Odioso zotico. - pagina 4
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..... Diversi set di prendere e fermare per "martello" perdono in media, come non c'è vantaggio statistico, anche se alcuni set sono vincenti per il periodo.....
Hai provato senza takeaway e senza fermate?
I test hanno dimostrato che i pips con un target inferiore a 10 pips su EURBucks non funzionano. Anche se è ancora positivo.
Ma il 10-20 sta andando molto bene.
===== Soppresso=====
Ho pensato e ripensato e ho cambiato idea. :(
Wo - mi sono ricordato di un altro "slogan anti-scienza" (come "pseudoscienza" - non mio) - "il criterio della verità è la pratica sociale e storica". :)
Forse non capisco cosa dovrei vedere - ditemelo, perché, purtroppo, l'articolo conferma il mio scetticismo - mancanza di vantaggio statistico della popolare candela "hammer"[...] Ma per le menti instabili l'articolo è dannoso, perché crea un'illusione che "hammer" è una candela d'inversione secondo l'analisi statistica, non una candela adatta.
Sì, Vita, sei abbastanza adeguato nella tua valutazione dell'articolo(sergeev, tieni duro!): alcune conclusioni sono effettivamente affrettate e basate su un campione troppo piccolo. Ma l'articolo fa un tentativo onesto di stabilire un sistema di valutazione degli indicatori.
OK, una contro-domanda: quale pensi che dovrebbe essere la metodologia di test di questi indicatori per convincerti? Quale dovrebbe essere la dimensione del campione (il numero dei casi di realizzazione della condizione) per cui il rapporto tra perdite e profitti, diciamo, 40/60 vi convincerebbe che c'è un vantaggio statistico?
===== Soppresso=====
Ho pensato e ripensato e ho cambiato idea. :(
Wo - mi sono ricordato di un altro "slogan anti-scienza" (come "pseudoscienza" - non mio) - "il criterio della verità è la pratica sociale e storica". :)
Sì, Vita, sei abbastanza adeguato nella tua valutazione dell'articolo(sergeev, tieni duro!): alcune conclusioni sono effettivamente affrettate e basate su un campione troppo piccolo. Ma l'articolo ha un tentativo onesto di creare un sistema di valutazione degli indicatori.
OK, una contro-domanda: quale pensi che dovrebbe essere la metodologia di test di questi indicatori per convincerti? Quale dovrebbe essere la dimensione del campione (il numero di casi di realizzazione della condizione) per cui, diciamo, il rapporto tra perdite e profitti uguale a 40/60 vi convincerebbe che c'è un vantaggio statistico?
Matemat, stai spostando la mia attenzione. Ho scritto tante lettere, ma credo di non essere riuscito a trasmettere il messaggio. Ci proverò di nuovo. Ma prima risponderò alla sua domanda.
Prima di tutto, deve essere testato su un'ipotesi logicamente giustificata di un certo comportamento del mercato in determinate circostanze. Non ho parlato di un set di indicatori, ma solo della candela "martello" e dell'ipotesi che il martello sia una candela di inversione. È importante che l'ipotesi abbia una base logica. Per esempio, l'hammer è una candela d'inversione perché durante la formazione della candela il mercato è sceso, si è girato ed è tornato su. Di seguito mostrerò perché la logica è così importante per me. A proposito, sono soddisfatto della metodologia di test del "martello" nell'articolo citato fino al momento in cui l'autore conclude che il martello non dà un vantaggio statistico significativo. Secondo me, avremmo dovuto mettere un punto fermo qui e dire che l'ipotesi "All'apparizione di una tale candela dovremmo aspettarci l'aumento del prezzo" è stata rifiutata.
A proposito, la dimensione del campione mi va bene. Sono sicuro che basterebbe applicare un rapporto 50/50 di perdite e profitti per mostrare un vantaggio statistico. Ma non è questo che mi preoccupa, è l'eresia che evidentemente hai frainteso per chiamare "un tentativo onesto di creare un sistema di valutazione degli indicatori".
Ora in ordine. Permettetemi di citare uno degli obiettivi principali del lavoro dell'autore: "1) trovare un insieme di valori statisticamente validi (combinazioni) di indicatori che prevedano ulteriori movimenti di tendenza con un'alta probabilità".
Matematico, sostengo che su qualsiasi serie di prezzi diversa da una costante, è possibile "trovare un insieme di valori statisticamente validi (combinazioni) di indicatori che predicono ulteriori movimenti di tendenza con un'alta probabilità" esattamente nel senso in cui lo fa l'autore. Sono d'accordo che questo set spreme i profitti dalla storia con un mix di indicatori, stop e takeaway. Inoltre, è mia profonda convinzione che questo insieme non sia numerabile. Cioè c'è un numero infinito di valori "statisticamente validi" da trovare. E la ricerca tra le salviette è una goccia in un mare infinito dove si possono trovare tali valori. Pertanto, i risultati ottenuti dall'autore sono trascurabili e non applicabili nella pratica. L'ironia è che i risultati dell'articolo non sono statisticamente validi. L'autore ha trovato un solo insieme su un numero infinito di altri simili trascurabili, e non ha confermato in alcun modo il contrario - il significato del suo risultato. Ecco perché sarebbe imprudente usare i risultati dell'articolo nella pratica.
