È tutto sbagliato, amici. - pagina 3
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Non mi dispiace. Meglio un piccolo profitto che una grande perdita -)
È un'illusione...
Qualcuno sa dove leggere come coprire correttamente il mercato FX/commodities? In realtà, mi interessa sapere con quale asset coprire?
Ovviamente, bisogna fare hedging su coppie altamente correlate.
Non è consigliabile coprire in direzioni diverse sulla stessa coppia.
Ovviamente, bisogna fare hedging su coppie altamente correlate.
Non è consigliabile fare hedging in direzioni diverse sulla stessa coppia.
Ehm... Tuttavia, c'è una contraddizione: se si devono scegliere coppie fortemente correlate, allora la coppia con se stessa ha la correlazione più forte - ferro 100%.
Si possono trovare coppie con correlazioni separate dal tempo: dove il comportamento di una coppia "rispecchia" l'altra, ma con un ritardo di almeno un paio d'ore, e quindi guardando la coppia "leader" si possono recuperare i suoi movimenti su quella "in ritardo". Illusione ovviamente - ma così allettante :) Mi chiedo - qualcuno l'ha provato?
Ehm... Tuttavia, c'è una contraddizione: se è necessario scegliere coppie fortemente correlate - allora la correlazione più forte è in una coppia con se stessa - ferro 100%.
Ma possiamo trovare coppie correlate diverse nel tempo: il comportamento di una coppia si "specchia" all'altra con un ritardo di almeno due ore, e quindi guardando la coppia "leader" si possono recuperare i suoi movimenti in quella "trailing". Illusione ovviamente - ma così allettante :) Mi chiedo se qualcuno l'abbia provato.
Se si ha un TS redditizio, l'allocazione del capitale in diversi strumenti permette di aumentare il rendimento totale, perché i rischi diminuiscono come la radice del numero di strumenti nel portafoglio, e il rendimento aumenta (fino a un certo momento) linearmente con la capitalizzazione della posizione totale.
Per quanto riguarda il "rispecchiamento degli strumenti con un ritardo di diverse ore", ho studiato questo problema in modo abbastanza dettagliato. Si è scoperto che il mercato allinea le perturbazioni locali tra gli strumenti ad un tasso fino al prossimo tick. In altre parole, se c'è stato un notevole salto di prezzo in uno qualsiasi dei simboli correlati, apparirà al prossimo tick nella coppia speculare, cioè è irreale fare profitto.
Sono anche andato oltre in questa direzione. Si sa che il rapporto tra EUR/JPY e GBP/JPY è l'attuale tasso di cambio EUR/GBP, si può controllare. Così, le coppie EUR/JPY e GBP/JPY stanno quotando a un ritmo dieci volte più veloce della coppia EUR/GBP... capisci? Ho scritto un indicatore che tra i tick EUR/GBP (che arrivano ad una velocità di 1 - 2 tick/minuto) è riuscito a mostrare il nuovo prezzo del tick EUR/GBP previsto dieci volte!
Ma non ho potuto ricavarne nulla, per la semplice ragione che il DC, non appena l'indicatore ha previsto un notevole avanzamento del prezzo, ha immediatamente quotato EUR/GBP! Non c'era tempo per aprire la posizione.
Ehm... Una contraddizione, però: se si devono scegliere coppie fortemente correlate, allora la coppia con se stessa ha la correlazione più forte - ferro 100%.
Nessuna contraddizione.
Come suggerite che una società di intermediazione possa inviare una tale coppia di ordini in direzioni diverse all'interbancario?
È chiaro che con i nostri fatturati non stiamo parlando dell'interbancario, ma prima o poi questa domanda sorgerà.
Non c'è contraddizione.
Come proponete che una società di intermediazione possa inviare una tale coppia di ordini in direzioni diverse al mercato interbancario?
È chiaro che con il nostro fatturato non stiamo parlando di interbancario, ma prima o poi questa domanda sorgerà.
Hmm... Il solito modo: la differenza di acquisto + vendita).
E solo se c'è un profitto da pagare.
Nel caso della posa a dominanza di perdita non ha senso...
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E in generale il "tema bloccato" è abbastanza divertente quando si tratta di determinare la sua necessità e utilità.
L'argomento è solitamente discusso da opinionisti che... non hanno idea di loca...
