La battaglia: un mercato efficiente e un TS con un'aspettativa di scadenza positiva. Chi vincerà? - pagina 11

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meta-trader2007 писал (а):

L'adattabilità è la capacità del TS di adattarsi alla volatilità e alla dinamica del tasso di cambio in qualsiasi momento. Il sistema è più adatto al canale girato. È meglio cambiare i parametri dell'indicatore, i livelli di TP, SL e il trawl in base alla volatilità. E molto probabilmente, si dovrebbe controllare la dimensione del lotto.





Non si può certo obiettare a questa definizione di adattabilità. Ma difficilmente può essere usato. È troppo astratto.

Penso che il sistema di ritorno dei canali sia un'idea vecchia, ma funziona. Se, naturalmente, è implementato in modo intelligente. Ci sono alcuni punti sottili dove la maggior parte delle implementazioni si impantanano. E questa maggioranza va poi nel cestino. Prima di tutto, è la determinazione dell'inizio del canale. Se si aspetta a lungo la sua formazione, quando finalmente accade, la posizione non sarà aperta, ma chiusa. Come rilevare la formazione del canale in una fase iniziale è la domanda. Penso che l'idea di klot che ha usato nella sua EA durante il campionato sia abbastanza funzionante. Suggerisco di dargli un'occhiata.

Cambiare i parametri TP, SL, trawl e dimensione del lotto è una questione puramente tecnica, non è così difficile da risolvere. Ma l'adattamento degli indicatori... Provate a prendere un indicatore specifico e a formulare i criteri per il suo adattamento. La difficoltà principale è che l'indicatore deve mostrare la condizione del mercato e non quello che vuoi o che pensi che dovrebbe mostrare. Perché, per essere precisi, la lettura di un indicatore può essere adattata a qualsiasi cosa attraverso l'"adattamento".

meta-trader2007 ha scritto (a):

Cosa abbia usato Axelforex non lo so, ma a giudicare dalla prescrizione il suo consulente cerca di rilevare i picchi e le depressioni.
La volatilità è il modo più conveniente per rendere il TS coerente con il mercato. Se pensate che questo non sia il caso e che qualcos'altro sia meglio, suggerite la vostra idea.

Il TS adattivo mi sembra completamente composto da elementi dinamici.
1 Indicatori adattivi

Esattamente, identificare i picchi e le cadute è solo uno dei compiti classici del forex. Ed esiste indipendentemente dalla volatilità. Come lo gestirete?

Quali indicatori adattativi hai in mente?

 
meta-trader2007 писал (а):
YuraZ ha scritto (a):

L'ADATTIVITÀ è un elemento necessario!


Lo applico nel trading reale MTS ...Io uso MTS nel trading reale... ma non lo metto solo alla cieca sul conto!


Metto MTS su quei momenti in cui penso che un'inversione dovrebbe accadere!


il suo compito è quello di non dormire all'ingresso! e continuare ad aspettare ... Lo seguo fino a livelli sicuri - sentendo l'inversione e passando di nuovo a MTS.


Così setaccio i falsi segnali!



Non è proprio un MTS...
E voglio che sia un TS completamente meccanico. Mechanical Adaptive Trading System - questo è tutto.


:-) hai mai sentito parlare di qualcuno che ha creato un MTS capace di un trading adattivo redditizio per anni?

in qualsiasi fase del mercato

Ho bisogno di vedere la crescita dell'account - quindi gli occhi - la testa è un parametro importante nel TS

 
meta-trader2007 писал (а):
Forse non sto rispondendo accuratamente, ma sono solo arrabbiato - la mia Opera è morta, quindi sono davvero incazzato. :(((( e scrivendo questo messaggio-risposta per la seconda volta.

Le idee sono lì!
Adattabilità - la capacità del TS di adattarsi alla volatilità e alla dinamica del tasso di cambio in qualsiasi momento.

Il sistema è più adatto ad essere un sistema a canali.
È meglio cambiare i parametri dell'indicatore, i livelli di TP, SL e il trawl in base alla volatilità.
E molto probabilmente dovreste gestire la dimensione del lotto.

Non so cosa abbia usato Axelforex, ma a giudicare dalla prescrizione il suo Expert Advisor cerca di rilevare i picchi e le depressioni.
La volatilità è il modo più conveniente per rendere il TS coerente con il mercato. Se pensate che questo non sia il caso e che qualcos'altro sia meglio, suggerite la vostra idea.

Il TS adattivo mi sembra completamente composto da elementi dinamici.
1 Indicatori adattivi
2 TP dinamico, SL e traina.
3 Gestione del lotto - la dimensione del lotto dipende dai trade precedenti: sul grafico di equilibrio tracciate due LMA con diversi periodi di media. Se la LMA con un periodo piccolo è inferiore alla LMA con un periodo più grande - allora il lotto è più piccolo, più grande è la differenza tra le LMA - più piccolo è il lotto. E viceversa - molto più grande.

