La battaglia: un mercato efficiente e un TS con un'aspettativa di scadenza positiva. Chi vincerà? - pagina 10

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leonid553:

Raccomando un approccio leggermente diverso alla questione, come fanno quasi tutti, ma di farlo in modo leggermente non convenzionale.

Supponiamo che qualcuno "gestisca" il nostro terminale, e che questo qualcuno abbia solo il diritto di aprire posizioni secondo le proprie ragioni. E il nostro compito è SOLO quello di sostenere e chiudere le posizioni!

Con questo approccio - (provalo, se sei interessato...) puoi trovare diverse soluzioni intelligenti per migliorare i tuoi sistemi di trading esistenti! Buona fortuna a tutti!

Approvata! Ottima tecnica per testare la sopravvivenza del tuo sistema!
Questo è esattamente quello che faccio io stesso quando provo i miei sviluppi. Apro un mucchio di pose "di punto in bianco" e lascio che il sistema si organizzi da solo, cosa gli serve e cosa non gli serve.
 
meta-trader2007 писал (а):
Ecco una fermata dinamica:
extern int period_ATR=8;
extern double coaff=1.5;
extern int period_time_ATR=1440;
extern int predel=20;
 
 void STOP_LOSS()
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
Ciao!
Potete vedere dal codice che in una certa situazione, quando la situazione ha raggiunto il limite
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
Tirate lo stop il più vicino possibile a MODE_STOPLEVEL - cioè avete preso una decisione e siete pronti a chiudere la posizione.

Hai provato a passare al grafico a 1 minuto e chiudere la posizione secondo il mercato (per esempio, usando Stoch o CCI)?
 
VBAG:
Ciao!
Dal codice si può vedere che in una certa situazione, quando la situazione ha raggiunto il limite
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
State tirando lo stop il più vicino possibile a MODE_STOPLEVEL - cioè avete preso una decisione e siete pronti a chiudere la posizione.

Hai provato a passare a un grafico a minuti e chiudere la posizione secondo il mercato (per esempio, usando Stoch o CCI)?


Questo non è uno strascico ma uno stop loss.
 
goldtrader писал (а):
 Vorrei aggiungere che i cambiamenti del mercato sono più quantitativi che qualitativi. Significa che la volatilità e i volumi stanno aumentando di mese in mese e di anno in anno.

La sua affermazione è priva di fondamento. Guardiamo la volatilità media giornaliera di EURUSD per anno. Dal 1990 ad oggi questa serie sarebbe la seguente: 111, 136, 155, 116, 100, 155, 87, 106, 106, 109, 120, 107, 87, 115, 125, 108, 91, 76 pips.

Sul grafico questo apparirà come segue:

Vedo un calo della volatilità. Almeno i picchi intorno ai 150 pips non si sono verificati per molto tempo.

Ho usato lo script AverageRange nelle mie ricerche.

 
KimIV:
Goldtrader ha scritto (a):
 Vorrei aggiungere che i cambiamenti del mercato sono più quantitativi che qualitativi. Cioè la volatilità e i volumi stanno aumentando di mese in mese e di anno in anno.

La sua affermazione è priva di fondamento. Guardiamo la volatilità media giornaliera di EURUSD nel corso degli anni. Dal 1990 ad oggi questa serie sarebbe la seguente: 111, 136, 155, 116, 100, 155, 87, 106, 106, 109, 120, 107, 87, 115, 125, 108, 91, 76 pips.


Sul grafico apparirà come segue:



Vedo un calo della volatilità. Almeno i picchi intorno ai 150 pips non si sono verificati per molto tempo.


Ho usato lo script AverageRange nella mia ricerca



L'afflusso di un gran numero di trader speculativi grazie al trading su internet ha portato a una minore volatilità o a qualcos'altro?
 
meta-trader2007 писал (а):
VBAG:
Ciao!
Dal codice si può vedere che in una certa situazione, quando la situazione ha raggiunto il limite
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
Tirate lo stop il più vicino possibile a MODE_STOPLEVEL - cioè avete preso una decisione e siete pronti a chiudere la posizione.

Hai provato a passare a un grafico a minuti e chiudere la posizione secondo il mercato (per esempio, usando Stoch o CCI)?

Questo non è un trawl ma uno stop loss.
Ecco perché ho supposto che razmer_stop sia il valore di uno stop loss. E ne consegue che esso (stop loss) sarà impostato vicino al mercato ad un certo punto.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
E questa, come dimostra la pratica, è la via d'uscita.

P.S. Comunque, tu lo sai meglio, ma penso che per battere un mercato efficace un semplice strascico, tanto meno uno stop loss non sarà sufficiente. Anche se molti studi e pratiche
(per esempio Domiani et al) sostengono che lo strascico è più appropriato dell'uscita dal mercato. Ho pensato che questo potesse interessarvi.
 
VBAG писал (а):

Ho supposto che razmer_stop sia il valore dello stop loss. E ne consegue che esso (stop loss) sarà impostato vicino al mercato ad un certo punto.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
E questa, come dimostra la pratica, è la via d'uscita.

P.S. Comunque, tu lo sai meglio, ma penso che per battere un mercato efficace un semplice strascico, tanto meno uno stop loss non sarà sufficiente. Anche se molti studi e pratiche
(per esempio Domiani et al) sostengono che lo strascico è più appropriato dell'uscita dal mercato. Ho pensato che questo potesse interessarvi.


Questa è la funzione di calcolo dello stop loss. Si usa una volta sola - quando si imposta un ordine.
La pesca a strascico sarà completamente diversa. Non so ancora quale :)
Che si esca a strascico, a tick o per segnale di indicatore, non importa.
 
meta-trader2007 писал (а):
VBAG ha scritto (a):

Ho supposto che razmer_stop sia il valore dello stop loss. E ne consegue che esso (stop loss) sarà impostato vicino al mercato ad un certo punto.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
E questa, come dimostra la pratica, è la via d'uscita.

P.S. Tuttavia, è meglio capire le tue idee, ma penso che per battere un mercato efficace un semplice strascico, e soprattutto lo stop loss non sarà sufficiente. Anche se molti studi e pratiche
(e.g. Domiani et al) sostengono che una pesca a strascico è più appropriata di un'uscita dal mercato. Ho pensato che questo potesse interessarvi.


Questa è la funzione di calcolo dello stop loss. Si usa una volta sola - quando si imposta un ordine.
La pesca a strascico sarà completamente diversa. Non so di che tipo :)
Che si esca a strascico, a tick o con il segnale dell'indicatore, non importa, purché il numero di pips sia piccolo.
In questo caso (se lo strascico è previsto in principio), è più facile semplificare questa funzione:
 {
   if(бай)
	{
	razmer_stop=ask-100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
	else
	{
	razmer_stop=bid+100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
  }
Buona fortuna!

P.S. Sono d'accordo con:Yurixx 10.11.2007 15:29
 
Il TC vincerà. Per definizione ha un'aspettativa di rendimento positiva.
 
Integer:
Il TC vincerà. Per definizione ha un'aspettativa di rendimento positiva.

:-))
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