Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 16
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ora chiamiamo gli "elliotici" del prossimo thread e state certi che avranno la schiuma alla bocca per dimostrarvi che siamo di fronte ad una classica onda 5, seguita da una correzione X-Y-Z composta in via di sviluppo.
Mi sembra che questo modello sia stato tirato per le orecchie. E poi c'è stata una moda di trovare onde Elliott ovunque (grafici delle prestazioni delle squadre di calcio, maree, ecc.).
E penso che Elliot stesse cercando di vedere un modello nei risultati dell'integrazione di una serie di numeri casuali :)
bstone
Mi sembra che sia teoricamente impossibile fare soldi con la fila che avete generato
È quello che sto dicendo sulle serie di prezzi, c'è una definizione di BGS attraverso un processo di Wiener, e viceversa. Ed è già stato dimostrato che "se" il modello di mercato è un integrale del processo di Wiener, allora non è possibile fare soldi nel lungo periodo, soprattutto se si gioca con uno spread.
Ok, Bstone, ora mi hai frainteso. Qual è la distribuzione reale, so approssimativamente dal lavoro di Peters (frattale browniano), e posso generare valore con tale distribuzione, non è difficile. Ma questo è solo un quadro generale, integrale, per così dire. E Peters non garantisce che la stessa immagine si ripeta per ogni pezzo della serie (ed è una condizione necessaria perché la serie sia stazionaria). Quindi non è una soluzione.
Ciò di cui ho bisogno è trovare una trasformazione reversibile della serie originale di citazioni che dia un processo stazionario con qualche certezza.
Spero che coloro che sono stati "nel giro" per molto tempo guardino anche queste spiegazioni... E ancora una volta, non ho intenzione di trarre profitto dai miei sintetici. Ne ho bisogno solo per i test.
Sto parlando della serie dei prezzi, c'è una definizione di GSC attraverso un processo di Wiener, e viceversa. Ed è già stato dimostrato che "se" il modello di mercato è un integrale del processo di Wiener, allora non è possibile fare soldi nel lungo periodo, soprattutto se si gioca con uno spread.
Ah, se è per questo. Sì, non c'è dubbio. Esiste una tale prova. Ma ci si può anche avvicinare dall'altro lato.
Immaginiamo che ci sia una probabilità non nulla che io possa indovinare i minimi e i massimi locali su un grafico generato per un tempo abbastanza lungo. Questa probabilità può essere piccola quanto mi pare, ma tuttavia la teoria delle probabilità ci dice inequivocabilmente che non significa che un evento con questa probabilità non accadrà oggi o domani. In generale, se sono abbastanza fortunato da indovinare i minimi e i massimi su questo grafico da oggi (entro la prospettiva di lungo termine richiesta), guadagnerò nel lungo termine.
Abbiamo una contraddizione. Naturalmente, non sarebbe una contraddizione significativa se la prospettiva a lungo termine fosse un orizzonte temporale infinito.
bstone
Ho citato questo in contrapposizione alla tua prova che la serie generata visivamente è molto simile e gli elioterapisti troveranno qualsiasi cosa qui. È più una questione di adeguatezza. Ci sono molti modi per generare una serie di prezzi, ma come possiamo provare rigorosamente che sia adeguata alla vera serie di prezzi? Puoi aiutarmi con questo? Conosci qualche metodologia per questo?
Ok, Bstone, ora mi hai frainteso. Qual è la distribuzione reale, so approssimativamente dal lavoro di Peters (frattale browniano), e posso generare valore con tale distribuzione, non è difficile. Ma questo è solo un quadro generale, integrale, per così dire. E Peters non garantisce che la stessa immagine si ripeta per ogni pezzo della serie (ed è una condizione necessaria perché la serie sia stazionaria). Quindi non è una soluzione.
Esattamente, si conosce la distribuzione approssimativa ottenuta da Peters. E si può costruire un istogramma della distribuzione reale nell'area di studio. Generate tutti i campioni di cui avete bisogno che si adattano con la precisione desiderata a questa distribuzione reale. E usarli per testare il comportamento alternativo della ST in studio sulle caratteristiche della trama iniziale. Questo è un modo efficace di modellare, più efficace che usare una distribuzione teorica approssimativa.
Si può naturalmente ignorare questo approccio e cercare un modo per passare da serie non stazionarie a serie stazionarie. Solo che capisco che questo è un sogno irrealizzabile in un futuro tangibile :) Basta ricordare a volte che gli aerei e altri dispositivi tecnici devono in gran parte la loro esistenza a un approccio ingegneristico piuttosto che alla matematica purista.
Ah, se è per questo. Sì, non c'è dubbio. Ci sono tali prove. Ma ci si può anche avvicinare dall'altro lato.
Immaginiamo che ci sia una probabilità non nulla che io possa indovinare i minimi e i massimi locali su un grafico generato per un tempo abbastanza lungo. Questa probabilità può essere piccola quanto voglio, ma tuttavia la teoria delle probabilità ci dice inequivocabilmente che non significa che un evento con questa probabilità non accadrà oggi o domani. In generale, se sono abbastanza fortunato da indovinare i minimi e i massimi su questo grafico da oggi (entro la prospettiva di lungo termine richiesta), guadagnerò nel lungo termine.
Abbiamo una contraddizione. Naturalmente non sarà così significativo se la prospettiva a lungo termine è intesa come un orizzonte temporale infinito.
bstone
Ho citato questo in contrapposizione alla tua prova che la serie generata visivamente è molto simile e gli elioterapisti troveranno qualsiasi cosa qui. È più una questione di adeguatezza. Ci sono molti modi per generare una serie di prezzi, ma come possiamo provare rigorosamente che sia adeguata alla vera serie di prezzi? Puoi aiutarmi con questo? Conosci qualche metodologia per questo?
bstone, questo è solo un sofisma, non un argomento serio. C'è un teorema provato che non si fanno soldi su un processo di Wiener a lungo termine. Fermata completa.
Per favore, portatemi una prova rigorosa che si possono fare soldi nel lungo periodo su un processo di serie di prezzi reali. Finché non potete farlo, l'argomento contro il mio approccio proposto è altamente discutibile. Sei d'accordo?