Ecco come la vedo io. Suggerisci le tue idee.

il sistema di canali funziona in un ampio piano

su una tendenza allo sciacquone!

quindi non è certo il migliore.

tutto funziona in un appartamento!

Aggiungerei anche che la cosa principale è fermarsi fuori dall'appartamento e far fuori i bersagli al suo interno :-)))

 
VBAG писал (а):

In tal caso (se una pesca a strascico è in principio prevista) è più facile semplificare questa funzione a:
 {
   if(бай)
	{
	razmer_stop=ask-100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
	else
	{
	razmer_stop=bid+100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
  }
Buona fortuna!

P.S. Mi associo all'opinione:Yurixx
10.11.2007 15:29

Allora lo strascico sarà sempre a 100 punti di distanza dal prezzo. Dov'è l'adattabilità in questo?
 
Yurixx:

Questa definizione di adattabilità difficilmente può essere contestata, ma non può nemmeno essere utilizzata. È troppo astratto.

Penso che un sistema di canali trasformati sia un'idea vecchia, ma funziona. Se, naturalmente, è implementato in modo intelligente. Ci sono alcuni punti sottili dove la maggior parte delle implementazioni si impantanano. E questa maggioranza va poi nel cestino. Prima di tutto, è la determinazione dell'inizio del canale. Se aspettiamo a lungo la sua formazione, allora quando finalmente accade, la posizione non sarà aperta, ma chiusa. E come rilevare la formazione del canale in una fase iniziale è una domanda. Penso che l'idea di Klot che ha usato nella sua EA durante il campionato stia funzionando.

Cambiare i parametri di TP, SL, trawl e dimensione del lotto è una questione puramente tecnica, non è così difficile da risolvere. Ma l'adattamento degli indicatori... Provate a prendere un indicatore specifico e a formulare i criteri per il suo adattamento. La difficoltà principale è che l'indicatore deve mostrare la condizione del mercato e non quello che vuoi o che pensi che dovrebbe mostrare. Dopotutto, per essere precisi, le letture dell'indicatore possono essere adattate a qualsiasi cosa per mezzo di un "adattamento".

Esatto, l'identificazione dei picchi e delle cadute è solo uno dei compiti classici del forex. Quali indicatori di adattamento hai in mente?


Sì, è corretto, deve essere chiarito. Ma il punto è che ci sono molti metodi di stima della volatilità - includerli nella definizione renderebbe più difficile determinare l'adattabilità.

Non è necessario definire il canale. Quello che voglio dire è che il sistema dovrebbe essere basato sul canale e non sul trend following.

Prendiamo come esempio il TS di due AMA: due AMA con un periodo più dell'altro. Con grandi periodi di mediazione TS è redditizio nelle tendenze, e con piccoli periodi - nel canale. Una buona soluzione è quella di legare i periodi SAM alla volatilità fuori bilancio. E nel canale - piccoli periodi di AGR e nella tendenza - lunghi periodi.

Ho guardato l'Expert Advisor di Klot, anche se è stato comprato al massimo all'inizio, il suo TS è affidabile, ma si basa sullo zigzag e va in overdraws!

Un esempio di un semplice indicatore adattivo fuori bilancio: il periodo di mediazione, che dipende dalla distanza tra leBande di Bollinger. Nel momento in cui il movimento è debole, la distanza è piccola e il periodo di mediazione è breve. E viceversa, quando la distanza è lunga il periodo di mediazione è lungo. Propongo di creare un tale indicatore e vedere la sua efficacia sulla storia.

 
Yurixx:

Esatto, identificare i picchi e le depressioni è solo uno dei classici compiti del forex. Ed esiste al di fuori di qualsiasi connessione con la volatilità. Come lo affronterete?

Quali indicatori adattivi avete in mente?


I picchi e le cadute sono difficili da identificare. E non ne hai bisogno per il TS adattivo.

Gliindicatori adattivi non esistono ancora. Bisogna scriverli.

Sono disponibili in due classi:

1) out-of-bar - questi indicatori si adattano ai movimenti fatti da diverse barre.

2) Intra-bar - tali indicatori si adattano ai cambiamenti di volatilità intra-bar.

 

Il mercato è inefficiente finché il futuro non è certo. Un numero significativo di scambi è fatto come una scommessa su qualche evento futuro, o come un tentativo di proteggersi da qualche evento futuro. Non sono solo gli speculatori, quasi tutti sono coinvolti in questo gioco in varia misura, indipendentemente dai loro desideri. Quando le ipotesi di alcuni si avvereranno e di altri no, raccoglieranno i frutti essendo costretti a muovere il mercato.

