L'uso dell'intelligenza artificiale in MTS - pagina 22
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
IMHO, non vale la pena di fumare con le reti :)
Imparare NS significa in realtà ottimizzare una funzione con un numero enorme di parametri (centinaia e migliaia).
Non so cosa fare per evitare il sovrallenamento in questo caso,
L'unica soluzione è prendere un campione di allenamento di 1-100 milioni di campioni.
Ma non c'è nessuna garanzia...
Si verifica quando si hanno molti parametri di ottimizzazione e non abbastanza dati.
Ma questo solleva la questione della dimensione della rete. Ciò che una rete può memorizzare dipende dalle sue dimensioni e dalla sua architettura. Se si danno troppi campioni da addestrare che la rete non può ricordare, si causerà l'effetto overlearning - la rete smetterà di riconoscere ciò che conosce.
http://www.osp.ru/os/1997/04/179189/
http://www.exponenta.ru/soft/Others/mvs/stud3/3.asp
Domanda per i matematici:
L'idea di applicare una distribuzione normale multivariata dei parametri da ottimizzare è uguale al principio delle reti neurali?
Per favore, lo spieghi chiaramente.
Spiega la domanda.
SPIEGARE:
Ora penso che sia necessario commerciare non con specifici parametri montati, ma con lo spettro di ogni parametro nel sistema.
Il modo più semplice è quello di mettere diversi EA identici, ma con diversi set di parametri - in diverse gamme dello spettro dei parametri.
Ad ognuno di questi Expert Advisor dovrebbe essere assegnata una certa % del deposito, ma tutti dovrebbero essere uguali al valore percentuale del deposito, quando si fa trading usando un solo Expert Advisor (senza spettro).
Poi se sulle medie mobili tre Expert Advisors aprono tre posizioni, rispettivamente all'inizio del movimento, a metà e alla fine.
Non posso ancora decidere come utilizzare questa idea in un EA per i test.
Ho chiesto a Posh di questo problema ma ancora nessuna risposta.
Il compito della distribuzione normale multivariata (gaussiana) e le reti neurali di tipo aX+bY+...=Z sono lo stesso (per il trading), o sono confuso e mi confondo nella mia testa?
Non ho mai sentito di qualcuno che abbia ottenuto risultati positivi.
In altre parole, si chiama "diversificazione per parametri".
In MT è semplice - metti tutto quello che hai nella funzione di inizio in un'altra funzione con dei parametri,
e chiamarlo in un ciclo nella funzione di avvio, dandovi l'insieme di parametri di cui avete bisogno.
Non dovrebbe funzionare, almeno per il principio di sovrapposizione delle posizioni.
(i sistemi indipendenti si sommano aditivamente - cioè se ognuno separatamente fallisce, anche la somma fallirà).
Non ha niente a che fare con le reti neurali.
L'aspetto della distribuzione gaussiana o dei suoi derivati (per esempio la distribuzione lognormale)
è solitamente indicativo di "efficienza del mercato" (la distribuzione normale è una conseguenza del teorema del limite centrale).
E non c'è niente che nessun sistema possa catturare.
Solo l'"inefficienza del mercato" può essere scambiata.
Ora penso che sia necessario commerciare non con specifici parametri montati, ma con lo spettro di ogni parametro nel sistema.
Il modo più semplice è quello di impostare diversi Expert Advisors identici, ma con diversi set di parametri - in diverse gamme dello spettro dei parametri.
Ad ognuno di questi Expert Advisor dovrebbe essere assegnata una certa % del deposito, ma tutti dovrebbero essere uguali al valore percentuale del deposito, quando si fa trading usando un solo Expert Advisor (senza spettro).
Poi se sulle medie mobili tre Expert Advisors aprono tre posizioni, rispettivamente all'inizio del movimento, a metà e alla fine.
Ma non so ancora come mettere questa idea in un Expert Advisor da testare.
Con la "diversificazione dei parametri" i risultati dei test saranno sicuramente peggiori che con parametri sovra-ottimizzati.
Ma la sopravvivenza del sistema sui nuovi dati dovrebbe aumentare.
Proverò con diversi MagikNumber in un Expert Advisor con l'output dei risultati di valutazione personalizzati di ogni posizione nello "spettro" in un file.
Quindi, lasciate che vi faccia una domanda.
Che cos'hai?
Con la "diversificazione dei parametri" i risultati dei test saranno sicuramente peggiori che con parametri sovra-ottimizzati.
Ma la sopravvivenza del sistema sui nuovi dati dovrebbe aumentare.
Proverò con diversi MagikNumber in un Expert Advisor con l'output dei risultati di valutazione personalizzati di ogni posizione nello "spettro" in un file.
Quindi, lasciate che vi faccia una domanda.
Che cos'hai?
Il modello Expert Advisor è MOLTO FACILE da inserire un numero illimitato di strategie che lavorano indipendentemente l'una dall'altra.
Così ho un Expert Advisor universale per tutte le occasioni (come probabilmente tutti qui già fanno).
Ma non stiamo parlando di diverse strategie che lavorano allo stesso tempo, stiamo parlando di una strategia che lavora simultaneamente con parametri diversificati.
Ho un Expert Advisor universale per tutte le occasioni (come probabilmente tutti qui ne hanno già uno).
Ma non stiamo parlando del funzionamento simultaneo di diverse strategie, ma del funzionamento simultaneo di una strategia con parametri diversificati.
Non ho notato l'universalità del tuo Expert Advisor, a giudicare da...
Ma non ho ancora capito come mettere questa idea in un Expert Advisor da testare.
E il lavoro di una strategia, con, come scrivi, parametri diversificati, è ancora più facile da implementare che il lavoro di diverse strategie.
Se avete qualche idea, mettetela in giro!
E tutti possono far balenare un'idea con la lingua.
E ho già messo l'idea nel mio esperto.
Tutto ha funzionato.
Sto pensando a come visualizzare e comprendere al meglio.
Come filtrare gli ordini in un grafico dopo il test con un certo MagikNum?
Chi lo sa?