Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 8
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Scrivere. Qui la diffusione è più sottile: le scimmie fanno la loro parte. E il sistema deve essere bernoulliano in termini di risultati delle transazioni. Altrimenti le stime saranno imprecise. Ma non ho raggiunto una soluzione puramente analitica.
Finora sono in grado di trarre solo alcune conclusioni sui sistemi di Bernoulli. Non ce ne sono pochi in realtà. I sistemi non-Bernoulli sono più difficili da modellare - apparentemente devono essere coinvolti processi markoviani. L'apparato di analisi di tali sistemi sarà più difficile.
P.S. Questo è spesso il caso - lanciare una moneta, ma asimmetrica. Intendo un panino.
Finora sono in grado di trarre solo alcune conclusioni sui sistemi di Bernoulli. Non ce ne sono pochi in realtà. I sistemi non-Bernoulli sono più difficili da modellare - apparentemente devono essere coinvolti processi markoviani. L'apparato di analisi di tali sistemi sarà più difficile.
P.S. Questo è spesso il caso - lanciare una moneta, ma asimmetrica. Intendo un panino.
Capito. Ho lavorato troppo. Puoi anche impostare la probabilità a 0,9. Sono bloccato su 0,5. ))
1. Non so, Sergei, la domanda è molto non banale. Nel mio articolo sui panini ho indicato la miniera d'oro che avevo trovato: i sistemi di Bernoulli.
Fammi rileggere il tuo articolo - cercherò di ingoiare il tuo capolavoro culinario per intero :-)).
A proposito, ecco un'altra cosa: nella formula della crescita dei depositi
membro
è responsabile del tempo caratteristico di raddoppio del deposito (il tempo quantico è uguale a tau - l'arco di tempo per il quale è stata stimata la volatilità). Possiamo vedere che un parametro importante che determina questo tempo è il quadrato del rapporto tra la volatilità dello strumento selezionato e lo spread. Con questo parametro possiamo stimare "l'attrattiva" di uno strumento. Più alto è questo parametro, migliore è lo strumento. Ho stimato questo parametro per 33 simboli presentati da Alpari:
Qui la prima colonna mostra lo spread, la seconda colonna mostra la volatilità oraria, la terza colonna mostra la volatilità relativa normalizzata e la quarta colonna mostra il suo quadrato normalizzato. I dati nelle colonne sono classificati in ordine decrescente di volatilità.
Così, EUR/USD è la coppia più attraente in questo senso - il suo livello è considerato al 100%. GBP/USD è il prossimo con un valore del 59%. Guardando l'ultima formula possiamo vedere che, a parità di condizioni, il tempo necessario per raddoppiare il deposito su questa coppia è quasi il doppio di quello su EUR/USD. Ricordate, questa stessa formula per stimare il tempo di raddoppio include il quarto parametro p che caratterizza la prevedibilità dello strumento. La sua considerazione può spostare notevolmente questa stima. È molto importante imparare a fare la p-stima limite procedendo da considerazioni generali e dalle proprietà delle serie temporali senza usare il metodo sperimentale "scientific gut feeling" (la vita non è sufficiente). Un tale metodo sarebbe una vera svolta. Ci sarebbe un limite di prevedibilità teoricamente fondato per il simbolo selezionato, sapendo che, fino ad un certo momento, sarebbe possibile migliorare il TS per la sua corrispondenza all'ideale!
Ho fatto una stima dei parametri per 33 strumenti presentati da Alpari...
