Indice Hearst - pagina 19
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non si tratta dei numeri assoluti, ma dell'idea.
Le cifre assolute giocano un ruolo molto importante, altrimenti il risultato non può essere interpretato correttamente.
Дело ведь не в абсолютных цифрах, а в идее.
Формула отображает отношение скорости регресии(угол) к стандартному отклонению, помоиму вполне в духе Херста.
:)
No, non è affatto quello che Hirst stava calcolando e in un modo molto diverso. Non dovreste menzionarlo quando calcolate il rapporto tra il tasso di regressione (angolo) e la deviazione standard.
Абсолютные цифры играют очень важную роль, иначе результат невозможно правильно интерпретировать.
Abbastanza giusto, vorrei solo aggiungere che ci sono stati vari tentativi errati postati qui con numeri assoluti simili alla figura di Hurst, ma ancora non era lui, ma qualche stronzata contata e spacciata per Hurst.
Совершенно верно, добавлю лишь, что здесь выкладывались различные неправильные попытки с абсолютными цифрами похожими на показатель Херста, но все равно это был не он, а хрень какая-то считалась и выдавалась за Херста.
Non sono un esperto di Hearst quindi potrei sbagliarmi, e mi aspetto che tu sia più di un semplice sproloquio
"che il grande capo comandò che la cravatta del pioniere fosse legata in modo che l'estremità sinistra fosse più lunga".
ma se vuoi discutere con me, che senso ha Hearst?
Я не спец в Херсте так что могу ошибаться, а от вас в первую очередь жду не просто гневных заявлений
"что великий вождь завещал завязывать пионерский галстук так чтоб левый конец был длиннее"
а раз уж мне оппонируете то выкладывайте в чём смысл показателя Херста ???
Il suo senso è scritto su ogni recinto - è una specie di indice di autosimilarità, che mostra un grado di dipendenza a lungo termine (persistenza a H>1/2 e antipersistenza a H<1/2), inoltre integra una dimensione frattale a due. Ma per afferrare il suo significato, si dovrebbe leggere un libro su di esso, e poi sedersi e contare l'indice una volta.
A mio parere, l'indicatore non è adatto al mercato perché conta sulla stazionarietà dei rendimenti. Si può costruire un processo di Markov in modo tale che Hearst non mostri affatto 1/2, e indicherà la banale non stazionarietà degli incrementi, ma non quello che tutti stanno inseguendo.
Ho il sospetto che con l'aiuto di uno scienziato di grande talento, Mandelbrot, che voleva aumentare una circolazione e un valore applicato della sua teoria frattale del tutto, allora non realmente applicata, sia iniziata una divulgazione dei frattali e di Hirst compresa nel mercato senza alcun terreno sufficiente.
Per quanto riguarda la validità del metodo di Hirst - l'analisi frattale di Peters descrive varie modifiche di esso, tra cui, come ho capito, quelle che danno risultati simili al metodo Monte-Carlo...
Смысл его на каждом заборе написан - это типа показатель самоподобия, показывающий степень долговременной зависимости (персистентность при Н>1/2 и антиперсистентность при Н<1/2), ещё по ходу дополняет фрактальную размерность до двух. Но, чтобы проникнуться его смыслом, следует прочесть книгу по поводу, а затем сесть и посчитать разок этот показатель.
На мой вгляд, показатель непригоден для рынка, т.к. рассчитывает на стационарность возвратов. Можно сконструировать марковский процесс так, что Херст покажет совсем не 1/2, и указывать это будет на банальную нестационарность приращений, а не на то, за чем все гоняются.
Имею подозрение, что с подачи очень талантливого ученого Мандельброта, хотевшего увеличить тираж и прикладную ценность своей никуда толком тогда неприоложимой фрактальной теории всего, пошла популяризация фракталов и Херста в т.ч. в рынок без достаточных на то оснований.
Pensate che se un indicatore rileva la persistenza H>0 e l'antipersistenza H<0,
allora un tale indicatore non può essere sfruttato affatto?
Nella questione dell'autosimilarità ti sbagli, l'autosimilarità mostra l'autocorrelazione e l'indice di Hurst mostra quanto il segnale affonda nel rumore.
E non c'è bisogno di complicare le cose, la matematica è una scienza molto semplice (quando si parla con parole semplici e comprensibili).
Те вы считаете если показатель будет распознавать персистентность H>0.5 а антиперсистентность H<0.5, в случае стационарных возвратов!
то такой показатель эксплуатировать напрочь невозможно ?? - в смысле прибыли - нет, никак, т.к. сперва надо доказать стационарность возвратов.
В вопросе самоподобия вы не правы, самоподобие показывает автокореляция а показатель Херста показвает насколько сигнал тонет в шуме. - Это не я говорю, что показатель Херста - это показатель самоподобия, а отцы основатели и защитившиеся на них профессора. :)
И не нужно всё усложнять, математика предельно простая наука (когда люди говорят простыми и понятными словами). - Я не усложняю. Я лишь переложил разжеванный до беспредела алгоритм из книги в МТ4, что мог сделать каждый, кто бы втыкнул в эту предельно простую науку. Но что-то я не наблюдаю индикаторов для МТ считающих показатель Херста, кроме, прошу прощения за нескромность, своего любимого. :) Я бы мог предположить, что никто не обременяет себя такой простотой как Херст, но глядя на наободяженную отсебячину, я склоняюсь к обратной мысли - Херст не по зубам оказался.
to Vita, мой выдает на вашем же примере H~0,12 :( В коде баюсь что буду разбираться еще 2е недели. Вы выборки берете по каким интервалам?
Che cosa alimenta come input?
Per i prezzi dovreste alimentare i ritorni: Close[i] - Close[i+1]
Se si alimenta il prezzo, si otterrà H~1, perché i prezzi sono quasi gli stessi :)
La lunghezza predefinita delle serie è cMaxSamples=2520; poi, secondo l'algoritmo, vengono prese "finestre" con dimensioni divisibili per cMaxSamples. Per ogni finestra di questo tipo, viene calcolato R/S. La pendenza della linea retta da questi punti è H.