Indicatore stocastico. Un'osservazione curiosa. - pagina 2
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Mm)
Vorrei poter trovare il Classic Stochastic di Omega Tradestation 2000i.
{*******************************************************************
Descrizione : Questo indicatore traccia uno stocastico con %K e %D regolabili
Fornito da: Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}
Input: Lunghezza(5), KAdjust(3), DAdjust(3), OverBought(80), OverSold(20);
Variabili: KAdjusted(0), DAdjusted(0);
KAdjusted = SlowKClassic(KAdjust, Length);
DAdjusted = SlowDClassic(DAdjust, Length);
Se CurrentBar > Lunghezza allora inizia
Plot1(KAdjusted, "%K");
Plot2(DAdjusted, "%D");
Fine;
Plot3(OverBought, "OverBought");
Plot4(OverSold, "OverSold");
{Criteri di allarme}
Se Plot1 > OverBought allora
Alert("La linea %K è in territorio di ipercomprato").
Altrimenti
Se Plot1 < OverSold allora
Alert("La linea %K è in territorio di ipervenduto");
{Commento degli esperti di stocastica}
#BeginCmtry
Commento(ExpertStochastic(Plot1, Plot2, Plot3, Plot4));
#Fine;
{*******************************************************************
Descrizione : Questa funzione restituisce la stocastica lenta %K classica
Fornito da: Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}
Ingressi: FastKLen(NumericSimple), Lunghezza(NumericSimple);
SlowKClassic = Media(FastK(FastKLen), Lunghezza);
{*******************************************************************
Descrizione: Fast Stochastic %K
Fornito da: Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}
Ingressi: Length(NumericSimple);
Valore1 = Più basso(Basso, Lunghezza);
Value2 = Highest(High, Length) - Value1;
Valore3 = Chiudere;
Se Valore2 > 0 Allora
FastK = (Valore3 - Valore1) / Valore2 * 100
Altrimenti
FastK = 0;
{*******************************************************************
Descrizione : Questa funzione restituisce la stocastica lenta %D Classic
Fornito da: Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}
Ingressi: FastKLen(NumericSimple), Lunghezza(NumericSimple);
SlowDClassic = Media(FastDClassic(FastKLen), Lunghezza);
{*******************************************************************
Descrizione : Questa funzione restituisce FastDClassic
Fornito da: Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}
Ingressi : KLength(NumericSimple);
FastDClassic = Media(FastK(KLength), 3);
No. 99/1.
- "La stocastica ha la brutta proprietà di cambiare i suoi valori retroattivamente"?
Non l'ho messa proprio così.
In realtà i valori cambiano retroattivamente se si ricalcolano le ultime barre.
Se viene calcolato solo 0-bar, allora tutto è ok.
Lo si può vedere chiaramente se si visualizza ad esempio lo stocastico da MN1 a W1.
Peccato che non posso fare un video per il forum, altrimenti ve lo avrei mostrato.
99/1 per sempre.
А из коротких, - в лучшем случае, - 50/55 %.
.E questo è vero per le entrate sulla linea di segnale, i livelli di ipercomprato/ipervenduto, e anche su iOnArray...
La conclusione è che quando si usa lo stocastico, i parametri per comprare e per vendere dovrebbero essere impostati separatamente. Cioè applicare due indicatori.
La conclusione è effettivamente discutibile.
Le posizioni lunghe hanno generalmente più successo, perché c'è una tendenza al rialzo a lungo termine. La stocastica non c'entra niente.
E di quelli corti - al massimo il 50/55%.
E questo è vero per le entrate dalla linea di segnale, e dai livelli di ipercomprato/ipervenduto, e anche da iOnArray...
La conclusione è che quando si usa Stochastic, i parametri per comprare e per vendere dovrebbero essere impostati separatamente. Cioè applicare due indicatori.
La conclusione è effettivamente discutibile.
Le posizioni lunghe hanno generalmente più successo perché c'è una tendenza al rialzo a lungo termine. La stocastica non c'entra niente.