Analisi utile. >> Rispetto! ;)
Sfortunatamente, non sono stato in grado di implementare alcun modo di stimare la prevedibilità ( parametro p) per le serie temporali di tipo prezzo. Avevo intenzione di usare il metodo "immersione" come idea principale, come descritto in "Predicting financial time series" di Ezhov, Shumsky. Tuttavia, o gli autori si ingannano, o le mie mani sono storte - il risultato è decisamente sciatto... In breve, ho deciso di abbandonare le stime indirette e ho deciso per me stesso che non appena la rete neurale è la cattura ottimale delle varie regolarità esplicite e non esplicite, lasciamo che le catturi, mentre noi all'uscita della NS calcoleremo solo il numero relativo di indovinelli corretti delle direzioni di movimento dei prezzi, cioè stimeremo il parametro p (vedi post sopra) con metodi diretti. Certo, non è certo che NS catturi tutto ciò che è sepolto nel prezzo, ma per mancanza del meglio - consideriamolo il meglio!
A questo scopo ho affilato un semplice Perseptron con il numero di entrate d, che servono come parametro dell'algoritmo, e ho diviso la serie temporale in diversi orizzonti di trading con passo minimo di 10 punti per EUR/USD e 5 punti per EUR/GBP durante quest'anno. I prezzi di apertura delle barre di un minuto sono stati presi per l'analisi, e il segno del movimento vigoroso è stato previsto. Poi, il numero di direzioni indovinate è stato calcolato e rapportato al numero totale di direzioni. Il valore ottenuto è stato diviso per 2, questo è il parametro p richiesto.
Si può notare che la BP EUR/GBP ha una prevedibilità molto migliore della EUR/USD. Forse, questo è il motivo per cui alcuni trader hanno scelto questa coppia al campionato come la più promettente. A p=0.04, sigma=18 punti/ora, Spread=2 punti per EUR/USD, e p=0.15, sigma=8 punti/ora, Spread=3 punti per EUR/GBP (vedi tabella sopra), il rapporto dei raddoppi tipici per queste coppie può essere stimato dalla formula (vedi sopra):
Risulta 17 volte, in altre parole, a parità di condizioni, la differenza di prevedibilità di questi GP permette di aumentare il deposito ai tassi diversi quasi 20 volte di più a favore di EUR/GBP! Usando le formule date sopra, potete stimare i valori ottimali per H - dimensione media della tangente e L - leva ottimale. Quindi, per la coppia EUR/USD H=50 pip, L=8. Per la coppia EUR/GBP H=20 pip, L=75.
No, non lo è. Nei commenti a quell'articolo, ho scritto che non basta determinare dove il prezzo si muove + o -. Dovete essere in grado di estrapolare quel movimento su un certo orizzonte temporale nel futuro. NS non sa come farlo.
Il mercato è senza dubbio un sistema complesso e dinamico, con leggi proprie, che di regola hanno poco in comune con le leggi della fisica. Ma una cosa è più o meno certa - è importante per noi, come partecipanti diretti di questo processo debolmente prevedibile, sapere in quale direzione andrà il prezzo, nella seconda - quanti punti passerà in questa direzione, e, forse, solo nella terza - per quanto tempo si muoverà in questa direzione. Davvero, guarda di nuovo, Sergey, l'espressione per il tasso di profitto:
Ne consegue che la precisione della direzione prevista del movimento determina il tasso di rendimento come quarto grado, l'ampiezza di questo movimento influisce sul tasso di rendimento come secondo grado e il tempo durante il quale questo movimento esiste entra linearmente. Cioè una diminuzione di 2 volte nell'accuratezza della p-previsione diminuirebbe la nostra redditività di ben 16 volte! Costretto a lavorare con l'ampiezza del movimento previsto la metà di quanto volevi - ottieni una quadruplicazione del profitto. Notate che non stiamo parlando della necessità di prevedere l'ampiezza in quanto tale, abbiamo solo bisogno del valore medio di questo parametro, e si capisce che non è un problema da determinare, è un indicatore inerziale (un parametro stazionario). Il tempo assorbirà tutto (o quasi) e non abbiamo nemmeno bisogno di prevedere questo valore ad ogni passo, basta conoscere il valore medio.
Da tutto detto, non condivido abbastanza il vostro pessimismo riguardo all'incapacità di NS di estrapolare questo movimento su qualsiasi intervallo di tempo, non è un momento determinante, chiave in tale dichiarazione. È molto più importante lanciare tutti i poteri dell'intelletto (e non solo il vostro) per migliorare la precisione della previsione del segno del movimento previsto.
