Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.
Ряд удобно представлять в виде суммы этих четырех компонент, и одной из целей анализа
является разложение ряда на его составляющие для отдельного изучения.
Сейчас нас будет интересовать 1-2 п.п.
И еще, необходимо прояснить понятие "стационарность",
стационарность временного ряда(котировки валютной пары),
в широком смысле, стационарность означает, что среднее X = 0 и
это свойство не должно зависеть от временной точки, применительно,
скажем к EURUSD,чьи котировки мы рассматриваем за год, то
среднее X не должно зависеть от текущего месяца, недели, дня и т.д.
то есть среднее в июне должно быть равно среднему в октябре,
и в декабре...очевидно, что это не так и следовательно котировка
EURUSD не является стационарным временным рядом в широком смысле.
Но не исключено, что на каком то временном интервале, скажем недельном,
с каким то произвольным тайм-фреймом(M5,М15,...), будет наблюдаться стационарность
со средним равным X-B=0,где B произв. константа,скажем равная 1.3656;
Если вместо B подставить уравнение линейной регрессии X-(Ax-B)=0,
если угловой коэфф. А=0, то мы имеем дело с флэтом,
если A<>0, то тогда наблюдаем тренд.
В таком случае задача отличения флета от тренда сводится к
проверке гипотезы равенства А нулю(не нулю).
State parlando di una miscela di 4 componenti di serie temporali. Conosci qualche modo in cui questi potrebbero essere isolati? Gli esempi di frequente stazionarietà sono molto interessanti. L'avete visto da qualche parte?
per prevedere fluttuazioni più o meno regolari rispetto al determinante di tendenza
l'analisi di regressione, l'analisi dello spettro può e deve essere usata,
per tutto il resto, sono adatti i metodi di Box-Jenkins, Holt-Winters, Brown, ecc.
IMHO.
per evidenziare la tendenza è molto buono per applicare la MA;
Non ho incontrato il concetto di "stazionarietà frequente",
Ho incontrato il concetto di stazionarietà in senso lato e nel
in senso stretto;
In senso stretto, la stazionarietà richiede che diversi
momenti centrali, come la varianza sono stati anche
indipendente dal punto di tempo;
Ma questo requisito ovviamente non ci soddisfa, poiché siamo interessati a
e flutilità in espansione, cioè quando cambia l'ampiezza dell'oscillazione,
la varianza, ma la media non cambia;
для прогнозирования более или менее регулярных колебаний относительно тренда-детерминированной
составляющей можно и нужно применять регрессионный анализ, спектральный анализ,
для всего остального годятся методы Бокса-Дженкинса, Хольта-Уинтерса, Брауна и пр.
ИМХО.
Sì, ci sono tanti metodi, a quanto pare. Eppure non tutti stanno diventando favolosamente ricchi :)
Понятия "частой стационарности" не встречал,
встречал понятие стационарности в широком и в
строгом смыслах;
в строгом смысле стационарность требует чтоб несколько
центральных моментов, таком как дисперсия были тоже
не зависели от временной точки;
Но это требование очевидно нам не подходит, так как нас интресуют
и расширяющая флетовость, то есть когда меняется амплитуда колебания,
дисперсия, но не меняется при этом среднее;
Intendevo 'stazionarietà rigorosa'. Quindi è realistico trovarlo nei prezzi?
Disegna una ZZ e vedrai le tendenze. E il fatto che qualcuno non riesca a vedere le tendenze nel futuro è un problema diverso. A parte ZZ, tutte le tendenze sono calcolate analiticamente, cioè si può dare una definizione matematica
Intendevo 'stazionarietà rigorosa'. Quindi è realistico trovarlo nei prezzi?
>> si
Mi chiedo dove. La stazionarietà "rigorosa" (in senso stretto) è una condizione molto più restrittiva della stazionarietà in senso lato. Ma anche quest'ultimo non è nei prezzi, quindi da dove viene il primo?
да
Possiamo guardare qualche esempio? (questo sarebbe molto pertinente all'argomento)
Интересно, где же. "Строгая" стационарность (в узком смысле) - намного более ограничительное условие, чем стационарность в широком смысле. Но даже второй в ценах нет, откуда же взяться первой?
Il signor TheVilkas pensa che esista una rigorosa stazionarietà. Pensi che non sia così? Perché?