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Ho un portafoglio come questo al momento:
tipo di rischio
GBPJPY 0,2647 1
USDCAD 0,2718 1
EURUSD 0,2861 0
USDCHF 0,1573 1
dove:
tipo = 1 - vendere
tipo = 0 - comprare
Di conseguenza il livello di margine 100% / (0,2647 + 0,2718 + 0,2861 + 0,1573) = 100% / 0,9799 = 102,051
Qual è la differenza di rischio per ogni coppia?
I rischi sono sottostimati dai parametri ottimizzati. Prendiamo un mucchio di strumenti, ottimizziamo, otteniamo: rischio1, rischio2 ... riskn
Otteniamo la somma di tutti i rischi per gli strumenti, che dovrebbe essere più di 1tutti i rischi = rischio1 + rischio2 + .... + riskn
Ora dobbiamo ottenere il rapporto di riduzione del rischio, ma in modo tale che il deposito sia utilizzato fino al 98% e i rischi mantengano le loro proporzioni
k = 0,98 / allrisk
Ok, ora mettiamo la prima coppia, ma scriviamo nel parametro di input risk il valore risk1 * k
Per la seconda coppia, il parametro di input rischio = rischio2 * k
...
Per la coppia n-esima, il parametro di ingresso rischio = riskn * k
Il portafoglio è pronto.
Il livello di margine, come ho detto sopra, sarà mantenuto al valore:
Mariginlevel = 100% / (allrisk * k) = 100% / 0,98 ~ 102,04%
Livello di margine libero:
freemargin = (1 - (allrisk * k)) * 100% = (1 - 0,98) * 100% = 2% del patrimonio nettoImplementata la mia idea di separare i livelli per l'azione e la chiusura parziale di una posizione...
Marginlevel
FixedMarginLevel_v3
Portafoglio al 10.11.08
Vendi GPBJPY: Rischio1 = 0,25; Rischio2 = 0,136;
Vendere EURUSD: Rischio1 = 0,25; Rischio2 = 0,164;
Comprare USDCHF: Rischio1 = 0,25; Rischio2 = 0,184;
Comprare USDCAD: Rischio1 = 0,25; Rischio2 = 0,230;
MarginLevel per un trade azionario è superiore al 140%, per una fissazione di posizione parziale è inferiore al 100%...
per una coppia non ci sarà nessun consigliere? e la fonte preferibilmente anche in studio - qualche idea.
Reshetov ha scritto (a) >>.
Perché agisce in modo sbagliato, cioè vende quando il prezzo scende e chiude corto (cioè compra) quando il prezzo sale.
Sart_repair ha scritto (a) >>.
Questa è una strana affermazione. Non è naturale vendere quando il prezzo scende e comprare quando il prezzo sale?
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Esattamente! Avremmo dovuto implementare questo principio quando abbiamo scritto ArbitrageReverse_1.1 - vendere quando il prezzo scende e comprare quando il prezzo sale.
Sta facendo la sua comparsa. L'obiettivo più vicino è 1,1890... In questo momento il prezzo è a 1,1741...
Il franco ha preso d'assalto il livello di 1,1800 da alcuni giorni. Il prezzo sta ora rimbalzando nella gamma di 1,1795-1,1800.
Qualcuno ha idea se ci sarà un'evasione?
Secondo le mie previsioni, l'obiettivo più vicino di cui sopra è ancora valido...
Ci sono compagni qui che prevedono il movimento dei prezzi usando la decomposizione in serie di Fourier della funzione dei prezzi,
questo è un buon motivo per cercare di fare una previsione in pratica...
Il franco ha preso d'assalto il livello di 1,1800 da alcuni giorni. Il prezzo sta ora rimbalzando nella gamma di 1,1795-1,1800.
Qualcuno ha idea se ci sarà una svolta?
Secondo le mie previsioni, l'obiettivo più vicino, menzionato sopra, è ancora valido...
Ci sono compagni qui che prevedono i movimenti dei prezzi usando la decomposizione in serie di Fourier della funzione prezzo,
questo è un buon motivo per cercare di fare una previsione in pratica...
Una scoperta molto interessante... Ho il sospetto che gli asiatici decideranno tutto durante la notte.
P.S. Non mi esercito a decomporre la funzione prezzo in una serie di Fourier.