È tutto sbagliato, amici. - pagina 4
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Ma non ho potuto ricavarne nulla, per la semplice ragione che il DC, non appena l'indicatore prevedeva un movimento notevole, ha immediatamente quotato EUR/GBP! Non c'era tempo per aprire una posizione.
Ho appena raggiunto questo punto nel mio post qui.
Capisco, Neutron. Sì, l'indipendenza degli strumenti non è facile da garantire - su Foreh. O almeno non correlati.
A proposito della prima differenza di equilibrio - ecco un istogramma dei risultati dei trade vincenti di Ch-07 in pip:
Beh, c'è un certo accenno di normalità, ma le code non sono così spesse. D'altra parte, se il portafoglio ha molti strumenti non correlati (diciamo più di dieci), allora le distribuzioni individuali non sono così importanti, anche se sono a coda larga. La distribuzione della somma tende a quello che dovrebbe essere comunque, cioè a una curva gaussiana.
P.S. Vita, secondo te qual è il pdf delle prime differenze di una semplice macchina ondulatrice con un periodo non troppo superficiale? Gaussiano!
D'altra parte, se il portafoglio contiene molti strumenti non correlati (diciamo più di una dozzina), le distribuzioni individuali non sono così importanti, anche se a coda spessa. La distribuzione della somma tende a quello che dovrebbe essere comunque, cioè alla curva gaussiana.
Da dove viene? Se in virtù del teorema del limite, allora imho non lo fa - l'indipendenza degli strumenti è sottoposta a un'enorme questione. La dipendenza/indipendenza degli strumenti è anche la NE, e il coefficiente di correlazione è una stima media di essa. Gli strumenti che sono stati non correlati per molto tempo, possono farlo un giorno e non solo in coppia. Il portafoglio non garantisce quindi la normalità dei rendimenti. La prova di ciò può essere vista in una serie di fallimenti di case di investimento negli Stati. Hanno preso enormi perdite nel mercato, e naturalmente conoscono/utilizzano la teoria di Markowitz e le sue varianti più avanzate. Non ci sono soluzioni eterne sul mercato.
Per me personalmente, è come un modello di cavallo sferico nel vuoto - condizioni ideali che non sono soddisfatte nella realtà. Possiamo avere un esempio di strumenti indipendenti?
Cosa ha causato lo scetticismo?
Sì, il mondo non è perfetto, ma questo non impedisce ai modelli matematici "ideali" di descriverlo correttamente! Ci sono molti metodi che permettono di approssimare accuratamente un modello ad un oggetto reale.
Nel mio esempio, si considera un caso irreale del TS costruito su strumenti che non sono correlati tra loro. Questo ti permette di capire la logica del ragionamento e di vedere il principio di base. Nulla ci impedisce di introdurre la matrice dei coefficienti di correlazione tra gli strumenti in questo compito e di risolvere precisamente il compito particolare...
Cosa ha causato lo scetticismo?
Sì, il mondo non è perfetto, ma questo non impedisce ai modelli matematici "perfetti" di descriverlo correttamente! Ci sono molti metodi che ci permettono di approssimare accuratamente il modello all'oggetto reale.
Nel mio esempio, si considera un caso irreale del TS costruito su strumenti che non sono correlati tra loro. Questo permette di capire la logica del ragionamento e vedere il principio di base. Nulla ci impedisce di introdurre la matrice dei coefficienti di correlazione tra gli strumenti in questo compito e risolvere precisamente il compito particolare...
Lo scetticismo qui è "gli strumenti sono indipendenti e la prima differenza della curva di equilibrio è normalmente distribuita" - queste condizioni non sono soddisfatte, quindi non c'è modo di applicare conclusioni basate sul presupposto che siano soddisfatte. I modelli che descrivono un mondo non ideale indicano sempre che se qualcosa non è "simile al modello", allora il risultato è sbagliato. Nel nostro caso gli strumenti sono dipendenti e la prima differenza è anormale, non è "da modello", quindi le conclusioni non sono applicabili.
