Graal. Il puzzle è un tema interessante. - pagina 12
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Guarda. Esempio. Compriamo 1 lotto, stop 34 (come nel primo post 34$), in 21 punti compriamo 2 lotti, stop 34 pips(-68$), in altri 21 punti compriamo ancora 3 lotti(rischio 102$), stop 34, in altri 21-5 lotti(170$), alce 34. Ora facciamo i conti. Stiamo chiudendo la perdita di 5 lotti. La nostra perdita: -170$+63$-2*13$-3*13=-172$ O ho sbagliato da qualche parte?
E se usiamo la piramide inversa, l'ultima posizione sarebbe chiusa con una perdita di -34 $, la penultima -13 $pp, la seconda con un profitto di +21 $pp (ma era il volume massimo), la primissima +34 $. Come vediamo, avremmo comunque fatto profitto. Non fatevi illusioni. Si accumula una posizione e poi l'ultima copre tutto il profitto ottenuto dalle precedenti, dato che viene costantemente aperta con un volume 1,618 volte più grande della precedente. Di conseguenza, il trade precedente deve essere chiuso in profitto +55 punti (il prossimo valore Fibo) per ottenere il profitto totale. Ma la posizione precedente viene chiusa con una perdita di -13 pip. Se fai trading sulla demo usando questo sistema MM, molto probabilmente chiuderai l'ultimo trade con profitto (per istinto?). Ho confrontato lo sviluppo del caso peggiore del tuo metodo e del metodo di Bill Williams (piramide inversa). Se mi sbaglio, per favore mostratemi dove. L'argomento è interessante, ma penso che solo usando la piramide inversa.
Bene, lasciatemi copiare il calcolo dall'inizio del thread:
Sono d'accordo, basta rileggere: a 250 pips t/p con lotto 0,02 prende 434 sterline di profitto a 4,8 sterline di rischio, il secondo ordine prende 1,6 sterline di rischio. Un semplice ordine di apertura richiede 4,8 sterline di rischio, 50 sterline di profitto. Convincente?
Prendiamo la semplice matematica - la scienza è precisa, a differenza delle fasi lunari.
Abbiamo aperto 40 punti, lotto 20 sterline - il nostro profitto sul primo ordine è 20*0,4=8 sterline. Lo scenario peggiore - in questo luogo attivato il secondo ordine un altro 20 sterline - una posizione totale di 40 sterline e come sfortuna - stop! Il nostro rischio è 40 * 0,24 = 9,6, ma il profitto iniziale sul primo ordine di $ 8 totale 9,6-8 = 1,6 dollari. Non calcoleremo il terzo ordine - vediamo che sta andando a profitto. Da dove vengono 434 dollari? A t/p 250 punti avremo 7 ordini aperti (0,02; 0,02; 0,04; 0,06; 0,1; 0,16; 0,26). Il primo ordine prenderà 250 pips, il secondo 210, il terzo 170, il quarto 130, il quinto 90, il sesto 50, il settimo 10). Di nuovo alla matematica, profitto = 50 (20*2.5) + 42 (20*2.1) + 68 (40*1.7) + 78 (60*1.3) + 90 (100*0.9) + 80 (160*0.5) + 26 (260*0.1) = 434 dollari con il rischio che ho scritto.
Qui il calcolo per un ordine iniziale di 0,02 lotti, a 1,0 lotto basta moltiplicare le cifre per 50; il rapporto 55/34 in percentuale è identico a 40/24 (beh quasi...)
cioè il rischio sul primo ordine è 0,02*24=4,8$, e sul secondo ordine è solo 1,6$. Relativo al lotto 1.0 = $240 contro $80
È da un anno che speculi su questo argomento. Hai eseguito il consulente, cosa mostra? Da che parte pensare? Perché fermarsi in un posto?
È da un anno che speculi su questo argomento. Hai eseguito il consulente, cosa mostra? Da che parte pensare? Perché fermarsi in un posto?
