiamo derivare tali formule se prima non fissiamo un insieme di strumenti (valute e coppie). Un tale insieme fisso è chiamato paniere.
Per esempio, deriviamo le formule per un insieme di strumenti che include tutte le coppie di valute tra [USD, EUR, GBP, JPY e CHF]. Cinque valute (in questo caso), ma ce ne possono essere tante e tutte quelle necessarie, purché ci siano abbastanza informazioni per la loro costruzione (cioè tutti i tassi di cambio delle coppie di valute corrispondenti sono noti o possono essere derivati da quelli noti).
A questo scopo costruiamo la seguente matrice:
Consideriamo le righe di questa matrice. In ogni riga abbiamo un insieme di coppie di valute (o i loro valori inversi facilmente ottenibili dalle coppie) e un'unità (come CHFCHF o EUREUR).
Se moltiplichiamo tutti gli elementi di ogni riga, il risultato saranno frazioni della forma XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). È principalmente importante per noi che tutte queste frazioni abbiano lo stesso denominatore (io lo chiamo il denominatore del canestro). Nel numeratore di tutte queste frazioni, la stessa valuta è moltiplicata per se stessa cinque volte (il numero di valute nel paniere). Se calcoliamo la quinta (per un dato paniere) potenza da questi valori, la valuta nel numeratore tornerà alla prima potenza, e la media geometrica di tutte le valute del paniere apparirà nel denominatore. Come è stato menzionato sopra, questo valore è lo stesso per tutte le frazioni, ed è per questo che i valori ottenuti hanno la proprietà che quando vengono divisi per uno, dopo la riduzione dei denominatori garantiscono l'uguaglianza del rapporto ottenuto alla coppia di valute corrispondente in qualsiasi momento del tempo.
Il problema è risolto. La formula è derivata e giustificata.
--
Chi ha capito il ragionamento può facilmente comprendere il semplice fatto matematico che il calcolo degli indici netti non può essere fatto diversamente (un metodo di variazione-ottimizzazione non è un altro modo) e non può portare ad altri valori (al moltiplicatore esatto del denominatore).
Amen.
Spero che l'argomento possa finalmente essere chiuso.
Anche se è ovviamente possibile sguazzare in un po' di "sporco". :) Ci vorrebbe solo una giustificazione ragionevole.
Un altro gioco di numeri, che non ha senso, né tiene conto della pratica esistente della costruzione degli indici.
Il punto: economico (considerazione dei pesi presi dall'economia) + comportamentale (credere nella correttezza del Dow Jones, dove si somma e si divide).
Di solito entrambi i sensi esistono in tutti gli indici.
Nei nuovi indici, per esempio il RTS MICEX, molto recentemente sono stati presi in considerazione i pesi dei componenti. Il senso economico era incorporato in quei pesi.
Un altro giocatore di numeri.
Supponendo che gli indici esistano davvero, devono esistere se ci sono le valute :)
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Non importa come la giri, gli indici non ti danno un vantaggio sull'ingresso casuale. Amen.
L'oscurità dell'illusione e l'incapacità e la mancanza di volontà di elevarsi al di sopra della vanità.
1. Nessun rumore nel mercato.
2. Nessun ritardo di filtraggio che possa interferire con il trading. O per ritardo intendi qualcosa che non ha niente a che vedere con il ritardo.
3. esiste una cosa del genere - l'analisi spettrale. Risolve tutti i problemi di "oscurità".
4. Il derivato è già stato scritto.
5. Il mercato è stabile per i suoi cambiamenti. Quindi, bisogna cercarli. Questo è un vantaggio.
SZY: prova ad analizzare il comportamento delle deviazioni incrementali dell'indice (∑Δy) / Δy
Un altro gioco di numeri, che non ha alcun senso e non tiene conto delle pratiche di costruzione degli indici esistenti.
Il punto: economico (contabilizzazione dei pesi presi dall'economia) + comportamentale (credere che il Dow Jones sia corretto, dove si somma e si divide).
Di solito entrambi i sensi esistono in tutti gli indici.
Nei nuovi indici, per esempio l'RTS MICEX, molto recentemente sono stati presi in considerazione i pesi dei componenti. Questi pesi includevano il senso economico.
Un altro giocatore di numeri.
Povero bastardo. :(
Rimettiti in sesto faa1947.
hmm, e come costruire una funzione per un processo stocastico? anche se ho dimenticato con successo la matematica superiore, ma c'era un argomento sul forum e google suggerisce che potrebbe essere il metodo Monte Carlo, anche se penso che si rivelerà essere un altro auto-inganno, come i disegni frattali di una foglia di felce - sembra simile, ma la natura non si ripete mai copiando - ci sono sempre imprecisioni.
imho, se si vuole usare gli indici per costruire un TS, allora è sufficiente considerare, come ho detto, l'indice stesso come una derivata del movimento della moneta, poi si deve solo elaborare la procedura quando il segno dell'incremento +Δy passa a - Δy, e quando Δy va oltre qualche limite di misurazione, cioè misurando l'accelerazione
Supponiamo che gli indici esistano, ma devono esistere se abbiamo delle valute :)
E possiamo calcolare l'indice del dollaro mancante. Non è fantastico?
