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Perché il prezzo si muove? La risposta è qui!!! - pagina 4

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sergeev:
OK. Qual è allora il meccanismo di movimento del prezzo dopo l'attivazione di un ordine?
Grazie in anticipo per una risposta normale.
Anche la mia risposta non vi sembrerà normale, ma inserirò i miei "cinque copechi". Non si può sperare di misurare quanto è cambiato il livello dell'acqua negli oceani del mondo se si tira fuori un secchio - la scala non è comparabile. Anche se è diminuito esattamente della stessa quantità del tuo. Se lo versate di nuovo, "l'inter-assorbimento" avrà esattamente luogo, ma poi, improvvisamente, un'onda o una marea non lascerà più stimare il risultato del vostro "afflusso". Il prezzo non si muove "dall'ordine che scatta" o si muove esattamente di un secchio - non raggiunge un pip. I prezzi sono guidati dai fondamentali, che è apparentemente il motivo per cui si chiamano così, o da milioni di piccoli, che si accumulano casualmente nel tempo e nello spazio, formando ulteriori piccole "increspature". Ci sono anche gli tsunami, ma hanno le loro cause. Cercare una relazione diretta di causa-effetto tra prezzo e ordine in un sistema dinamico non lineare così complesso è probabilmente qualcosa che si può provare, ma per quanto ne so, nessuno è ancora riuscito a farlo.
rsi:
sergeev:
OK. Qual è allora il meccanismo di movimento del prezzo dopo l'attivazione di un ordine?
Grazie in anticipo per la risposta normale.
Anche la mia risposta non vi sembrerà normale, ma vi darò i miei "cinque copechi". Non si può sperare di misurare quanto è cambiato il livello dell'acqua negli oceani del mondo se si tira fuori un secchio - la scala non è comparabile. Anche se è diminuito esattamente della stessa quantità del tuo. Se lo versate di nuovo, "l'inter-assorbimento" avrà esattamente luogo, ma poi, improvvisamente, un'onda o una marea non lascerà più stimare il risultato del vostro "afflusso". Il prezzo non si muove "dall'ordine che scatta" o si muove esattamente di un secchio - non raggiunge un pip. I prezzi sono guidati dai fondamentali, che è apparentemente il motivo per cui si chiamano così, o da milioni di piccoli, che si accumulano casualmente nel tempo e nello spazio, formando ulteriori piccole "increspature". Ci sono anche gli tsunami, ma hanno le loro cause. Cercare una relazione diretta di causa-effetto tra prezzo e ordine in un sistema dinamico non lineare così complesso è probabilmente qualcosa che si può provare, ma per quanto ne so, nessuno è ancora riuscito a farlo.


È deciso, allora :-)
sergeev:
klerk:
il punto è che il tick non avviene quando viene fatta una transazione, ma quando riceviamo richieste di acquisto o vendita.

OK. Anche se al ricevimento di una richiesta. Ma da quanto ho capito, il broker (banca o fondo o chiunque) non sta comprando il mio lotto, ma sta cercando una controparte. E quindi troverà la stessa richiesta opposta. E tutto si ripete con una citazione esattamente al contrario. Giusto?


È la controparte che alla fine esegue tutti gli ordini di acquisto - cioè noi compriamo sempre e lui vende a noi.

La ragione dei movimenti di prezzo è l'esecuzione degli ordini, non l'immissione degli ordini.

Diciamo che abbiamo 3 ordini di vendita: 10 milioni a 1,39, 5 milioni a 1,40 e 3 milioni a 1,42. Il miglior prezzo per l'acquirente in questo caso è 1,39, ma sarà lo stesso solo se il volume di acquisto è fino a 10 milioni. Se un acquirente piazza un ordine per 15 milioni, sarà eseguito a 1,39 e 1,40 (questi stessi prezzi sono usati dai sistemi come tick) e il prossimo prezzo di acquisto sarà 1,42.

Ci sono momenti in cui la liquidità nel mercato diminuisce (per esempio, al rilascio di importanti notizie economiche) - le banche semplicemente rimuovono i loro ordini, poiché non vogliono rischiare di fare dei regali.

Sono molto grato a tutti i partecipanti a questa discussione per le loro risposte.
Voglio trarre conclusioni tra virgolette dai vostri post.

klerk: - il tick non avviene quando la transazione viene effettuata, ma quando le richieste vengono ricevute

nickbilak: - la ragione del movimento dei prezzi è l'esecuzione degli ordini, non il loro piazzamento
- la controparte alla fine è qualche grande banca

Vita: - La mutualizzazione delle due richieste non pareggia la differenza tra domanda e offerta

rsi: - I prezzi sono guidati da ragioni fondamentali

rsi: alla ricerca di una relazione diretta di causa ed effetto tra prezzo e ordine... nessuno ci è riuscito

Allora come funziona il forex in generale? Si ha l'impressione che anche gli stessi creatori del forex non capiscano come funziona il tutto!

CONCLUSIONE:
sergeev: - tutti i sistemi di trading e le sinapsi senza conoscere il quadro generale (grandi ordini piazzati dalle grandi banche)
Questa è una completa assurdità e non sarà MAI redditizia.
Leinformazioni sulle quotazioni future e gli ordini pendenti sono ciò di cui abbiamo bisogno per lavorare sul mercato, non una conoscenza di c++ e la capacità di scrivere MTS in modo splendido.
sergeev:
Molto grato a tutti i partecipanti alla discussione per le loro risposte.
Vorrei trarre delle conclusioni tra virgolette dai vostri post.

klerk: - il tick non avviene quando viene eseguito un trade, ma quando vengono ricevute le richieste

nickbilak: - la ragione del movimento dei prezzi è l'esecuzione degli ordini, non il loro piazzamento
- la controparte alla fine è qualche grande banca

Vita: - La mutualizzazione delle due richieste non pareggia la differenza tra domanda e offerta

rsi: - I prezzi sono guidati da ragioni fondamentali

rsi: alla ricerca di una relazione causale diretta tra prezzo e ordine...nessuno ci è riuscito



Grande! Grazie! Questo è il mio meglio! :)
Информация об ордерах - questo è quello che ti serve per lavorare nel mercato

C'è una sottigliezza - il quadro completo degli ordini non è visibile dall'esterno, poiché c'è una cosa come un "iceberg" di un ordine (solo una piccola parte del volume effettivo degli ordini è pubblicato apertamente).

E per avere queste informazioni è necessario lavorare proprio per le banche. ma questa condizione esclude la possibilità di guadagnare in questo modo.

Cosa intende per "una piccola parte del volume reale"? Vuoi dire che non tutti gli ordini? Che senso hanno allora queste pubblicazioni in generale?

"Opportunità di fare soldi in questo modo" - e non vedo ancora nessun altro modo sul mercato, purtroppo

C'è un ordine reale di 50 milioni, ma il sistema lo mostra come 5 milioni.

Certamente non fa male capire il quadro globale, e ognuno ha il suo modo di fare le cose.

Posso vedere dove pubblicano tali dati senza zeri "extra"? Per favore, datemi un link.
sergeev:

CONCLUSIONE:
sergeev: - tutti i sistemi di trading e synals senza conoscere il quadro generale (grandi ordini piazzati dalle grandi banche)
e non sarà MAI redditizio.
Leinformazioni sulle quotazioni future e gli ordini pendenti, questo è ciò di cui abbiamo bisogno per lavorare nel mercato, non una conoscenza di c++ e la capacità di scrivere MTS in modo bello.


La conclusione è sbagliata, anche la parte sull'insider trading.
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