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liquidità usando questa formula: ( SOMMA(Ask[i]) / SOMMA(Bid[i]) - 1 ) ^ -1
cioè risulta lo spread medio meno il primo grado
Cosa stai facendo? Oh, mio Dio!
Per definizione: Sp=Ask-Bid, rispettivamente, lo spread medio è 1/n*SUM(Ask[i]-Bid[i]))=(SUM(Ask[i])/SUM(Bid[i])-1)*1/n*(SUM(Bid[i]), darebbe circa Bid[0]*(SUM(Ask[i])/SUM(Bid[i])-1).
Non risulta essere uno spread medio meno il primo grado!
Oh, ma dai! Oh, porca puttana!
Per definizione: Sp=Ask-Bid,
e poi dove mettereste uno spread del genere?
>> Non ho messo lo spread tra virgolette, ho pensato che sarei stato frainteso.
Qui stiamo confrontando strumenti diversi (almeno io), quindi gli spread dovrebbero essere portati a un denominatore comune!
О! Bene, quindi scrivi "diffusione relativa".
Allora, poiché è vero: SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1
Senza il meno del primo grado. E quello che hai citato è l'inverso di quel valore.
О! Bene, quindi scrivi "diffusione relativa".
Allora, poiché è vero: SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1
Senza il meno del primo grado. E quello che lei ha citato è l'inverso di quel valore.
Maggiore è lo spread, minore è la liquidità
maggiore è lo spread, minore è la liquidità
Ora ce l'ho!
In realtà, la valutazione del rendimento di uno strumento, oltre alla sua prevedibilità, comprende la volatilità, lo spread, i livelli di stop ed è tutto collegato in modo piuttosto complicato.
dal punto di vista del rendimento dello strumento è interessante vedere le sue qualità di camminata in relazione allo spread. Cioè la media ((High[i]-Low[i])/Spread) Più grande è il valore, minore è l'overhead per il trade. A proposito, con l'aumento della volatilità (High-Low) molte società di brokeraggio hanno aumentato lo spread per ridurre la redditività media potenziale dei clienti ai livelli precedenti
va bene, il potenziale dello strumento è normalizzato al suo spread
è stato interessante confrontare i potenziali senza liquidità e guardare la liquidità separatamente
più alto è lo spread, più bassa è la liquidità
giusto, ipoteticamente con zero spread la liquidità tende all'infinito )
ma come Neutron ha giustamente sottolineato questo è un modello astratto
Se trascuriamo la prevedibilità dello strumento, allora in prima approssimazione il suo rendimento è proporzionale a questo valore:
Sigma, è la volatilità, H è i livelli di stop. Se assumiamo che i livelli di stop siano molto più grandi dello spread e che la volatilità sui minuti sia commisurata allo spread, allora l'espressione diventa semplificata:
Possiamo vedere che l'outlook dello strumento è approssimativamente determinato dal quadrato del rapporto commissione-livelli di stop e dal quadrato del rapporto volatilità-stop.
Se ignoriamo la prevedibilità dello strumento, allora in prima approssimazione il suo rendimento è proporzionale a questo valore:
Sigma, è la volatilità, H è i livelli di stop. Se assumiamo che i livelli di stop siano molto più grandi dello spread e che la volatilità sui minuti sia commisurata allo spread, allora l'espressione diventa semplificata:
Possiamo vedere che l'outlook dello strumento è approssimativamente determinato dal quadrato del rapporto commissione-livelli di stop e dal quadrato del rapporto volatilità-stop.
Dal punto di vista matematico è corretto, ma dal punto di vista pratico dipende più dal fattore fortuna. E questo fattore è molto più importante di quanto molti pensino. Ci sono stati casi in cui una persona ha comprato due biglietti della lotteria e ha vinto due auto e alcune persone hanno comprato biglietti per tutta la vita e sono stati tutti vuoti.
Zy. La casualità è più forte della matematica....