Indicatore a zig zag e reti neurali - pagina 4
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SK, sono d'accordo al 100%. E in generale vedo che gli zigzag sono solitamente usati dai fan di Elliott Waves. E a questa teoria io tratto, per dirla alla leggera, con molta cautela. Tuttavia, lo zigzag non ha eguali nella compressione dei dati. Credo che anche tu debba ammetterlo.
Penso che si debba separare il grano dalla pula.
Le onde di Elliot sono una cosa. Che siano buoni o cattivi... Lui dice che lo sono, altri dicono che non lo sono. Io, per esempio, sono incline a pensare che si dovrebbe solo parlare di una tendenza, ma non pretendere che esista necessariamente. È più una questione di fede o più (più strettamente) una questione di statistiche.
Uno zigzag, d'altra parte, è un modo di rappresentare graficamente qualche caratteristica del mercato. Parlando di riconoscimento, lo Zigzag può mostrare la caratteristica richiesta con una precisione del 100%, cioè la presenza di una sequenza di estremi di un certo valore nella storia passata (che sono erroneamente chiamati frattali). Il punto è che l'insieme di dati ottenuti come risultato di Zigzag non migliora affatto l'insieme iniziale di quotazioni, ma gli dà due svantaggi - la grossolanità e il ritardo.
Inoltre!
Questa "compressione" - non so cosa sia. Se parliamo di media, ci sono state diverse MA per molto tempo. E Zizag è così specifico... Da un lato lascia una traccia angolare rettilinea come se lisciasse il "rumore", ma dall'altro costruisce i suoi estremi agli hya e ai low delle singole candele senza prendere in considerazione le candele vicine.
A mio parere, c'è solo una caratteristica dello Zigzag - la chiarezza degli estremi. Ed è questa visualizzazione che porta fuori strada i nuovi trader che non sono consapevoli del fatto che questa immagine è un riferimento alla storia passata e non è utile per le previsioni. Semplicemente per capire questo, è necessario sfornare Zigzag in decine di forum per un lungo periodo di tempo, acquisendo esperienza in un modo molto bestiale - per applicazione e osservazione. Eppure, al giorno d'oggi è possibile agire più efficacemente - pensare per un'ora o due e capire cosa è cosa, non spendere mesi o anni su questo processo.
Le onde di Elliott sono una cosa. Che siano buoni o cattivi... Lui dice che lo sono, altri dicono che non lo sono. Io, per esempio, sono incline a pensare che si dovrebbe solo parlare di una tendenza, ma non pretendere che esista necessariamente. È più una questione di fede o più (più strettamente) una questione di statistiche.
Uno zigzag, d'altra parte, è un modo di rappresentare graficamente qualche caratteristica del mercato. Parlando del riconoscimento, lo Zigzag può mostrare la caratteristica richiesta con una precisione del 100%, cioè la presenza di una sequenza di estremi di un certo valore nella storia passata (che sono erroneamente chiamati frattali). Il punto è che l'insieme dei dati ottenuti come risultato dello Zigzag non migliora affatto l'insieme iniziale delle quotazioni, ma gli dà due difetti - la grossolanità e il ritardo.
Cosa c'è di più!
Questa cosa della "compressione" - non so cosa sia. Se parliamo di media, ci sono state diverse MA per molto tempo. E Zizag è così specifico. Da un lato lascia una traccia angolare rettilinea come se stesse smussando il "rumore", ma dall'altro costruisce i suoi estremi sui massimi e minimi delle singole candele senza prendere in considerazione le candele vicine.
A mio parere, c'è solo una caratteristica distinta dello Zigzag stesso - la visibilità degli estremi. Ed è questa visualizzazione che porta fuori strada i nuovi terrier che non sono consapevoli del fatto che l'immagine rappresenta la storia passata e non è utile per le previsioni. Semplicemente per capire questo, è necessario sfornare Zigzag in decine di forum per un lungo periodo di tempo, acquisendo esperienza in un modo molto bestiale - per applicazione e osservazione. Ma al giorno d'oggi è possibile agire più efficacemente - pensare per un'ora o due e capire cosa è cosa, non spendere mesi o anni nel processo.
Per quanto lo ZigZag sia svantaggioso, ha un vantaggio innegabile: lo ZigZag può essere costruito per qualsiasi sequenza di numeri. Tutto quello che dovete fare è specificare un solo numero: la sua sensibilità. Il risultato è un grafico interessante che rappresenta graficamente due nozioni poco formalizzate di Forex - un trend e un flat. Sulla base di questo grafico possiamo dare un significato molto specifico al concetto di "onda". Pertanto, non c'è bisogno di essere Eliott per essere sicuri che le onde esistono. E non è la comprensione di Eliott della natura ondulatoria del movimento dei prezzi che rimane sulla sua coscienza, ma solo la determinazione di modelli specifici del tipo 5-3. Utilizzando i moderni strumenti MT4 chiunque sia abile in MQL4 può scrivere un semplice script (come quello scritto da eugenk) per vedere il quadro statistico e capire come le strutture Elliott dominano il mercato. Per qualche ragione i sostenitori di EWT non lo fanno. Forse per paura di mettere in discussione la loro fede? :-))
Ho una domanda riguardante l'idoneità per la previsione. Cosa pensate sia adatto per fare previsioni nel Forex? Se la serie di fonti - il prezzo - per definizione non è prevedibile, cosa si può dire di tutti gli strumenti che ne derivano?
