Risonanza stocastica - pagina 35
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Victor(Vinin), perché hai cancellato il tuo topic ("Analisi della fase di mercato")? Era un buon topic, non c'erano neanche parolacce...
L'ho riletto e l'ho cancellato. L'argomento apparirà di nuovo con lo stesso nome a tempo debito. Lavorare. Uno dei post, non ricordo di chi, mi ha aiutato.
L'ho riletto e l'ho cancellato. A tempo debito l'argomento con lo stesso nome apparirà di nuovo. Lavorare. Uno dei post, non ricordo di chi, mi ha aiutato.
Buona fortuna, aspettiamo. Era un argomento interessante
Forse un po' off-topic e filosofico, ma un articolo molto interessante, soprattutto consigliato per i fan di NS (penso che il rumore non ha rivelato tutti i suoi "segreti"):
http://www.membrana.ru/articles/inventions/2004/01/26/212000.html
PS: Per gli amministratori: se attivate il link, i browser cominciano ad avere dei glitch quando si clicca (IE6 e FireFox), lampeggiano e poi si bloccano
http://www.membrana.ru/articles/inventions/2004/01/26/212000.html
PS: Amministratori: se attivate il link, i browser cominciano ad avere dei glitch quando si clicca (IE6 e FireFox), lampeggiano e poi si bloccano
Cosa vuol dire attivare?
Fai un collegamento ipertestuale come questo - http://www.membrana.ru/articles/inventions/2004/01/26/212000.html?
Cosa significa attivare?
Fate un collegamento ipertestuale come questo - http://www.membrana.ru/articles/inventions/2004/01/26/212000.html?
Esattamente, sulla home di XP, è apparso qualche glitch come descritto sopra (la pagina ha iniziato a ricaricarsi ripetutamente, e poi tutto si è bloccato). Ma se sono solo io, non è un grosso problema.
Cosa divertente: succede solo se sono registrato (loggato con il mio nome utente e password), ma se non lo sono, allora tutto va bene.
È divertente: questo succede solo se sono loggato (loggato con il mio nome utente e password), ma se non lo sono, va bene
Prova a resettare la cache del browser - Ctrl+F5.
Cosa divertente: questo succede solo se sono loggato (loggato con il mio nome utente e password), ma se non lo sono, va bene
Prova a resettare la cache del browser - Ctrl+F5.
Grazie, sembra aver aiutato
Cari Signori, si prega di vedere il file allegato, sembra essere in tema...
L'articolo propone un modello dinamico che include una componente di rumore che permette di generare serie temporali quasi-caotiche simulando un fenomeno chiamato "stirring layer", cioè lo scenario "comportamento caotico - modalità bistabile (salti tra due stati significativamente diversi) - selezione di uno stato stabile". Questo scenario è tipico di molti processi in economia, medicina, ecc. È stato anche proposto un metodo di analisi delle serie generate, basato sull'indagine di alcune caratteristiche statistiche. Si dimostra che l'analisi (con la creazione preliminare di un training set) permette di definire "il momento della verità", cioè quel momento nel tempo in cui è possibile, con la probabilità stabilita, prevedere quale stato stazionario sceglierà il sistema dato. http://ellphi.lebedev.ru/12/pdf19.pdf
Buona fortuna.
grazie
grasn ha scritto:
Tralasciando ogni sorta di intricati schemi di trading che ho escogitato, vi parlerò delle dipendenze fenomenologiche per le quali ho raccolto statistiche su numerosi parametri dei canali con l'obiettivo di trovare almeno qualche connessione tra i parametri dell'onda attuale e i più interessanti, importanti per il trading: la lunghezza e la diffusione dell'onda futura. Quindi, non ho trovato alcuna correlazione. Ho anche prestato attenzione al classico zigzag - tutto invano, non c'erano indizi. Ma proprio di recente, lavorando sul mio modello, ho deciso di provare un altro indice "X" molto semplice, che non appartiene a nessuna onda, ma serve comunque come elemento di collegamento. Il diagramma mostra gli oggetti e le connessioni per alcune specifiche dell'LPF (il resto dell'heap dei parametri è stato rimosso in quanto non significativo per una considerazione particolare):
Il numero indica la correlazione tra gli oggetti. Si può vedere che non c'è una relazione diretta tra i parametri onda/canale, ma c'è una relazione significativa con questo parametro "X" - il valore di correlazione è 0,7 per l'intero set di dati. Se facciamo una classificazione, la correlazione sale a 0,9(che in realtà è una legge). In altre parole, se conosciamo una certa classe dell'onda attuale (tendenza/correzione), possiamo determinare i parametri dell'onda attesa - lo spread e l'RMS secondo la correlazione trovata (formula con la stima dell'intervallo di confidenza) in modo molto preciso. Queste stesse conclusioni sono confermate dall'analisi Data Mining. Il percorso di calcolo è effettivamente mostrato nel diagramma. È anche possibile duplicare/verificare i risultati ottenuti per vie diverse.
Volevo chiedere se questo sviluppo è stato declassificato nel 2007 o se è ancora un argomento promettente.
Cos'è questo parametro "X" e come viene calcolato, vorrei farlo passare attraverso il NS.