Il tester funziona correttamente? - pagina 4

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Leggete la mia ultima frase - non ho intenzione di comunicare con voi.
 
nchnch:

Renat, buon pomeriggio. Qualche commento? :)))

Penso che per rendere la conversazione più costruttiva dovresti prendere i MINUTI di Alpari, poi cancellare tutti i file HST della coppia di valute di interesse dalla cronologia, metterci la cronologia dei minuti scaricati SOLO, eseguire il terminale senza accesso a Internet, convertire TUTTI GLI ALTRI timeframe da quello dei minuti usando lo script. Poi passate al quotidiano e testate su STORIA COMPLETA.
Se l'immagine che hai allegato si ripete, allora bentornato qui con i calcoli, ma questa volta con dati corretti.
Ma prima fai TUTTO quello che ho scritto sopra in questa sequenza e senza perdere un solo passo.
Poi penso che Renat ancora ammorbidire e considerare la vostra situazione. :) Ma c'è una buona possibilità che non ci sia nemmeno una situazione. :)
 

OK...grazie...ci proverò...:))))

 
Simca:
Penso che per spostare la conversazione in una direzione costruttiva dovresti prendere MINUTES di Alpari, poi cancellare tutti i file HST della coppia di valute di interesse dallo storico, metterci SOLO lo storico dei minuti scaricati, eseguire il terminale in modalità disconnessa, convertire con uno script TUTTI i timeframe rimanenti dal timeframe dei minuti. Poi passate al quotidiano e testate su STORIA COMPLETA.
Se l'immagine che hai allegato si ripete, allora bentornato qui con i calcoli, ma questa volta con dati corretti.
Ma prima fai TUTTO quello che ho scritto sopra in questa sequenza e senza perdere un solo passo.
Poi penso che Renat si prenderà la calma e guarderà la tua situazione. Ma c'è una buona possibilità che non ci sia nemmeno una situazione. :)
Una domanda per Renat. Ho fatto tutto in questo modo per molto tempo. Sono confuso da una sfumatura: quando si testa su una storia del genere, la qualità della simulazione per il 2006 rimane al 90%. Secondo il mio pensiero dovrebbe essere il 100%. E un'altra cosa: ho provato a testare dal 2004 - dall'inizio del minutaggio - la qualità scende, non ricordo esattamente, ma circa l'87,5%. Di nuovo, secondo le mie ipotesi la qualità non dovrebbe cambiare.
Non si tratta della redditività o dell'utilità della strategia (possiamo usare qualsiasi esempio standard, purché arrivi alla fine dell'anno, o qualsiasi Expert Advisor che non apra trade) - la ragione è nell'approccio alla modellazione del movimento dei prezzi. Se il numero di zecche è lo stesso, allora la qualità della modellazione deve essere massima, almeno non diminuisce con l'aumentare della storia.
Comunque, ho un'ipotesi che questo accada.
Posso sbagliarmi ovviamente, ma mi sembra che la ragione sia nell'approccio sbagliato alla creazione dei file di cronologia. Se siete interessati e ne vale la pena continuerò l'argomento. Forse hai altre idee e dovrebbe essere così?

Buona fortuna.
Saluti, Vladislav.
 
Renat:
Valutare la qualità della modellazione di dati minuti".
Grazie, ho capito. La qualità è valutata da qualche formula empirica, io pensavo che fosse dalla coincidenza dei tic nelle serie temporali. Ma c'è una cosa che mi preoccupa - forse puoi dirmela tu. Forse non ha alcun effetto - i vostri programmatori possono controllarlo molto più velocemente. In generale, il fatto è questo:
Se guardate il file della cronologia dei minuti, potete vedere che il volume minimo di tick sui minuti è 1. E appare quando tutti e quattro i prezzi di una barra (apertura, massimo, minimo, chiusura) sono uguali. Dal mio punto di vista, non è corretto, perché ci possono essere due casi:
1. La chiusura della barra precedente è uguale a questo prezzo e quindi il movimento di tick che ha portato il prezzo a questo livello è già stato preso in considerazione nel volume di tick della barra precedente, allora il valore del volume di tick della barra attuale deve essere 0.
2. La chiusura della barra precedente non è uguale a questo prezzo - quindi il tick è arrivato durante il cambio della barra, quindi non è considerato nel volume di tick della barra precedente e deve essere considerato nella barra attuale e quindi il valore del volume di tick della barra attuale deve essere uguale a 1.

Poi, quando si formano barre di prezzi più alti, l'operazione di aggiunta di volumi di tick darà risultati più corretti.

Ora il primo caso non è chiaramente considerato.

Forse questo aiuterà a migliorare le prestazioni del tester e non ci sarà bisogno di valutare la qualità della simulazione usando coefficienti ponderati?

Buona fortuna.
Saluti, Vladislav.
 
VladislavVG писал (а):

Dal mio punto di vista, questo non è corretto perché ci potrebbero essere due casi:
1. La chiusura della barra precedente è uguale a questo prezzo e quindi il movimento di tick che ha portato il prezzo a questo livello è già preso in considerazione nel volume di tick della barra precedente, allora il valore del volume di tick della barra attuale deve essere 0.
2. La chiusura della barra precedente non è uguale a questo prezzo - quindi il tick è arrivato durante il cambio della barra, quindi non è considerato nel volume di tick della barra precedente e deve essere considerato nella barra attuale e quindi il valore del volume di tick della barra attuale deve essere uguale a 1.


Se non c'è un tick, MT non disegnerà una barra. Tutto è a posto con il volume.
 
Integer:
VladislavVG:

Dal mio punto di vista questo non è corretto, perché ci potrebbero essere due casi:
1. La chiusura della barra precedente è uguale a questo prezzo e quindi il movimento in tick che ha portato il prezzo a questo livello è già preso in considerazione nel volume in tick della barra precedente, allora il volume in tick della barra attuale dovrebbe essere 0.
2. La chiusura della barra precedente non è uguale a questo prezzo - quindi il tick è arrivato durante il cambio della barra, quindi non è considerato nel volume di tick della barra precedente e deve essere considerato nella barra attuale e quindi il valore del volume di tick della barra attuale deve essere uguale a 1.


Se non c'è un tick, MT non disegnerà una barra. Tutto è a posto con il volume.
Sto parlando del tester e per esso il segno di spunta c'è visto che vale 1.
E poi cosa intendi per normale? Hai controllato?

Ecco il problema secondo me: con input DIVERSI si ottiene lo stesso record per la storia. Sono d'accordo che questo potrebbe non essere decisivo, ma ancora una volta, secondo me, la questione deve essere esaminata più da vicino che non spazzolarla semplicemente - come "è OK" ....
 

Poiché 1 sta in piedi, ci deve essere un tick. MT non riempie i buchi di tempo, ma manca le barre. Ancora una volta, se non c'è stato un tick (cioè un cambiamento di prezzo) MT non disegna una nuova barra!

 
Già... Ho fatto il passo più lungo della gamba su questo .... Si scopre che ci sono barre che hanno un prezzo di apertura uguale al prezzo di chiusura della precedente. Non so quale sistema usi MT per disegnare le barre. Penso che solo gli sviluppatori saranno in grado di spiegarlo. Mi piacerebbe molto capirlo.

Se c'è stato un periodo di fuori quota, allora all'apparire delle quotazioni il broker può dare un tick con lo stesso prezzo. Ma questa è solo un'ipotesi.
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