Ma cos'è l'indice del dollaro, lo possiamo vedere solo calcolando le correlazioni prima e dopo. Calcoliamo le correlazioni in, diciamo, 10 campioni per finestra mobile tra tutti gli strumenti e poi visualizziamo la correlazione media prima e dopo la conversione (per evitare l'influenza della correlazione negativa sommiamo i moduli quando calcoliamo la media). Supponiamo che la trasformazione abbia diminuito la correlazione dei simboli (dico "supponiamo", perché ho rimosso da tempo tutti i calcoli, ma chiunque può ripeterli). E se la correlazione è diminuita, allora l'indice del dollaro non è altro che una base comune. Ma poiché la correlazione non è scomparsa, possiamo continuare il calcolo su una base ancora più generale (introducendo nel calcolo delle iniezioni che includono l'indice del dollaro), e possiamo continuare in questo modo per molto tempo, ma arriva il momento in cui la prossima base dell'indice non riduce la correlazione, e la aumenta. Cioè, abbiamo raggiunto il limite. Così, abbiamo un'enorme quantità di componenti, compresi i simboli difficilmente correlabili che abitualmente chiamiamo valute. La domanda sorge spontanea: cosa dobbiamo fare ora con loro? Non si può fare trading su queste cifre, anche se naturalmente la conversione è reversibile e si può sempre ricalcolare tutto. Gli indici sono come un ubriaco su una nave, sarebbe logico estrapolare per alcuni conteggi (perché il risultato di qualsiasi smoothing è il lag, e senza di essi gli indici sono numeri inutili) e spostare il numero di conteggi indietro per ottenere la condizione del mercato. Ma ecco il problema: non esiste ancora un metodo che estrapoli con precisione i dati di mercato. La ragione è che il mercato non è stazionario, e tutti i metodi di estrapolazione richiedono la costanza dei coefficienti di trasformazione ottenuti. Così, usando i metodi di estrapolazione conosciuti, otterremo previsioni (anche se simili) con errori enormi. Calcolando all'indietro da tutte queste basi e indici otterremo l'accumulo di errori e la previsione totale delle sciocchezze. Il motivo per cui è necessario quando l'estrapolazione delle coppie di valute stesse può essere fatta con meno errori.
Se qualcuno dice "non ho bisogno di estrapolazioni, faccio trading sugli indici", ma è impossibile fare trading sul rumore, e se si smussa il rumore, si ottiene il ritardo, quindi su cosa si fa trading? In breve, non importa come lo guardi, gli indici non ti danno un vantaggio sull'ingresso casuale. Amen.
Finalmente qualcuno ha scritto qualcosa di sensato sugli indici. Anche se solo la metà superiore del testo ha senso, ma è una buona cosa.
Lasciamo stare le estrapolazioni e le previsioni, e guardiamo la storia, perché sono sempre stupito dalle persone che si aspettano buoni risultati in tempo reale dall'indicatore, che non può descrivere correttamente la storia.
Guardiamo 2 coppie sullo stesso time frame.
Entrambi mostrano una tendenza, entrambi occupano tutto lo schermo, come scegliere il migliore?
Uno sguardo agli indici è sufficiente per fare una scelta. Ci sono molti trader che non hanno mai nemmeno pensato di scegliere una coppia di valute. Probabilmente non hanno bisogno di indici, possono semplicemente sedersi su Eurobucks per sempre.
L'estrapolazione degli indici è un argomento a parte. Sì, non ci sono metodi noti per tale estrapolazione. Esistono per le coppie di valute? Nemmeno loro. Allora qual è la differenza?
Quel povero bastardo. :(
Rimettiti in sesto faa1947.
...
L'estrapolazione degli indici è un argomento a parte. Sì, non ci sono metodi generalmente conosciuti per tale estrapolazione. Esistono per le coppie di valute? Nemmeno loro. Allora qual è la differenza?
La differenza è che l'estrapolazione della quotazione elaborerà una serie, e l'estrapolazione dell'indice elaborerà diverse serie, ma in questo caso facciamo trading a coppie e quindi per prendere una decisione di trading dovremo ricalcolare la previsione degli indici in coppie e questo significa che gli errori si sommeranno e di conseguenza gli errori sono più alti che nel caso di estrapolazione a coppie.
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Uno sguardo agli indici è sufficiente per fare una scelta. Ci sono molti trader che non hanno mai pensato di scegliere una coppia di valute. Forse, non hanno bisogno di indici, e possono semplicemente sedersi su EURUSD per sempre.
Bene, occupiamoci di questa estrapolazione, come si dice, risolviamo i problemi man mano che si presentano...
Quello che vedo nello screenshot: vedo un sacco di informazioni rumorose, forse è visivamente chiaro dove le coppie si stanno muovendo (anche se non il fatto), ma dice solo che il cervello umano potrebbe elaborare (per smussare il rumore), programmaticamente il segnale di direzione è molto più difficile, dovrò smussare la serie, e la maggior parte dei metodi di smussamento inevitabilmente fanno un ritardo. Quindi l'ordine del giorno è questo.
Prima di tutto, dovremmo trovare un metodo di smoothing senza ritardo e poi decidere la decomposizione delle quotazioni in indici. Supponiamo che esista un tale metodo.
Allora la seguente conclusione è logica: se abbiamo il metodo dello smoothing non ritardato, allora perché abbiamo bisogno di indici?