Tutto quello che l'autore ha fatto è scoprire in quali punti vendita sono stati acquistati i biglietti vincenti della precedente estrazione della lotteria. Afferma: "Guarda, se hai comprato tutti i biglietti della lotteria di TSUM, una parte ha perso, ma un'altra parte ha vinto molto di più!" E allora? L'idea di comprare biglietti della lotteria in TSUM è statisticamente valida e dà una maggiore probabilità di vincere? Solo per i non sofisticati.
Ahimè, Matemat, non vedo nell'articolo alcun "tentativo di creare un sistema di valutazione degli indicatori", ma solo di creare un sistema di come pescare una sola combinazione insignificante da un insieme infinito di combinazioni insignificanti.
Nota, Matemat, che è ancora peggio, tale metodo non prova in alcun modo che tra l'insieme infinito di combinazioni ce ne sia almeno una praticabile, che sarà utilizzabile in futuro.
Non mi scalderà il fatto che posso passare tutta la vita a combinare indicatori, prese e fermate, e trovare infiniti abbinamenti adatti solo alla vita passata. Perché ho bisogno di montagne di spazzatura? E questo è esattamente ciò che l'autore suggerisce - camminare fino a una montagna di rifiuti e prendere un pezzo da questa montagna. Questo è tutto. Questo articolo non offre altro. Come si fa a determinare che il pezzo trovato è un grano di valore? Il sistema dell'autore permette di separare i chicchi dalla pula? Ahimè, non è così. Come si può chiamare un "sistema di punteggio"? E dove l'ha visto come un tentativo?
Credo che ci siano molte più possibilità di vincere la banale lotteria che di trovare una combinazione che funzioni. Considerate le probabilità, da un lato, di una vittoria chiaramente esistente contro un numero finito di opzioni nella lotteria, e, dall'altro, un vantaggio statistico la cui esistenza è in dubbio, contro un numero infinito di combinazioni "vincenti" per il passato. Ecco perché ho un approccio diverso - per avere un'ipotesi logicamente valida, che è ciò che dovrebbe essere testato. D'accordo, anche se uso il metodo dell'autore e ottengo una combinazione, che dimostra la sua redditività su un conto demo, dormirei bene e la metterei su un conto reale finché non dimostro logicamente, perché esattamente questa combinazione è così miracolosa? E tu, Matemat, scommetti soldi sui risultati dell'autore?
Riassumo la mia opinione:
1. 1. L'articolo suggerisce il metodo di selezionare l'unica combinazione da un insieme infinito di combinazioni che mostrerebbe profitto sulla storia.
L'autore non dà alcuna prova dell'importanza del metodo di ricerca, dell'insieme in cui si cercano queste combinazioni o del risultato. E non sottolinea la mancanza di prove e l'insignificanza dei risultati.
3. Non trovo nell'articolo nemmeno "un tentativo di creare un sistema di valutazione degli indicatori", ma solo un apparato per rimuovere pezzi di spazzatura da montagne di spazzatura.
4. La persona non addestrata può non sapere che le viene offerto un risultato trascurabile su un numero infinito di risultati altrettanto trascurabili.
Vita, pensavo che avessimo superato il "martello" - ma grazie comunque per aver chiarito la posizione.
E nell'ultimo post parlavo di questo particolare sistema di indicatori. In questo caso nella formulazione del problema manca la condizione di uscita, perché nella tua formulazione generale il problema non ha senso. Forse è così: "Stop - 20, Take - 5"? Scommetto che il m.o. del commercio non sarà più di 1 pip, e la frequenza degli scambi redditizi - un massimo di 80-85%, non 99. Vogliamo controllare?
Vita, pensavo che avessimo superato il "martello" - ma grazie comunque per aver chiarito la posizione.
E nell'ultimo post parlavo di questo particolare sistema di indicatori. In questo caso nella formulazione del problema manca la condizione di uscita, perché nella tua formulazione generale il problema non ha senso. Forse è così: "Stop - 20, Take - 5"? Scommetto che il m.o. del commercio non sarà più di 1 pip, e la frequenza degli scambi redditizi - un massimo di 80-85%, non 99. Vogliamo controllare?
Abbastanza giusto, manca la condizione di uscita. Credo che quando si sogna un graal, non si dovrebbe scendere a dettagli "poco importanti", perché i dettagli indicano immediatamente l'assenza di vantaggi statistici e cadono a terra.