Sul tema della caccia allo stop - è nella natura del mercato. Il suo scopo principale è quello di fornire acquirenti a venditori e viceversa il più possibile, cioè massimizzare la liquidità. Se per qualche ragione alcuni partecipanti al mercato pensano e fanno trading in modo simile in situazioni simili (o forzati, o così convenienti, o imparati dagli stessi libri :) etc.), allora gli stop saranno in un certo range generale. Se il prezzo tocca questa zona a causa della volatilità o dell'intenzione, allora tutto va da sé - si attivano a vicenda, muovendo il mercato lungo questa zona di stop. Colui che sposterà gli stop sarà ricompensato dal mercato con più liquidità, se questa azione è giustificata e chiude in tempo quando scenderà. Altrimenti, diventerà esso stesso cibo.

IMHO, il lavoro dello speculatore è quello di utilizzare gli stereotipi nel comportamento degli altri e determinare in tempo che sono sbagliati, o viceversa. Cioè stare con i vincitori, a proprio rischio massimizzando la liquidità.

 
Avals:

Il mercato è inefficiente finché il futuro non è certo. Un numero significativo di scambi è fatto come una scommessa su qualche evento futuro, o come un tentativo di proteggersi da qualche evento futuro. Non sono solo gli speculatori, quasi tutti sono coinvolti in questo gioco in varia misura, indipendentemente dai loro desideri. Quando le ipotesi di alcuni si avvereranno e di altri no, raccoglieranno i frutti essendo costretti a muovere il mercato.

Sul tema della caccia allo stop - è nella natura del mercato. Il suo scopo principale è quello di fornire acquirenti a venditori e viceversa il più possibile, cioè massimizzare la liquidità. Se per qualche ragione alcuni partecipanti al mercato pensano e commerciano in modo simile in situazioni simili (o sono costretti, o così conveniente, ecc.), allora gli stop saranno in qualche intervallo generale. Se il prezzo cattura quella zona a causa della volatilità o della volontà, le cose si risolveranno da sole - si attiveranno a vicenda, muovendo il mercato intorno a quella zona di stop. Chi usa quegli stop sarà ricompensato dal mercato con più liquidità, se quell'azione è giustificata e chiude in tempo quando inizia a scendere. Altrimenti, diventerà esso stesso cibo.

IMHO, il lavoro dello speculatore è quello di utilizzare gli stereotipi nel comportamento degli altri e determinare in tempo che sono sbagliati, o viceversa. Cioè essere con i vincitori, a proprio rischio massimizzando la liquidità.


Lei sottovaluta l'efficienza del mercato - il prezzo è il risultato dell'accordo dei partecipanti al mercato, cambia per la minor resistenza. Poiché c'è accordo - il mercato è efficiente (anche se non al 100%).

Capisco, lei propone di cacciare le fermate degli altri. Cioè fare dello stop di un altro trader la fonte del tuo profitto. La difficoltà della caccia è che non si sa dove sono queste fermate. E non tutti commerciano da soli. TS diverso - fermate diverse.

 
meta-trader2007 писал (а):
Lei sottovaluta l'efficienza del mercato - il prezzo è il risultato dell'accordo dei partecipanti al mercato, cambia per la minima resistenza. Poiché c'è accordo - il mercato è efficiente (anche se non al 100%).

Capisco, lei propone di cacciare le fermate degli altri. Cioè, fare dello stop di un altro trader la fonte del vostro profitto. La difficoltà della caccia è che non si sa dove sono queste fermate. E non tutti commerciano da soli. TS diverso - fermate diverse.

Non necessariamente si ferma. Sono solo speculatori e questo fa parte del problema. Tutti sono costretti a scommettere sul futuro e a reagire ai loro errori o alla loro fortuna, solo che loro lo fanno in modo diverso. Le banche sono costrette a gestire la loro struttura di riserve, cercando di diversificare e di prendere in considerazione i fondamenti attuali delle variazioni dei tassi di cambio. Le EME, gli hedge fund, ecc. hanno tutti le loro speranze e i loro errori. Per ogni idea di come fare o mantenere fondi, c'è una contro-idea. Non sono atomizzati ma devono generalizzare, altrimenti non fanno soldi. Perché perché qualcuno vinca, un altro deve perdere. Ognuno preda dell'altro e si adatta all'altro, altrimenti non ci sono vincitori e vinti. Anche se ci sono più perdenti che vincitori, perché bisogna pagare per l'infrastruttura del mercato.
 
Qualcuno vuole codificare un indicatore adattivo?
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