La statistica come modo di guardare al futuro! - pagina 8
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Non capisco cosa dovrei vedere qui. Sembra un banale AR(1), cioè se ieri era giù, oggi sarà giù, se ieri era giù di poco, oggi sarà giù di poco. Di conseguenza, la previsione è in ritardo con l'inversione del prezzo e in ritardo con l'accelerazione/decelerazione del prezzo. Cioè, se c'è un'inversione sulla barra zero ora, la previsione la mostrerà solo sulla prossima barra.
Se intendi ATR(1), eccolo qui, confrontalo. Se qualche altro, datemi il link.
Non dico se è buono o cattivo, è solo un indicatore, che contiene il modello del processo (molto probabilmente errato) e c'è una previsione basata su questo modello
Non mi riferivo a nessun indicatore particolare, ma al processo autoregressivo lag 1 - https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_moving_average_model.
Sembra interessante, ma non ha alcun valore pratico a causa dei difetti di cui sopra.
Scusate se mi intrometto nel dialogo.
Può m_a_sim o Prival condividere i loro algoritmi per studiarli (postare qui o inviare alla mia email nel mio profilo).
Io stesso sono interessato alla statistica, ma mi avvicino per così dire dall'altra parte, presto esporrò qui il mio software (con spiegazione dettagliata) per questo argomento. Ma vorrei espandere le sue capacità ed esplorare altri approcci di cui state discutendo qui. Molto interessante.
Personalmente, mi affascina "vedere" cosa succederà. Voglio scrivere un indicatore.
Grazie in anticipo.
è minuti, più breve è l'orizzonte di previsione, più è accurato. Ilgrafico non è tratto da Close, ma dal "vero prezzo", la sua stima.
Ecco il grafico, la linea rossa è la previsione e la linea bianca è la stima del "vero prezzo". Esso (indicatore) non si ridisegna.
Non è così semplice, ha bisogno di un'analisi multivaluta come minimo. E per questo avete bisogno di operazioni di matrice. Non riesco ancora a fare un analogo della trasposizione come in matcad.
Z.U. È ancora troppo presto per andare in battaglia.
Per esempio, voglio usare i risultati della vostra analisi per l'H1. Voglio davvero sentire l'algoritmo per il suo uso pratico!
Sergey, puoi postare la nuvola di previsioni costruita secondo il tuo algoritmo, ma per H1? Voglio davvero sentire l'algoritmo per il suo uso pratico!
Sono un po' confuso sulla nuvola. Ora farò un file e lo posterò (data, ora, chiusura, stima di chiusura, previsione per questa barra) per H1 per due valute.
Z.U..
Sono pronto a scambiare questo indicatore (fonte), la libreria di algebra matriciale
Ho bisogno di operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione (è semplice), la circolazione della matrice (c'è un qui 'La teoria dei flussi casuali e FOREX', non ha ancora testato), trasposizione (qui mi sono rotto la testa, anche se l'operazione è la più semplice) e il calcolo della matrice traccia(tr).
Ho bisogno di questa procedura MathCad tutti i simboli sono matrici.
Signori, niente panico. Perché tutta questa euforia? :)
Dopo tutto, si può vedere a occhio nudo che qui non c'è ancora miele.
Ecco una piccola analisi sul primo grafico dei prezzi che Prival ha postato. L'ho digitalizzato per fare un'analisi di regressione:
digitalizzazione
La scala dell'asse dei valori è in pixel. Non c'è differenza per l'analisi di regressione. L'errore di digitalizzazione è di +/- 2 pixel, che è sufficiente per i nostri scopi.
Ora costruiamo una regressione delle differenze di prezzo di chiusura e le due curve (stimata e prevista):
regressione
Il grafico a sinistra è la regressione della differenza del prezzo di chiusura e la differenza della curva stimata. La pendenza è di 0,5720
Il grafico a destra è la regressione delle differenze dei prezzi di chiusura e delle differenze della curva di previsione. La pendenza è di 0,3183.
Quindi, se seguiamo la metodologia di Neutron, la pendenza di 0,3183 sulla volatilità del grafico a minuti darà circa un punto, che con lo spread preso in considerazione significa una vera perdita. Più un grande spread dalle medie.
Tutto sommato, la pace della mente. Puliamo la bava e torniamo alle basi :)
Signori, niente panico. Perché tutta questa euforia? :)
Quindi, se si segue la metodologia di Neutron, una pendenza di 0,3183 sulla volatilità del grafico a minuti darà circa un punto, che, tenendo conto dello spread, significa una perdita sicura. Più un grande spread dalle medie.
Tutto sommato, la pace della mente. Puliamo la nostra bava e torniamo alle basi :)
Questo è quello che sto dicendo!
Siete sicuri(m_a_sim & Prival), che fate tutto bene, quando ottenete una tangente uguale a 1?
Ancora una volta. Tale valore può essere il risultato di un errore nell'implementazione dell'algoritmo di predizione. Per esempio, prendete l'incremento attuale del prezzo e lo fate corrispondere all'incremento attuale del vostro indicatore magico (per esempio, una solita maschera). Potete essere sicuri di ottenere una pendenza vicina ai 45 gradi con una finestra di lisciatura stretta! Questo è un errore. Dovreste prendere la previsione dell'incremento dell'indicatore e non l'incremento attuale stesso!
Beh, non so come altro spiegarlo!!! Pensa un po' a quello che stai pubblicando.
Non mi riferivo a nessun indicatore particolare, ma al processo autoregressivo lag 1 - https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_moving_average_model.
Sembra interessante, ma non ha alcun valore pratico a causa dei difetti di cui sopra.
Se ho capito bene, questi sono modelli di regressione con una componente casuale (che credo manchi nel modello m_a_sim ). Ecco in russo http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#aarima
Li ho fatti e ho messo il calcolo dell'ACF nella 'funzione di autocorrelazione' (codebase) perché (ACF) è uno dei fondamenti di questi modelli.
Sto cercando di modellare il processo dei prezzi in modo diverso. Uso un sistema di equazioni differenziali stocastiche. Oltre agli errori del modello, possiamo metterci gli errori di misura. Quello che le compagnie di brokeraggio ci danno non è il "vero prezzo" ma la sua stima, al massimo possiamo sperare che si trovi nel mezzo dello spread con qualche probabilità. Tutto ovviamente IHMO, ma è così che guardo questa curva.
Beh, non so come altro spiegarlo! Pensa un po' a quello che stai mettendo fuori.
Oppure basta guardare attentamente il grafico. La linea di "previsione" è in realtà una copia della linea del prezzo con uno spostamento di una barra. In altre parole, la previsione non predice nulla, ma mostra piuttosto con un ritardo ciò che è già accaduto.