Non ho attribuito al mio set di indicatori ma6>ma12 ma12>ma24 ma24>ma48 ma48>ma240, quindi non ho capito il tuo riferimento "il set di indicatori che hai citato". Pardon.
Non controlliamo l'insieme di proposito, perché so che dietro questa formula non c'è altro che un'intuizione ingenua. Né il primo ma6>ma12... né il secondo ma6[i]>ma6[i+1]... Gli esempi dell'autore non sono un chiaro movimento verso l'alto. Anche senza guardare il grafico, e avendo un'idea della natura delle medie mobili, possiamo dire con sicurezza che la formula catturerà i rari lunghi rialzi (non sempre dall'inizio del rialzo) e le frequenti cime delle colline, compreso l'inizio delle discese dalle colline, sulle quali tutti i benefici della formula saranno compensati a zero. La frequenza dei trade redditizi non sarà così ottimistica come lei suggerisce. Avrò il coraggio di dire che per la sterlina la frequenza dei trade profittevoli sarà peggiore di 20/(20+5+3)=0,71, e per l'euro - peggiore di 20/(20+5+2)=0,74 quando si applica a ma6>ma12 ..., perché non c'è nessun vantaggio statistico.
Pensate un attimo, perché è necessario che ma48>ma240 sia osservato? C'è una risposta sensata che la cattura di 5 pips dovrebbe andare con ma48>ma240? Se è viceversa - ma48<ma240, 5 pips saranno presi peggio, perché il trend sembra aver invertito? Poi si scopre che possediamo l'indicatore di tendenza, il che non è vero, poiché anche ma48>ma240 non ha alcun vantaggio statistico. Dubito che dietro questa formula ci sia la comprensione del comportamento del mercato o dei compiti con le medie mobili.
Quando ho chiesto se qualcuno aveva delle statistiche, volevo capire da solo quali pietre miliari ha raggiunto la gente del posto in un caso così disperato. Così si è scoperto che nessuno di quelli che hanno parlato era interessato alle statistiche. Mi sono state date delle formule con il suggerimento di fare le statistiche da solo. Ho l'impressione che la gente sia tra le nuvole e sia a suo agio lì con le sue formule. Dimmi, Matemat, hai una formula per 5 pips al giorno con vantaggio statistico?
Ciao a tutti!
Prima di tutto vorrei dire che il discorso è normale, come hanno detto Elder e Billy, - "Il gioco del mercato azionario attrae solo persone abbastanza intelligenti e così via..."
Hai già fatto un sacco di dibattiti qui, è tutto molto ben scritto.....
Potrei avere un indicatore per pips di 10 pips :))) Per quale motivo?
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Se prendi un deposito di 100$.
lotto 1.0 (1 tick = $1, 1:100)
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Se scambi 4 valute, facendo 10 pips ciascuna, puoi guadagnare 40$ (40% del deposito) ogni giorno, in un paio di giorni ti verrà restituito il tuo deposito. E tutto va bene,
costruisci gradualmente il tuo deposito, la leva finanziaria e così via.
Tutto è solo "PISCES" - Che meraviglia!!!!
MA NEI PRIMI POST C'ERA SCRITTO: "Se prendiamo 5 pip e uno stop loss di 15, a 50*50, perdiamo. . . . " - PISES,
Cosa fare????
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// Voglio notare che sto giocando solo su DEMO, intraday, sono un principiante... //
Ed ecco cosa stavo pensando...
Il nostro salvatore è un trend. cioè 10 pips+SWOPs+commissioni = aprire solo il trend più potente (che si verifica in media 0-2 volte in un giorno (trend potente + rollback)).
Non in ogni caso, non nei corridoi, negli appartamenti, nelle gamme. Non possiamo permetterci piccole correzioni!
A proposito, un'altra cosa che volevo dire è perché è reale.
In media in un giorno il prezzo oscilla tra 60 e 120 pip circa, a seconda della valuta la tendenza può andare 50-60 pip. Quindi, se vai in un trend, penso che 10 pips possano essere tolti, questa è la cosa più importante. (la regola principale della tendenza, come la prossima barra è più grande della precedente, quindi penso che lo stop loss non funzionerà nemmeno)
Ho alcune regole (alcune sono le stesse che ti ho già dato, altre le ho aggiunte):
1 si può giocare una sola volta una valuta quando c'è una forte tendenza. Si può avere una volta al giorno o non averla affatto. (È un mistero come capire che questo è un trend potente e come entrare in esso prima che abbia avuto il tempo di fare il 10% di mosse). Qui è dove il forex mi ha messo sulle ginocchia. :(
2 Se abbiamo una tendenza potente, 50 pips,
diciamo,
- Tengo 10 pip per confermare il movimento.
- 20 da portare via
- 20 va oltre senza di me, o per quelli particolarmente avidi, ci muoviamo con stop loss.
di nuovo, tutto va bene, ma dov'è la potente tendenza ?????