FR H-Volatilità - pagina 23
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Continui a guardare il mercato in modo deterministico e questo non è molto corretto. Sì, dopo una tregua è più probabile una tregua, ma questo non significa che la volatilità non possa aumentare improvvisamente. È solo che i periodi di bassa e alta volatilità sono effettivamente distinguibili, sia su piccoli timeframe che a livello globale (per esempio, ora siamo usciti da un ciclo pluriennale di bassa volatilità e siamo entrati in un ciclo altrettanto pluriennale di alta volatilità, vedi il grafico del VIX).
Penso di capire se la volatilità è il numero di accordi per unità di tempo. Allora lasciate che vi dia qualche informazione in più. Secondo lei, questi processi (prezzo e volatilità) sono correlati? C'è un'anticipazione all'inizio del movimento rispetto all'altro? Cioè, cosa comincia a cambiare prima la volatilità o il prezzo?
Inoltre, cos'è un grafico VIX, ho solo raramente comunicato con i commercianti. Non padroneggio molti termini che potrebbero esservi familiari.
Il VIX è un indice di volatilità della borsa di Chicago, tradizionalmente usato per misurare la volatilità del mercato globale. h ttp://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EVIX&t=my&l=on&z=m&q=l&c=
E non sono un trader, sono più un quant.
Per quanto riguarda la deviazione massima: in generale non è banale. Quindi quali sono le nostre ipotesi, i valori degli indicatori nei diversi momenti sono indipendenti? o sono somme di valori indipendenti? o nessuno dei due? Nel caso generale non c'è un unico algoritmo, dobbiamo cercare nello specifico.
I valori non possono certo essere considerati indipendenti. La dipendenza tra loro deve essere forte come quella tra i valori di prezzo. Non posso dire nient'altro al riguardo. Tuttavia, come prima approssimazione, è importante per me capire come la distribuzione SP può essere utilizzata per risolvere questo problema. Almeno sotto l'ipotesi di indipendenza dei valori.
Una variante di questo problema può essere formulata per una serie di prezzi, cioè una serie di tick. È la variante dell'equibrio del grafico a barre. Ma io non sono interessato al tracciato della barra ma alla variazione del prezzo per N tick, cioè in questo caso è la somma degli incrementi. Possiamo calcolare la distribuzione di questa somma se esiste una distribuzione per tick? Come si può utilizzare la distribuzione di questa somma per calcolare il MO del suo massimo? Se è possibile, naturalmente.
Per quanto ne so, il VIX è un indice azionario e si basa sui prezzi delle opzioni. Può essere usato nel forex, sono disponibili anche opzioni di valuta? O è già in uso? Il modo classico per misurare la volatilità nel forex è la varianza. Ma naturalmente questa non può essere definita una misura adeguata. Lei scrive di periodi distinguibili di bassa e alta volatilità. Cosa usate come misura (in forex)?
Per quanto riguarda la deviazione massima: in generale non è banale. Quindi quali sono le nostre ipotesi, i valori degli indicatori nei diversi momenti sono indipendenti? o sono somme di valori indipendenti? o nessuno dei due? Nel caso generale non c'è un unico algoritmo, dobbiamo cercare nello specifico.
I valori non possono assolutamente essere considerati indipendenti. Si deve supporre che la correlazione tra loro sia forte come quella tra i valori dei prezzi. Non posso dire molto di più su questo. Tuttavia, come prima approssimazione, è importante per me capire come la distribuzione SP può essere usata per risolvere questo problema. Almeno sotto l'ipotesi di indipendenza dei valori.
Una variante di questo problema può essere formulata per una serie di prezzi, cioè una serie di tick. È la stessa variante dell'equibrio della tracciatura a barre. Ma non mi interessa il grafico a barre ma la variazione di prezzo per N tick, cioè in questo caso è la somma degli incrementi. Possiamo calcolare la distribuzione di questa somma se esiste una distribuzione per tick? Come si può utilizzare la distribuzione di questa somma per calcolare il MO del suo massimo? Se è possibile, naturalmente.
Per quanto ne so, il VIX è un indice azionario e si basa sui prezzi delle opzioni. Può essere usato nel forex, sono disponibili anche opzioni di valuta? O è già in uso? Il modo classico per misurare la volatilità nel forex è la varianza. Ma naturalmente questa non può essere definita una misura adeguata. Lei scrive di periodi distinguibili di bassa e alta volatilità. Cosa usate come misura (in forex)?
1) Beh, gli incrementi possono essere almeno indipendenti ed equamente distribuiti? Altrimenti non capisco perché c'è solo una funzione di distribuzione (come abbiamo discusso prima, per un processo in generale è necessario specificare un costrutto complesso per specificarlo completamente).
E le zecche si comportano ancora più accuratamente come un BM rispetto al solo prezzo, quindi radice. Generalmente nel caso di MO zero e di incrementi indipendenti per tutto il tempo la crescita sarà dell'ordine della radice.
2) Sì, hai assolutamente ragione sulla metodologia di calcolo. Naturalmente si può fare esattamente lo stesso sul forex, e inoltre le opzioni sono effettivamente quotate in volatilità da commercianti decenti. La varianza dei rendimenti è una stima teorica (la cosiddetta volatilità storica), quando la volatilità è negoziata (direttamente o tramite opzioni) la volatilità implicita) la sua importanza scende.
Guardate il grafico a 5 anni del VIX. In termini di dinamiche locali, certamente va molto avanti e indietro. La volatilità è molto volatile.
Ma in senso globale le tendenze possono essere viste molto bene. Tendenze molto morbide. A proposito, vedo che nel 2007 c'è una nuova tendenza globale. Conferma solo che l'economia americana, il mercato azionario e il dollaro hanno tempi duri davanti, e non è per un anno.
1) almeno rendere gli incrementi indipendenti ed equamente distribuiti, altrimenti non capisco perché c'è solo una funzione di distribuzione (come abbiamo discusso prima per un processo in generale bisogna specificare un costrutto complesso per poterlo impostare completamente).
E le zecche si comportano ancora più accuratamente come un BM rispetto al solo prezzo, quindi radice. Generalmente nel caso di MO zero e di incrementi indipendenti per tutto il tempo la crescita sarà dell'ordine della radice.
Ok, che siano indipendenti ed equamente distribuiti, che siano di moto browniano. Voglio costruire barre di volume di tick uguali per i tick nel modello di movimento browniano. Il volume dei tick varia in proporzione alla radice del tempo. Ma come cambierà l'intervallo delle barre di tick, se ogni tick contiene N tick?
Il MO del processo è 0. Anche il MO di queste barre equitative sarà 0. Tuttavia, la dimensione massima di una barra, cioè High-Low, non è uguale a 0 e deve aumentare con il tempo. Come? Inoltre, questa dimensione dipende da N. Come? Come calcolarlo in questo semplice modello?
Yura, se possibile, prendi il logaritmo degli incrementi dell'indice (con il segno dell'incremento mantenuto) e riassumi la serie risultante. È interessante guardare il risultato e confrontarlo con il BP originale.
Ciao Sergei!
Ci dia qualche dettaglio in più. Qual è l'indice? Il modulo incrementale è |Idx(x)-Idx(x-1)| ? O forse qualche valore relativo? Qual è l'insieme dei dati, su quale periodo?
Per quanto ho capito, vuoi sostituire le prime differenze con i loro logaritmi, e la serie risultante da integrare?
Per quanto riguarda la mancanza di code, la statistica nella foto di Kamal è ovviamente insufficiente per una cosa così sottile come le code grasse.
P.S. O ritorno del grafico - durata.