un processo completamente casuale e il FOREX. - pagina 7

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Mathemat:
Dipende da come si cercano queste Fibs. Se nello stesso modo di Swannell, cioè analizzando solo le onde dello stesso ordine, allora non si può davvero vedere nessuna "risonanza" speciale: p.d.f. lisce senza convessità prominenti. E se si cerca tra i cluster di Fib da ondate di ordini diversi, qualcosa potrebbe venire fuori. Non ne ho ancora trovato uno :)
Se ti ricordi, nel thread https://forum.mql4.com/ru/9325/page3#50924, post 15.11.2007 16:25, ho scritto di uno degli approcci, una specie di astina grossolana. Credo che ci fosse una debole indicazione di un livello del 50% in evidenza. Ma non può essere collegato specificamente a Fibo, scalando si ottengono solo gradi di due (comprese le ottave di Murray). Sì e le prove non sono troppo sicure.
 
Non ho ancora un'idea chiara di come verificare il significato di questi Fibs. O con una trasformazione wavelet o in qualche altro modo. La situazione è naturalmente aggravata dall'apparente frattalità delle trame (nel senso di autosimilarità). Non ho sentito parlare di un test simile da nessuna parte. Il tentativo di Swannell non sembra affatto convincente, poiché copre solo uno strato dell'intero fenomeno. Allo stesso tempo, se si riesce a fare qualcosa del genere, sarà quasi la prima chiara indicazione dell'apparente non casualità delle citazioni: il generatore fatto da D.Will mostra Fibs solo per caso.
 
Ecco quello che penso sull'argomento.
Naturalmente il mercato Forex non può essere chiamato caotico, quasi tutto qui è soggetto alle leggi umane (economia + politica), ma penso che la forma delle quotazioni abbia un carattere assolutamente casuale, o si forma in modo simile. Su questo tema, personalmente ho trovato utile leggere il link: http://monetarism.ru/search.pl?topic=6 fornito da Zhunko.
Cioè il movimento globale è definito da fondi, banche centrali e le più grandi banche del mondo, naturalmente in competizione tra loro (come in guerra), ma le fluttuazioni all'interno del movimento sono più caotiche, a causa del maggior numero di partecipanti (market maker, banche, grandi investitori) e la conclusione è ancora meno coerenza e il desiderio di non bruciare e guadagnare (i rischi sono maggiori dei Grandi Zii)... Andando ancora più in basso (società di intermediazione) si ottiene quasi un carattere casuale dei movimenti ...
P.S. La conclusione per me stesso, l'ho fatta non molto tempo fa, ma sta già portando profitto, funziona solo in una grande tendenza (almeno un giorno).
P.p.s. Per quanto riguarda i livelli Fibo e altri... funzionano con la stessa probabilità delle medie normali (solo che a causa della maggiore complessità molti sembrano essere la panacea), e come diceva il mio stimato KimIV: È difficile capire la semplicità. L'uomo ha la tendenza a complicare le cose. Non vuole credere che una cosa semplice funzioni e vuole rovinarla rendendola più complicata. Uso algoritmi molto semplici. A volte, ci vogliono meno di una dozzina di brevi linee di codice per produrre un segnale di acquisto o di vendita in un EA. Ma ho lavorato su queste linee per più di un anno. Questa è la simbiosi tra semplicità e complessità!
 

Per quanto riguarda come fare in modo che le citazioni non prendano valori negativi, basta generare incrementi % invece di quelli assoluti.

Per quanto riguarda il fatto che il generatore ha una memoria limitata e si ripete ciclicamente, dipende dal generatore. Ce ne sono alcuni che vengono spostati dal timer, altri a seconda del carico della CPU, ecc.

È l'abilità del cervello di vedere livelli e linee di tendenza e li troverà su qualsiasi dato. Quando si ha un martello in mano, tutto sembra un chiodo. Dovete controllare e capire cosa volete usare nel trading, e poi non vi preoccuperete della somiglianza :)

Puoi codificare e rappresentare come un grafico simile qualsiasi cosa: un romanzo "Guerra e Pace", una foto digitale, la tua canzone preferita, ecc. Tutto sarà molto simile e di nuovo la persona che desidera troverà i livelli e ciò che ha imparato a distinguere, le distribuzioni degli incrementi saranno dalle stesse funzioni (così codificate :)), tuttavia non sarà lo stesso e se volete potete ripristinare l'originale.