Sono stato in grado di costruire uno "stimatore" di modelli espliciti e impliciti in BP basato su NS. Ora, impostando questa bestia su kotir, è possibile stimare approssimativamente il parametro p - che caratterizza la prevedibilità dello strumento e che varia da 0 - processo casuale, a 1/2 - sistema completamente deterministico (inequivocabilmente prevedibile).
Ecco alcuni esempi di stime. In fig. a sinistra, c'è una dipendenza della prevedibilità del BP EURUSD sull'orizzonte di trading H (una scala caratteristica di cambiamento del prezzo). La stima della prevedibilità dall'alto (massima possibile) è mostrata in rosso, ciò che la mia rete neurale "ottimale" è stata in grado di rilevare è mostrata in blu. Il processo di stima è abbastanza impegnativo in termini di risorse, quindi darò informazioni complete per tutti gli strumenti mostrati nella tabella in alcuni post sopra, solo tra qualche giorno.
Per quanto riguarda i dati forniti. Possiamo vedere che eurchf è più attraente per la previsione rispetto a eurusd in quanto contiene molte più regolarità nel comportamento del prezzo dello strumento. Si dovrebbe prestare attenzione alla crescita della prevedibilità di questa coppia con un ritardo decrescente, che rende la coppia più attraente per i potenziali pipser. In generale, si può affermare che eurusd è caratterizzato dal parametro p=0,04 e se usiamo la stima di cui sopra per l' H ottimale (nel senso della MM), otterremo
Hopt=Spread/p=2/0.04=50, è una dimensione ottimale della presa in punti.
Leva ottimale:
L=(S/Spread)*p^2=10^4/2*0/04^2=8
Tempo tipico di raddoppio del deposito quando si fa trading con questo MM ottimale:
t=tau/sigma^2*Spread^2/p^4, dove sigma è la volatilità della coppia su TF=tau. Prendiamo una variante pre-crisi: sigma=70 punti/giorno, tau=giorno, Spread=2 punti. Allora,
t=1/70^2*2^2/0.04^4=320 giorni - tempo approssimativo di raddoppio del deposito (naturalmente, se non ho sbagliato da qualche parte).
È molto peggio per la coppia eurchf. Anche se la prevedibilità della coppia è alta, ma lo spread è uguale a 3. A tali parametri non c'è area in cui con p(H) disponibile (vedi Fig.) l' H ottimale non sia più grande di quello attuale! In altre parole, la coppia non è promettente.
Ho fatto una valutazione della prevedibilità degli strumenti finanziari p (asse delle ordinate) disponibili nell'archivio delle quotazioni di Alpari. Il calcolo è stato eseguito per diversi orizzonti di trading espressi in punti (asse delle ascisse):
La linea nera su ogni diagramma mostra il confine della redditività, che divide condizionatamente l'area redditizia da quella non redditizia. Se vuoi che il TS, che sfrutta i modelli che sono nascosti nelle quotazioni, mostri la redditività in modo statisticamente affidabile, la barra blu deve superare il livello di redditività. Il confine è stato tracciato secondo la prima formula in Fig. (la seconda è la sua variante marginale per p<1/2).
Per ogni simbolo possiamo stimare un tempo caratteristico del raddoppio del deposito - tau2, mantenendo la MM ottimale (parametri H e L) che dipende dalla volatilità dello strumento - sigma, dall'intervallo di tempo caratteristico - tau, dalla sua prevedibilità - p, e dalla commissione del DC - Sp (l'ultima formula nella figura). Cosa che farò un po' più tardi.
Così, sarà possibile valutare rapidamente le prospettive di lavoro con questo o quello strumento senza perdere tempo a scrivere TS, costruire MTS sulla sua base e aspettare i risultati del trading su un conto demo.