Ci sono un sacco di strumenti, modelli, teorie e scienze per ognuno di noi per "essere tentati" di applicare la nostra brillante conoscenza al mercato, per prendere uno strumento noto e comprensibile e decomporre il mercato in molecole e atomi. Per esempio, prendere e applicare statistiche parametriche al mercato. In questo caso, vedo che tutto ciò che rimane è far sì che il mercato si adatti alle statistiche parametriche in modo che le conclusioni basate sulla nostra conoscenza e applicazione delle statistiche parametriche diventino vere. Altrimenti è solo un'illusione basata sul significato della nostra conoscenza dello strumento, non supportata dalla prova che i nostri strumenti sono appropriati.
Slava, non sono molto bravo con i teoremi sui limiti. Ma ho sentito da qualche parte che le ultime versioni più forti di questi teoremi non richiedono l'indipendenza, e il numero di variabili individuali nella somma non deve essere così grande per ottenere la gaussianità.
Di nuovo, un argomento pratico: guardate le prime differenze di un trattino semplice (con un periodo di, diciamo, 13). Sono abbastanza normali - a differenza delle differenze a coda spessa per i bar.
Vita писал(а) >>
Lo scetticismo qui è "gli strumenti sono indipendenti e la prima differenza della curva di equilibrio è normalmente distribuita" - queste condizioni non sono soddisfatte,
Probabilmente sarei d'accordo con te se il mondo fosse binario - o sì o no. Ma per fortuna non lo è, e la non-normalità di cui parla è debole. La sua influenza sul risultato finale è debole e non lo distorce molto. Il grado di questa distorsione e il suo segno non è difficile da stimare. L'errore della stima non è difficile da ottenere... Di cos'altro avete bisogno?
Per stare al tuo gioco, devi ammettere che l'incertezza di Heisenberg non permette di dire niente di definitivo su nessun fenomeno di questo mondo. Cosa, quindi ora non usiamo più il conteggio?
Assurdo, vero? Allora perché si permette di prendere questa posizione nella discussione?
Perché?
Ancora una volta, un argomento pratico: guardate le prime differenze di un trattino semplice (con un periodo di, diciamo, 13). Sono abbastanza normali - a differenza delle differenze a coda spessa per i bar.
Voglio dire: diciamo, e?
Ma il dubbio è che sotto un microscopio da tredici volte si vedrà qualcosa di anormale. Oppure no?
Probabilmente sarei d'accordo con te se il mondo fosse binario - o sì o no. Ma per fortuna non lo è, e la negatività di cui parli è debole. La sua influenza sul risultato finale è debole e non lo distorce molto. Il grado di questa distorsione e il suo segno non è difficile da stimare. L'errore della stima non è difficile da ottenere... Di cos'altro avete bisogno?
Per stare al tuo gioco, devi ammettere che l'incertezza di Heisenberg non permette di dire niente di definitivo su nessun fenomeno di questo mondo. Cosa, quindi ora non usiamo più il conteggio?
Assurdo, vero? Allora perché si permette di prendere questa posizione nella discussione?
Perché?
Perché credo che sia necessario partire dalle proprietà del mercato (non normalità della distribuzione) e non dalle proprietà della teoria (assumiamo che la distribuzione sia normale). Allora il risultato seguirà il mercato e non la teoria. Questo è quando si stima l'errore, poi si vedrà che il profitto non c'è. O qualunque sia la cosa che state cercando. Come vedete, sono abbastanza chiaro e non ho bisogno dell'aiuto di Heisenberg. Se si prende la premessa sbagliata, si ottiene il risultato sbagliato. Non si può essere più precisi di così. Ma "non molta distorsione", "non difficile da stimare" e "la non gaussianità è debole" sono davvero vaghi, come "beh, il profitto è a portata di mano". Quindi non c'è alcun profitto. Ed è un'affermazione abbastanza precisa, oso sperare.
Ho dato un'occhiata più da vicino al ragionamento di Neutron. Infatti qui stiamo operando solo con curve di equilibrio - o mi sbaglio, Sergei? Ebbene, le curve di equilibrio sono qualcosa che ha, per usare un eufemismo, altre caratteristiche statistiche rispetto alle curve di quotazione. Allora perché parlare di statistiche a barre facendo riferimento alla non gaussianità dei rendimenti delle barre?