 
Comunque, il processo costruito è
processo di regressione lineare del 1° ordine.

AR(1)

y(n+1)=y(n)+e(n). dove e(n) è un rumore normale con m.o. e std.
 
D.Will писал (а):
Comunque, il processo che abbiamo costruito è
è un processo di regressione lineare di 1° ordine.

AR(1)

y(n+1)=y(n)+e(n). dove e(n) è un rumore normale con m.o. e std.

È comprensibile.

Ma ichmo, devi iniziare dall'altra parte. Dimostra che questa tua frase è vera "aspettativa 0. varianza 0.0077. questi parametri sono simili al vero eurusd.
(Vedere il primo post) . È necessaria una prova matematica rigorosa. Una prova che è molto simile non è esattamente qualcosa su cui basare qualsiasi conclusione

 
IMHO, non c'è bisogno di reinventare la ruota. C'è una cosa meravigliosa chiamata G.A.R.C.H. in MATLAB. Toolbox - solo uno strumento per studiare le serie temporali finanziarie. Vedi per esempio qui: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/
 
Prival:
D.Will ha scritto (a):

In generale, il processo costruito è

è un processo di regressione lineare di 1° ordine.



AR(1)



y(n+1)=y(n)+e(n). dove e(n) è un rumore normale con m.o. e std.




Questo è comprensibile.



Ma ichmo, devi iniziare dall'altra parte. Dimostra che questa tua frase è vera "aspettativa 0. varianza 0.0077. questi parametri sono simili al vero eurusd.

(Vedere il primo post) . È necessaria una prova matematica rigorosa. Una prova che è molto simile non è esattamente qualcosa su cui basare qualsiasi conclusione




Prova di cosa?
I parametri 0 e 0,0077 sono presi da 1D EurUsd. per il 2002-2004.

Non so se devo spiegare che la generazione di AR(1) con parametri e(0,0.0077) ha mostrato proprio quelle immagini.
Chiaramente, è stazionario ed ergodico, a differenza del mercato reale. (non stazionario e non ergodico).

Con AR(1) con rumore bianco si è ottenuto un risultato molto interessante. che sto ancora digerendo -).

E quello che ho detto nel 1° post, che la dipendenza è molto simile al forex e vi si possono trovare diversi modelli.
cosa c'è di sbagliato qui?

la conclusione rimane lo stesso forex è simile al PRNG. l'unica differenza è che il mercato
1. non stazionario 2. non ergodico 3. parzialmente deterministico.
Intendo il mercato.

Naturalmente, dire questo equivale a non dire nulla.

Ma per me, ancora una volta, la natura delle diverse figure di mercato è diventata chiara.

O avevi qualcos'altro in mente?
 
alexjou:
IMHO, non c'è bisogno di reinventare la ruota. C'è una cosa meravigliosa chiamata G.A.R.C.H. in MATLAB. Toolbox - solo uno strumento per studiare le serie temporali finanziarie. Vedi, per esempio, qui: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/.

Grazie. Ce l'ho sotto il naso e non lo so.

GARCH è so che è un modello di regressione non lineare.
AR-MA-ARMA-ARIMA-NARX-ARCH-GRACH.

Ho dato un'occhiata al pacchetto di modellizzazione del mercato.

Non capisco bene questo approccio.

Si prende una coppia, si prende la prima differenza, si costruisce un'autocorrelazione (la correlazione può solo valutare la dipendenza lineare)
Poi si costruisce uno dei modelli, per esempio ARMA.
Ma queste equazioni includono e(t). Questo in qualche modo mi impedisce di continuare a studiare.



Ci hai lavorato?
 
Per mancanza di tempo, non ho approfondito GARCHe, ma sto per farlo. Ho letto i manuali in pdf delle versioni 13 e 14, soprattutto la parte introduttiva, che spiega cosa sono. Finora, ho una vaga idea di come usare GARCH + ANFIS insieme.
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