Quando è la nuova versione di MT5 e dove si scopre cosa è previsto in essa? - pagina 3

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Yuriy Asaulenko:
Sono un'API. E attaccheremo la base senza problemi.

Perché aspettare? È in giro da un po'.

https://www.mql5.com/ru/articles/862

[[Eliminato]]

Sono lieto che eseguendo il ticks tester (d'ora in poi mi riferirò sempre ai ticks reali) i dati GBPJPY, GBPJPY, GBPUSD e USDJPY sono stati scaricati. Questo significa che le galee dei tester di arbitraggio possono essere buttate fuori dal Mercato!

[[Eliminato]]

Il livello di compressione dei tick in tkc è di ~3 byte per tick.

[Maxim Dmitrievsky]

e cosa significano i conti di copertura e di compensazione, per favore spiegate?

[Vladimir Karputov]

Maxim Dmitrievsky:
e cosa significano i conti di copertura e di compensazione, per favore spiegate?

I conti netting sono (fino a ieri) MetaTrader 5 - era possibile avere una posizione su uno strumento in una sola direzione - o COMPRA o VENDI.

I conti hedged sono MetaTrader 4 - è possibile avere una posizione per un simbolo in entrambe le direzioni - sia BUY che SELL.

Ora (da ieri) MetaTrader 4 può essere ritirato come inutile.

[Forester]

Renat Fatkhullin:

È ancora troppo presto per fare dichiarazioni, dobbiamo ancora capire come portare facilmente le basi storiche dei simboli sui server dei broker a uno stato quasi perfetto.

Quanto lontano nella storia saranno i tick reali per i test (per il tuo server e per i server dei broker)? A partire da quale data è possibile iniziare i test? Come determinare questo per il vostro broker/camera di compensazione?

[Forester]

Karputov Vladimir:

Ora (da ieri) MetaTrader 4 può essere ritirato, poiché non è più necessario.

Solo decine di migliaia di esperti e indicatori devono essere riscritti. Penso che ci vorranno alcuni anni per farlo.

[Lilita Bogachkova]

Karputov Vladimir:

L'hedging è MetaTrader 4 - puoi avere una posizione su uno strumento in entrambe le direzioni BUY e SELL contemporaneamente.

Ora (da ieri) MetaTrader 4 può essere ritirato, poiché non è più necessario.

Dove circa questo: "si può avere una posizione su uno strumento in entrambe le direzioni contemporaneamente" si può leggere nel manuale MQL5?

[Igor Volodin]

******! Perdona l'espressione ))

[Forester]

Test multivaluta comparato sui prezzi di apertura e su tutti i tick reali dal 1 gennaio al 18 marzo. In precedenza ottimizzato dai prezzi di apertura dell'anno.

	sui prezzi di apertura	da zecche vere
Tempo di calcolo	1 minuto e 43 secondi	33 minuti
Totale scambi	6 055	5 102
Tiki	9 098 913	15 745 121
Prelievo relativo sul saldo	25%	27%
Prelievo relativo sui fondi	45%	38%
Utile netto:	29 678	15 783

In generale, la strategia funziona ancora, ma il profitto si è dimezzato. La forma della curva di equilibrio è più o meno la stessa, ma in qualche modo sobbalza un po' di più sui tic reali. Quello che mancava in un minuto ora funziona.

Il dimezzamento del profitto è abbastanza significativo, quindi dobbiamo fare una nuova ottimizzazione.

Ma l'aumento del tempo di calcolo è catastrofico. A quanto pare, per 1 pass annuale ci vorranno 2 - 3 ore. E l'ottimizzazione sul mio computer, per 10000+ pass - 2 - 3 settimane (a prezzi di apertura ci sono volute 12 ore).

A quanto pare la nuvola si carica al 100%... Bisogna solo aspettare che tutti gli agenti abbiano aggiornato i terminali.

A proposito - tutti gli agenti nel tester sono ancora visibili. Forse dovremmo mostrare solo quelli che hanno aggiornato e possono testare su zecche reali.

Complemento:

Test sul reale in sei mesi ha dato un profitto di 8 volte inferiore ai prezzi di apertura.