È meglio non commerciare alle 11 di sera? - pagina 2
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Bene, allora le statistiche devono essere interpretate in modo diverso.
Cosa significa questa cifra? E se in quella 23esima ora sono stati aperti 100 volte meno scambi (per volume) che in qualsiasi altra ora, che differenza fa che l'85% sta perdendo? Cosa ci dice questa cifra?
zaskok3:
Sto monitorando un po' tutti gli occhiali. Il toolkit è debole finora. Ma gli stessi ordini limite non scambiano molto (lotto < 0,5 principalmente). Tuttavia, la sera diventano attivi più professionisti; tra loro ci sono molti trader PAMM e ATS. I limitatori sono notevolmente ingranditi. Per esempio, da mezzanotte qualcuno riduce ~150 lotti su molti simboli. Sembra che a causa della mancanza di margine rimuovano il limite (quando il prezzo è lontano da esso) e lo rimettano (quando è vicino ad esso). Questa manipolazione permette l'apertura di un lotto più grande.
Ho fatto un po' di progressi nell'analisi del trading dei clienti del trading floor. Per molte ore (e lo è ancora) un tizio stava raschiando EURCHF fino a 200 lotti per lato, rompendo un po' la posizione netta su diversi livelli di prezzo.
Questa era la coppia più attiva. Poi AUDCHF, c'era anche lo scalping lì, ma poche persone. Fondamentalmente è abbastanza buono per vedere dove vengono attivati i loro limitatori.
Lo scalper su EURCHF può essere mostrato primitivamente in questo modo:
Naturalmente, più chiaramente - visualizzare sotto forma di livelli di prezzo sulla storia. Reengineering in azione, in breve.
La reingegnerizzazione non è nemmeno necessaria. È sufficiente identificare il sistema di trading redditizio di qualcun altro, e poi non c'è bisogno di capire come funziona. È possibile copiare trade di quel tipo, impostando i limiti sugli stessi livelli di prezzo.
Cioè, noi scriviamo TS, che trova sul mercato il TS di qualcun altro e lo copia palesemente, dividendo il profitto con il segno esatto del profitto. In borsa, tale identificazione sarebbe più difficile.
Per molte ore (e anche adesso) un tizio ha raschiato EURCHF fino a 200 lotti per lato, rompendo un po' la posizione netta su diversi livelli di prezzo.
Abbiamo bisogno che ogni piattaforma ECN/STP sia presentata sotto forma di unità separate: richieste di PL (STP) e ordini limite dei clienti (ECN).
E capire a chi (un PL o un cliente) appartiene ognuno di questi sommari.
Questo non può essere fatto basandosi solo sul valore delle puntate in un momento, perché non ci sono abbastanza informazioni. Ma tenendo conto della dinamica dei cambiamenti nella tazza - è abbastanza possibile.
Per esempio, ho impostato un limitatore a 24,56 lotti lontano dal prezzo corrente. Ora posso determinare subito che si tratta del limite del cliente. Ma quando il limite si avvicina a qualche distanza critica dal prezzo corrente, ci sono applicazioni LP che aggiungono più volumi alla mia banca.
Vedo qualcosa come 37,06. Capisco visivamente che il mio ordine limite a 24,56 e 13,5 lotti si trovano in questo volume. Cioè speculativamente posso fare una tale divisione. Questi 13,5 lotti appartengono molto probabilmente ad alcuni LP e forse parzialmente ad altri clienti.
Tutto sommato, quello che serve è un algoritmo su come scomporre le bande in sommatorie e identificare la loro proprietà.
Finora mi sto documentando sul fatto che i limitatori dei clienti, a differenza degli LP, rimangono in giro per molto tempo. Quindi sembrerebbe finora, intuitivamente, che si possa trovare l'informazione supplementare. Visivamente è come se si potesse vedere.
Forse qualcuno sa dove si può trovare la soluzione. Gli scambiatori difficilmente si preoccupano di questo, perché addebitano ogni banda a sommatorie separate secondo i dati del warrantlog. Ma non ci sono warrantlogs nei darkpools, quindi la soluzione può essere solo approssimativa e algoritmica.
Non ci sono ordinatori nelle darkpool, quindi la soluzione può essere solo approssimativa e algoritmica.
Qual è il valore di questi dati approssimativi?
Una qualsiasi delle applicazioni potrebbe essere sia client che PL, giusto?
E la longevità può essere analizzata solo partendo dal presupposto che molti clienti tengono le applicazioni per molto tempo. Ma lo fanno?
