Come si ottiene un salto qualitativo nell'analisi di mercato? C'è un'opzione: - pagina 5

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L'idea e l'implementazione delle reti neurali è semplice. L'idea in sé non è ovvia. La ruota è semplice, ma non ovvia, altrimenti sarebbe stata inventata da tutte le civiltà. Tutto ciò che è geniale è semplice solo perché il concetto di genio può essere dato solo dalla maggioranza: la gente comune. La veridicità di un'affermazione può essere solo dimostrata o smentita. Le reti neurali sono grandiose nel riconoscimento dei modelli e in molti altri compiti. Ho letto da qualche parte che basandosi sulla valutazione di un'enorme quantità di indici economici, prezzi dei principali futures e quotazioni di coppie di valute, qualche grande azienda è riuscita ad aumentare il suo profitto del 20% all'anno utilizzando la neuronet appropriata. È stato circa 15 anni fa. Ci sono molte teorie pubblicamente disponibili che sono state e continueranno ad essere applicate alla valutazione del mercato.
 
Reshetov, è un compito ingrato criticare i sistemi. Il tuo sistema di 'AI' è un buon esempio di una semplice implementazione di rete neurale. È un peccato che ci siano solo poche decine di operazioni nell'esempio che hai fornito. Non si può dire molto sulla redditività del sistema da un tale numero. Penso che l'algoritmo deve resistere alla prova di centinaia di operazioni a diverse quotazioni. Allora possiamo già parlare della sua stabilità per il futuro, ma solo molto accuratamente e solo presumibilmente. Ho già presentato un rapporto di un sistema in questo thread, che mostra la crescita stabile del profitto durante centinaia di operazioni nel tester. Non posso ancora dire nulla sulla sua stabilità.
 
getch:
Reshetov, è un compito ingrato criticare i sistemi. Il tuo sistema di 'AI' è un buon esempio di una semplice implementazione di rete neurale. È un peccato che ci siano solo poche decine di operazioni nell'esempio che hai fornito. Non si può dire molto sulla redditività del sistema da un tale numero. Penso che l'algoritmo deve resistere alla prova di centinaia di operazioni a diverse quotazioni. Allora possiamo già parlare della sua stabilità per il futuro, ma solo molto accuratamente e solo presumibilmente. Ho già presentato un rapporto di un sistema in questo thread che mostra la crescita stabile del profitto in centinaia di scambi nel tester. Finora, non c'è nulla da dire sulla sua compatibilità.
Ho già risposto a questa domanda nel thread "Uso dell'intelligenza artificiale in MTS". In breve, ci sono molte più chiamate al neurone che accordi. Questo perché quando una posizione è impostata dal trend, non viene chiusa, ma lo stop loss viene tirato su. Se la neuronka dice che è il momento di fare marcia indietro, apparirà la posizione successiva. Pertanto, il numero di volte in cui il segnale di inversione è stato ricevuto o lo stop loss è scattato è uguale al numero di operazioni. Niente di più e niente di meno. MTS non ha takeprofits e le prese di profitto dovrebbero essere fatte solo da segnali di rete neurale. La griglia preferisce non muoversi da un lato all'altro in lunghe tendenze.
 
Anche il mio sistema si basa esclusivamente sui flip, ma il segnale di flip arriva più di 10 volte più spesso. Cosa vi impedisce di addestrare la rete neurale per lanci più frequenti? O il processo di apprendimento diventa molto più complicato?
 
getch:
Anche il mio sistema si basa esclusivamente sui flip, ma il segnale di flip arriva più di 10 volte più spesso. Cosa vi impedisce di addestrare la rete neurale per lanci più frequenti? O il processo di apprendimento diventa molto più complicato?
E dove trovare così tante tendenze? L'inversione dovrebbe essere alla fine del trend, non ovunque.

Non sto insegnando la rete, sto insegnando il tester della strategia. Seleziona i coefficienti di ponderazione in modo tale che l'equilibrio sia massimo alla fine.

Se non siete soddisfatti della situazione attuale, chiedete agli sviluppatori di MT4 di aggiungere "Numero massimo di operazioni" ai parametri di test. Allora tu e gli altri pipser sarete felici!

Un'altra opzione è quella di passare a tempi più piccoli e ottimizzare l'MTS per essi.
 
Beh, la cosa dei pipsqueak è un argomento a parte. Non tocca ciò che ho mostrato. L'importante è definire da soli cos'è. La lunghezza del lasso di tempo non dice molto. Si può parlare del sistema di 5 transazioni all'anno. Ed è facile mostrare un tale sistema ottimizzando di avere 10 affari nei due anni precedenti e tutti redditizi. È possibile ordinare i risultati per qualsiasi parametro nei risultati di ottimizzazione e i risultati più interessanti saranno quelli dove ci sono più offerte. In questo caso possiamo già supporre una certa stabilità. Inoltre, non sto criticando il vostro sistema in alcun modo, intendo il caso generale.
 
