Indice Hearst - pagina 21

[СанСаныч Фоменко]

Vita писал(а) >>

Ecco una variante in cui l'errore viene contato. Purtroppo, non riesco a trovare dove ho rubato la fonte C di questa meraviglia, ma sostiene di contare da Feder E. Fractals. Per lui Test H=0,6807 per lo stesso file. Sembra che non sia male.

Per 78 valori è il più difficile. Un sacco di lavoro è dedicato a come stimare Hurst su mezzo centinaio di osservazioni. Anche senza capire i calcoli, si ottengono risultati molto diversi da un autore all'altro. Non c'è nulla di sorprendente in questo. Tanti algoritmi quanti sono gli indicatori :). Oh, e un altro problema - nella versione allegata su 1000 osservazioni con l'errore preso in considerazione non possiamo dire nulla sul prezzo - è coerente o no al momento, perché 0,5 si trova proprio tra il canale di errore (linee rosse a cRSGraphic=false).

L'input dovrebbe essere la differenza di prezzo o il logaritmo del rapporto di prezzo.

Di quale modello di serie temporale stiamo parlando? Nella sua forma classica(Box e Jenkins) la BP consiste di componenti regolari e di rumore. Prendere le differenze ha degli obiettivi ben precisi, non "solo il caso" di ottenere qualcosa.
Quali obiettivi hai prendendo le prime differenze? In generale, Hirst può essere calcolato per tutti i modelli Box?

[Vitali]

Yurixx >>:

Вы приложили файл brown72.txt. Однако, Ваш индикатор тестирует на файле brown72.csv. За неимением других инструкций я просто переименовал его и положил в папку \experts\files. Вот результат:
На Н1:


На тиках:


Ваш файл содержит 1024 значения. Вот первые 4 из них:
45.47422
42.55601
46.5188
41.61502

Abbastanza giusto. Proprio così.
Questo è il problema. Devo capire perché e come risolverlo.

[Vitali]

faa1947 >>:

О какой модели временного ряда идет речь? В ее классическом виде (Бокс и Дженкинс) ВР состоит из регулярной и шумовой компонент. Взятие разностей преследует вполне определенные цели, а не "авось" получим что-либо.
Какие цели Вы преследуете, беря первые разности? Вообще, для всех ли моделей Бокса может быть посчитан Херст?

Supponiamo di voler sapere se c'è una memoria a lungo termine nei movimenti dei prezzi. Penso che sia opportuno alimentare l'input dell'algoritmo con i movimenti reali - le prime differenze. Cosa volete dare in pasto all'input dell'implementazione allegata di un particolare algoritmo?

[СанСаныч Фоменко]

Vita писал(а) >>

Supponiamo di voler sapere se c'è una memoria a lungo termine nei movimenti dei prezzi. Penso che sia opportuno alimentare l'input dell'algoritmo con i movimenti reali - le prime differenze. Cosa vorresti dare in pasto all'input dell'implementazione allegata di un particolare algoritmo?

>> Non lo so. Per cominciare, è necessario identificare il modello BP. Ci possono essere tendenze, cicli, rumore, con parametri che vanno da quelli operativi a quelli in cui il modello non è praticabile. Box considera diversi modelli con un diverso insieme di parametri. Se prendi almeno quello che Box ha identificato e calcola Hurst per loro - sarà lo stesso Hurst o sarà diverso, con valori o algoritmi diversi.
Ho visto tentativi di calcolare Hearst su diversi forum e nella letteratura. Nessuno funzionante. Questo ha portato ai pensieri di cui sopra.

[[Eliminato]]

Buon pomeriggio, ho letto questo thread con grande attenzione, in quanto sono interessato a questo argomento, anche se sono ancora un novizio in queste materie. Durante la mia ricerca sull'indicatore Hurst sono interessato alla realizzazione del seguente compito: è necessario determinare l'efficacia dell'indicatore iVAR, _hurst_classik per una serie finanziaria.
La mia visione della realizzazione di questo compito è la seguente: ho bisogno di fare un indicatore che calcoli la distanza d1(numero di barre) tra due punti adiacenti (minimo e massimo) sulla base dei dati dell'indicatore ZigZag e ottenere la distanza d2 (numero di punti all'interno dell'intervallo corrispondente) che dà l'indicatore iVAR (insieme di valori inferiori a 0,5 in caso di indice di variazione) e l'indicatore _hurst_classik (insieme di valori maggiori di 0,5 in caso di indice Hurst). Il risultato finale è un array di rapporti d2/d1. Il risultato finale è presentato come un istogramma.
Spero che ci sia qualche programmatore MQL4 su questo sito che aiuterà questa ragazza nella sua ricerca, sarò felice per qualsiasi aiuto! Grazie mille prima!
PS: anche se l'indicatore ZigZag è un indicatore di tendenza, forse un qualche tipo di soluzione software con flat. Se ci sono degli strumenti già pronti per risolvere questo problema, per favore specificateli. Inoltre sto ri-postando i codici degli indicatori iVAR e _hurst_classik.

[[Eliminato]]

Indice di variazione

[Andrei01]

_Forex19_ >>:
Надеюсь на этом сайте есть джентльмен - программисты на MQL4,которые помогут девушке

Signora, ci sono dei signori qui, e anche più di uno, e una ragazza-ricercatrice di Forex inesplorata l'aiuterà nel migliore dei modi.

Ma la signora deve mostrare un certo interesse per il risultato finale e non solo a parole. Non è così? :)

[[Eliminato]]

Cari signori, non sono molto bravo nella programmazione MQL4, posso mettere in parole la mia visione dell'algoritmo per questo compito e sarei molto grato per un aiuto nella realizzazione di questo compito :)

[Andrei01]

Visioni e programmazione sono incompatibili. :)

Nel ramo successivo ci sono programmi per disegnare schemi a blocchi, puoi prima disegnare uno schema a blocchi completo e dettagliato del tuo algoritmo - quello che vuoi programmare. E poi il codice sarà abbastanza vicino.

[[Eliminato]]

Per favore, ditemi come si seleziona la lunghezza della VR da analizzare nell'analisi RS.