Abbiamo già un sistema di trading di successo basato sui principi del mercato asimmetrico. Articolo: trading automatico non standard".
E di quelli corti - al massimo il 50/55%.
E questo è vero per le entrate dalla linea di segnale, e dai livelli di ipercomprato/ipervenduto, e anche da iOnArray...
La conclusione è che quando si usa Stochastic, i parametri per comprare e per vendere dovrebbero essere impostati separatamente. Cioè applicare due indicatori.
La conclusione è effettivamente discutibile.
Le posizioni lunghe hanno generalmente più successo, perché c'è una tendenza al rialzo a lungo termine. La stocastica non c'entra niente.
Non c'entra niente! Ho sottolineato che la tendenza è presente in quasi tutte le coppie! Sia in coppie che hanno avuto una tendenza nell'ultimo anno o due (yen) sia in coppie che si sono mosse in direzioni diverse. Quale potrebbe essere la tendenza a lungo termine su GBPCHF, per esempio? E altri simili?
La tendenza è su tutte le coppie!
IMHO dalla conclusione controversa possiamo trarre un'altra conclusione: il Forex è asimmetrico. Se è così, allora si può fare un sistema di trading che ha segnali separati per posizioni lunghe e corte e un'ottimizzazione separata di questi segnali.
Abbiamo già un sistema di trading di successo basato sui principi del mercato asimmetrico. Articolo: trading automatico non standard".
Infatti. Fornito segnali separati nel mio Expert Advisor dal primo post. E il numero di operazioni redditizie è quasi uguale per le posizioni lunghe e corte.
IMHO dalla conclusione controversa possiamo trarre un'altra conclusione: il Forex è asimmetrico. Se è così, allora si può fare un sistema di trading che ha segnali separati per posizioni lunghe e corte e un'ottimizzazione separata di questi segnali.
Abbiamo già un sistema di trading di successo basato sui principi del mercato asimmetrico. Articolo: trading automatico non standard".
Infatti. Fornito segnali separati nell'EA dal primo post. E il numero di operazioni redditizie è quasi uguale per le posizioni lunghe e corte.
Paha, non riesco a trovare i parametri con cui ho ottenuto quel risultato. Non riesco nemmeno a ricordare il profitto totale. Non ho nemmeno ricordato il profitto totale.
Sono stato sorpreso di scoprire dopo l'ottimizzazione che il numero di operazioni redditizie su posizioni corte è ancora inferiore al 52%! E su posizioni lunghe a volte raggiunge il 75%!
Sono abbattuto! Non posso ripristinare questi parametri. Ho provato tutto in Strategy Tester. Impossibile! Forse, infatti, GBPUSD ha avuto una tendenza negli ultimi anni. O su posizioni Sell dovremmo prendere una versione speculare dello stocastico. Dovrei inserire le magie nei "commenti" del tester per le posizioni lunghe e cor. e trattarle.
E posterò il risultato dopo l'ottimizzazione.
GBPUSD (Sterlina britannica contro dollaro USA) Periodo 4 ore (H4) 2006.01.02 00:00 - 2007.08. 31 00:00 (2006.01.01 - 2007.08.31) Modello Tutti i tick (basato su ...
Qualità della simulazione 90,00%
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto 4188.54
Redditività 1,70 Payoff atteso 16,11
Drawdown assoluto 141,02 Drawdown massimo 355,32 (2,57%) Drawdown relativo 2,86% (341,00)
Totale scambi 260
Posizioni corte (% vittoria) 132 (50,76%)
Posizioni lunghe (% vittoria) 128 (65,63%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 151 (58,08%) Operazioni in perdita (% di tutte) 109 (41,92%)
Commercio più redditizio 130.00 Commercio in perdita -60.56
Media delle operazioni redditizie 67,34 delle operazioni perdenti -54,86
Numero massimo di vittorie continue (profitto) 7 (316. 22) perdite continue (perdita) 5 (-233.58)
Ottimizzato solo i periodi stocastici per le posizioni lunghe e corte. E si ferma. Il trailing stop non è stato ottimizzato.