getch:
Beh, i pip sono un argomento a parte. Non tocca quello che ho mostrato. E le tendenze possono essere 10.000, l'importante è definire da soli cos'è. La lunghezza del lasso di tempo non dice molto. Si può parlare del sistema di 5 transazioni all'anno. Ed è facile mostrare un tale sistema di ottimizzazione per avere 10 affari dei due anni precedenti e tutti redditizi. È possibile ordinare i risultati per qualsiasi parametro nei risultati di ottimizzazione e i risultati più interessanti saranno quelli dove ci sono più offerte. E non sto criticando il vostro sistema, intendo il caso generale.
Onestamente non me ne frega un cazzo se qualcuno critica il sistema o no. Io pubblico secondo il principio: "Forse qualcuno lo troverà utile, e forse qualcuno mi dirà come farlo meglio". Tutto il resto non è costruttivo. E non ho intenzione di modificare un codice funzionante e testato secondo i capricci e le brame di tutti i tipi di utenti insoddisfatti del forum. Uno di loro vuole che il numero di scambi sia 10 volte maggiore, l'altro è allergico alle reti neurali e il terzo vuole qualcos'altro all'improvviso. Se non vi piace, potete modificarlo per i vostri capricci.

Per esempio, 44 scambi non saranno sufficienti per te, quindi prendi la storia delle quotazioni dall'età del bronzo, ottimizzala ed esegui il backtest. Avrai un sacco di scambi. Perché diavolo dovrei fare questo per te?
 
Appoggio il tuo principio di decidere da solo cosa fare. Alla fine, ognuno per sé. In una conversazione costruttiva, le buone idee possono emergere e le inutili possono essere scartate. Quella conversazione non ha funzionato.
 
getch:
Appoggio il tuo principio di decidere da solo cosa fare. Alla fine, ognuno per sé. In una conversazione costruttiva, le buone idee possono emergere e le inutili possono essere scartate. Quella conversazione non ha funzionato.
La persona è un animale da mandria e non tutte le decisioni può prenderle da solo, a volte deve coordinarle con altri.

Non ho bisogno del sostegno dei principi. C'è semplicemente una notevole differenza tra critica, capriccio e costruttività.

Per esempio, ho aperto un thread, pubblicato un codice e dopo un po' di tempo, durante il quale è quasi impossibile fare qualsiasi tipo di valutazione del codice, per non parlare dell'ottimizzazione, uno degli utenti del forum locale inizia a sproloquiare di merda, come se tutti i neuroni fossero pieni di merda... ...e non si può ottenere nulla da loro se non un ritocco. E così via. Questa è pura critica, perché è costruita sulla nuda emozione, come si dice, senza guardare.

Dopo circa un giorno, un altro utente del forum ha scritto nello stesso thread ma con gratitudine all'autore. Ci informa che ha fatto dei test in avanti e ha trovato i suoi risultati rassicuranti. Non è costruttivismo, ma almeno la persona ha preferito spendere tempo per cercare di capire il codice. Ecco perché ci sono volute circa ventiquattro ore mentre lo ottimizzava e lo testava. E quando i risultati sono diventati evidenti, ha espresso la sua opinione.

Quando qualcuno inizia a tormentare l'autore con vari trucchi come piccoli scambi e grandi profitti. Non ho mai provato a farlo. Non ho alcun dubbio che tu sia un imbecille, un'imbrogliona, un'handicappata o una deficiente senza cervello. Non puoi scaricare le citazioni e fare un sacco di accordi sui test per controllare che il sistema non sia pidocchioso? Perché cercate di interferire con i capricci dell'autore?

E infine, il costruttivismo. Per esempio, qualcuno ha provato MTS su un conto demo e ha notato che il sistema corrompe gli ordini. L'hanno trovato e informano l'autore. Insieme hanno analizzato l'area del problema. L'autore l'ha corretto e ha caricato la versione funzionante. Questo approccio è davvero costruttivo perché a volte non si può tener conto di tutti i dettagli e un errore nel codice potrebbe verificarsi nei posti più inaspettati. È quasi impossibile testare il programma in tutte le varianti da soli.
 
Reshetov писал (а):
... "Forse qualcuno lo troverà utile e potrà dirvi come farlo meglio?
I "classici del genere" suggeriscono di usare "sfasamenti temporali" come input della rete neurale, cioè di riconoscere essenzialmente un "modello temporale" (ciò che ora è in ArtificialIntelligence.mq4). IMHO, a volte risulta interessante riconoscere E.... diciamo "pattern situazionale", cioè inserire i valori di diversi "indicatori" (in quotes!!!!) sull'ultima barra (per esempio, spettro di Fourier o "come si chiama", ancora "Arbitraggio" ;). Anch'io faccio la terza elementare in una scuola parrocchiale, quindi non sono allenato in termini :) ). Il resto è come i "classici" - commissioni, ecc.
Speriamo che getch non dichiari l'aritmetica (come (open-high+Low)^volume non dà vantaggi statistici) come pseudoscienza, e discuteremo non uno "strumento" - reti neurali, ma applicazioni - ingressi, architetture, ecc. Anche se è in un argomento vicino.
Per quanto riguarda l'"ambiente di sviluppo" .... Anche klot è stato ispirato dall'idea di scrivere reti neurali in mql(http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?topic=656.0), ma poi, per fortuna :), è passato a un modo più produttivo di usare "componenti" già pronti.
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