Non c'è nessun Expert Advisor, per così dire. Se sono onesto, ho acceso la versione iniziale di Elitfybo dove pensavo di aprire il mercato, è venuto molto bene. Per essere un Expert Advisor, si dovrebbe avere un vettore - condizioni per l'apertura del primo ordine che al momento mancano.
E non c'è un consigliere, di per sé. Ho girato onestamente la versione originale di Elitfibo dove ho pensato di aprire sul mercato ed è venuto abbastanza bene. Per essere un Expert Advisor, abbiamo bisogno di un vettore - le condizioni di apertura del primo ordine che al momento non abbiamo.
E non ci sarà nessun vettore, semplicemente non esiste.
Vedo che è inutile discutere con te. Ognuno si atterrà comunque alla sua posizione. Il mercato giudicherà, come si dice. Un'opzione alternativa per l'EA in questo caso sarebbe quella di utilizzare il metodo di Elder per il rilevamento delle tendenze. Esposizione 13+macd(12-26-9). Se entrambi sono saliti, significa che la tendenza è al rialzo e molto probabilmente continuerà per qualche tempo. Quello di Elder è un sistema a impulsi. Ho scritto alcuni indicatori per questo sistema (per colorare le barre, con l'algoritmo di cui sopra, ecc). Se ne avete bisogno, potete scaricarlo qui
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=553386&postcount=22
Penso che sarà difficile trovare un'opzione migliore.
Vedo che è inutile discutere con te. Ognuno si attiene comunque alla sua posizione. Il mercato giudicherà, come si dice. Un'opzione alternativa per l'EA in questo caso sarebbe quella di utilizzare il metodo di rilevamento delle tendenze di Elder. Esposizione 13+macd(12-26-9). Se entrambi sono saliti, significa che la tendenza è al rialzo e molto probabilmente continuerà per qualche tempo. Quello di Elder è un sistema a impulsi. Ho scritto alcuni indicatori per questo sistema (per colorare le barre, secondo l'algoritmo di cui sopra, ecc). Se ne avete bisogno potete scaricarlo qui
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=553386&postcount=22
Penso che sarà difficile trovare un'opzione migliore.
Prima hai portato il link Test delle capacità dell'indicatore RSI nel secondo caso, la possibilità di entrare e uscire dal mercato
SOLO utilizzando le capacità di RSI (7 bar)
Questo renderà più facile migliorare l'Expert Advisor
come opzione inserire 20 - uscire 80 e su H1 tutto funziona (secondo l'autore dell'articolo nel link)
Раннее Вы привели ссылку Тестируем возможности индикатора RSI во втором случае расматривается возможность входа и выхода из рынка
ТОЛЬКО используя возможности RSI (7 бар)
Это облегчит доработку советника
как вариант вход 20 - выход 80 и на Н1 все работает (по мнению автора статьи в ссылке)
Forse sì, ma stavo pensando di usare un sistema a impulsi per determinare il trend e poi possiamo usare RSI o Stocastico fuori dalla zona di ipercomprato/ipervenduto (verso il trend) come segnale per aprire il primo ordine e chiudere l'ultimo ordine usando RSI (usando il metodo descritto nell'articolo). Io stesso riesco a malapena a capire il codice di quell'EA, che è stato postato qui (non ho ancora abbastanza esperienza), quindi sto aiutando con le idee =)
Controllato RSI (7) sulla storia di "oggi" gbpusd
possiamo migliorarlo se l'entrata a 15 e l'uscita 77-76 è più sicura
e il sistema a impulsi reagirà a un piatto?
Ma su Eurobucks non funziona o funziona al contrario verso il basso - strano?
Проверил RSI (7) на "сегоднешней" истории gbpusd
можно улучшить показатель если вход на 15 а выход 77-76 безопаснее
а импульсная система будет реагировать на флет?
Esattamente lo stesso di tutti i carri :)) Potete in parte sbarazzarvi dell'analisi su diversi timeframe (H1 && H4- come già scritto). A volte salva...