Perché né nelle loro piattaforme né nelle loro menti non è previsto... :)))
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Teorizzano la possibilità di "amare" ;) due donne allo stesso tempo,
ma non possono immaginarlo in pratica... :)))
A turno (comprato-venduto) SI! ma non allo stesso tempo...
È qui che entrano in gioco: non raccomandati.
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Lasciate che vi faccia una domanda: chi non è raccomandato?
;)
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Interbancario significa già banca, persona giuridica
Penso che con un tale turnover le tattiche saranno diverse,
e il numero di commercianti che hanno raggiunto un tale giro d'affari dovrebbe essere abbastanza modesto...
Se hai un TS redditizio, allocare il capitale su diversi strumenti ti permette di aumentare il rendimento totale, perché il rischio diminuisce come la radice del numero di strumenti in portafoglio, e il rendimento aumenta (fino a un certo punto) linearmente con la capitalizzazione della posizione totale.
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Posso avere qualche dettaglio in più? Il principio non è chiaro.
Supponiamo, per chiarezza, di avere un TS redditizio e diversi strumenti non correlati, i cui rendimenti sono uguali. Consideriamo il caso di un singolo strumento. La curva del reddito (RC) può essere rappresentata come una linea retta tracciata attraverso di essa usando il metodo dei minimi quadrati. Allora il reddito di TS è proporzionale alla pendenza tangente della linea retta e i rischi sono proporzionali al valore adimensionale uguale al rapporto tra la deviazione standard dei punti QD da questa linea retta e l'importo del capitale investito in questo strumento. Supponiamo che, secondo la MM scelta, il livello di rischio di R% sia accettabile per noi.
Ora dividiamo il nostro capitale scambiato su uno strumento in n parti uguali per il numero di tutti gli strumenti. Allora il rendimento di ogni strumento diminuirà n volte, i rischi rimarranno gli stessi e non saranno correlati tra loro. Per un tale portafoglio, il rendimento totale sarà additivo e uguale al rendimento di capitalizzazione di una singola posizione, e le deviazioni standard di QD per ogni strumento si sommeranno come variabili casuali, e in prima approssimazione uguale alla radice quadrata della somma dei loro quadrati, che per il rischio aggregato darà la stima R%/SQRT(n) (vedi sopra definizione di rischio). Ma, secondo la MM adottata, possiamo assumere rischi di almeno R%, il che ci permette di aumentare la capitalizzazione del portafoglio rispetto all'originale SQRT(n) volte! Il rendimento, a sua volta, è proporzionale alla capitalizzazione della posizione (in prima approssimazione), quindi si può sostenere che dividendo il capitale tra n strumenti non correlati si aumenta il rendimento della posizione aggregata come radice di n volte, senza aumentare il rischio. Questo è quello che ho detto nel mio post sopra.
Naturalmente, tutto ciò è vero solo per il caso in cui gli strumenti sono indipendenti e la prima differenza della curva di equilibrio ha una distribuzione normale. Per ogni caso, è necessario analizzarlo individualmente e la crescita del rendimento totale della posizione è probabilmente più debole di SQRT(n).
In generale, la risposta alla domanda sulla capitalizzazione ottimale di una posizione aperta che permette di massimizzare la redditività per una data capacità predittiva dell'algoritmo sottostante il TS è interessante. Infatti, sia ivalori più piccoli che quelli più grandi delle scommesse diminuiscono il profitto. Inoltre, una scommessa troppo rischiosa può portare a una perdita a qualsiasi capacità predittiva. L 'articolo "Neurocomputing" di Ezhiev e Shumsky fornisce la formula che permette di trovare la quota ottimale di capitalizzazione se sono note la percentuale di movimenti di prezzo di successo e la distribuzione di densità di probabilità per gli incrementi della curva di equilibrio TS:
%K=2p<|x|>^2/<x^2>, dove p è la proporzione di direzioni TC indovinate correttamente, superando il "casuale" 50/50.
Per la distribuzione normale <|x|>^2/<x^2>=0,8, negli altri casi bisogna contare individualmente.
Naturalmente, questo è vero solo se gli strumenti sono indipendenti e la prima differenza della curva di equilibrio è distribuita normalmente.
Per me personalmente, è come un modello di cavallo sferico nel vuoto - condizioni ideali che non si osservano nella realtà. Posso avere un esempio di strumenti indipendenti?