Cosa pensate sia adatto per le previsioni sul forex? Se la serie originale, il prezzo, non è prevedibile per definizione, cosa si può dire di tutti gli strumenti che ne derivano?
Non sono d'accordo che la serie originale non sia suscettibile di previsioni.
Rispondendo formalmente, forse si potrebbe dire che nessun singolo strumento è suscettibile di previsione. Penso che non sia affatto corretto porre la questione in questo modo. Non si tratta di strumenti. Riflettono semplicemente qualche caratteristica matematica.
Per le previsioni, bisogna trovare i parametri che caratterizzano il mercato e sfruttarli. Per esempio, ripetitività, ciclicità, periodicità, frattali. Cioè è necessario rivelare le dipendenze a cui il mercato obbedisce in qualche misura. E quando questo ha successo, allora, nella fase di implementazione della strategia in un codice di programma, si può usare uno o un altro strumento o una combinazione di essi, e non necessariamente dalla lista di quelli standard. Non tutte le leggi di mercato sono descritte da strumenti semplici.
Vedo l'uso corretto di ZigZag, solo per dividere il flusso di ingresso, in picchi e depressioni. Cioè ottenere delle classi alle quali provare a sintonizzare la NS (addestrare la rete a riconoscere queste classi). Non alimentarlo all'ingresso, perché lo zigzag al tempo t=0, non può aiutare nel riconoscimento (trogolo o picco). Ecco un'immagine, vedi in un altro thread
Fig. 1
Puoi renderlo più complicato e riconoscere 4 classi, picchi e cadute a 5 min e 15 min, ecc.
Fig.2
Puoi anche provare diverse valute. Solo con l'aumento delle classi, sarà sempre più difficile disegnare linee rosse come in Fig.2. In questo caso, forse i diagrammi di Voronov possono aiutare.
A Alex-Bugalter
... temo che lei non mi abbia capito bene. Quando si parla di zigzag si intende automaticamente la teoria delle onde...
È incredibile come lo fai. Io dico una cosa e tu automaticamente ne sottintendi un'altra :-).
Se per teoria delle onde intende la monografia "The Wave Principle" di Ralph Nelson Elliott, pubblicata nel 1938. Non è affatto quello che volevo dire. Inoltre, non la chiamerei affatto una teoria, ma piuttosto un insieme di postulati. Una teoria è un po' diversa.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F Furono i suoi seguaci ad elevare un insieme di postulati (vedi il titolo della monografia "...principio") al rango di teoria. E a rigore, non è affatto un'onda, ma un'oscillazione, quindi guardate come differiscono.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
A mio parere, la domanda più interessante per la formazione della rete è il tempo per chiudere una posizione con un profitto di N pip.
Ho scritto qui 'Random Flow Theory and FOREX' che non si può impostare NS per farlo. Scusa, ma dal mio punto di vista è almeno una perdita di tempo. Le quotazioni non hanno la proprietà di prendere un profitto di N pip. È una proprietà del sistema di trading che hai creato.
"E cosa risponderanno i rispettati SK. e Yurixx all'esistenza del rispettato nen, che, a giudicare dai grafici di bilancio pubblicati, fa trading con grande successo sul reale, usando alcuni pattern ZZ (Gartley, Pessavento) e strumenti Fibo per prevedere i livelli di supporto/resistenza - senza alcun NS?
Non so chi commercia come o su quali basi sia costruita la tecnologia.
Fibo è molto diverso. Fibo ha un pre-riconoscimento che se ci sono state 4 onde, allora aspetta la quinta (con alta probabilità). Fibo è utile, perché questi strumenti hanno una componente predittiva (che riflette un pre-riconoscimento di una proprietà di mercato scoperta).
Ma lo zigzag non lo è. Solo che ha un'illusoria eccitazione che sono qui, i vertici. Ma in realtà, è solo una rappresentazione grafica degli eventi reali di ieri e non ha nulla a che fare con il domani.
Penso anche che non dovremmo contrapporre questi strumenti alle reti neurali. Nel caso generale, naturalmente, NS ha più possibilità, perché NS può rilevare una proprietà di mercato che non può essere calcolata in modo regolare con altri metodi di modellazione, ma solo per caso, se si è fortunati.
Penso che la domanda molto più interessante per la formazione della rete sia il tempo per chiudere una posizione con un profitto di N pip.
Ho scritto qui 'Teoria dei flussi casuali e FOREX' che non si può impostare NS per farlo. Scusa, ma dal mio punto di vista è almeno una perdita di tempo. Le quotazioni non hanno la proprietà di prendere un profitto di N pip. Questa è una proprietà del sistema di trading che hai creato.