Qual è il valore di questi dati approssimativi?
Una qualsiasi delle applicazioni può essere sia client che PL, giusto?
E la longevità può essere analizzata solo partendo dal presupposto che molti clienti tengono le applicazioni per molto tempo. Ma lo fanno?
Un modo eccellente e facile per algoritmizzare il partizionamento delle richieste in due sottoinsiemi non sovrapposti: LP con clienti e clienti senza LP. Vedere la figura.
Si capisce bene che non ha molto senso concentrarsi sulle offerte LP, perché nel darkpool alcuni lati degli LP sono stupidamente spenti dal darkpool stesso per livellare le distorsioni di posizione risultanti.
Tuttavia, ha senso guardare le offerte dei clienti, e non piccole.
Il più delle volte sono i tipi forti che si occupano di limitatori. I grandi limitatori sono i professionisti. E non andranno al limite per niente, specialmente se non sono trader PAMM. Quando vedo un channeler da 200 lotti che fa trading 24 ore su 24 e fa circa 1 miliardo di scambi al giorno (secondo una stima approssimativa), non può non suscitare almeno un certo interesse.
Ovviamente, questo cliente guadagna una media di >> $10K al giorno a quel tasso. Brilla come un albero di Natale di notte, mentre il trading è frenetico rispetto al resto delle coppie. È redditizio (molto lentamente ma in crescita) in un mercato attuale piuttosto difficile per un canalizzatore.
È bello vedere quando altri professionisti si attivano. Quale coppia e come si scambiano. Cioè posso vedere dove la probabilità di modelli redditizi è alta. Posso vedere non solo le posizioni in entrata e in uscita, ma anche le intenzioni - posso vedere i canali. E quindi posso reingegnerizzare.
Se posso identificare programmaticamente i Limiti dei miei clienti quando sono molto vicini al prezzo corrente, allora posso anche impudentemente (a loro insaputa) copiare i loro trade. Allo stesso tempo, nessun segnale sarà in grado di copiare in questo modo, poiché non sono in grado di lavorare con i limitatori.
La parola "può" non è al 100%, poiché gli LP a volte rovinano la pernacchia dell'identificazione. Ma cercando algoritmi per essere in grado di separare le mosche dalle cotolette. Per quanto riguarda la durata di vita delle bande di clienti - inequivocabilmente, le bande di clienti vivono ordini di grandezza più lunghi. Io controllo tutto.
Non ho ancora scritto un indicatore per visualizzare la storia di trading dei trader redditizi. Lentamente incollato, dato che sembra essere un pioniere in questo settore. La bicicletta deve essere completamente inventata da me. Google dice che le pile di forex, se mai hanno provato ad analizzarlo, non pubblicamente.
A volte vedo dei Limitatori di 300 lotti posizionati molto lontano in qualche simbolo esotico CADJPY. Se è possibile analizzare questi ragazzi, hanno bisogno di una grande quantità di storia. Ma i canalizzatori sono più semplici.
Ci sono piccoli bagarini, ma non sono interessanti, perché sono degli imbroglioni. I giornalisti non sono rilevabili, perché non ci sono quasi limiti.
Ho un codice che mostra tutti i tumbler e scrive gli stati su di essi. Ma la cosa principale è che si tratta di un kernel/bicicletta funzionante da cui si possono fare ulteriori ricerche. L'argomento è unploughed, dalla parola "niente". Non posso vedere con indifferenza il trading di grandi commercianti redditizi ad alto fatturato. Motivare non è una cosa negativa.
Ora si tratta di elaborare algoritmi su un pezzo di carta su come suddividere in sommatorie e identificarle per affiliazione. È davvero interessante, perché si capisce molto bene che non si sta scrivendo un altro indicatore di merda, ma il toolkit necessario per l'analisi di mercato. E sarà sicuramente d'aiuto. Mi ha già aiutato.
Per fare questo è necessario sapere:
1. Qual è stato il profitto dell'ultima operazione (i lotti e i punti di entrata sono noti dalla tazza).
2. Quanto è cambiato il lotto dopo il rollover (anche noto).
Cioè in tempo reale e sulla storia, si possono vedere non solo i canali stessi, ma anche l'equità.
Sembra semplice, ma è un po' più complicato da programmare... Non pensavo fosse possibile ottenere questo tipo di informazioni dalla pila.
In effetti, se fai trading di grandi lotti di canali tramite i limitatori, sei nel palmo della mano (ci sono più informazioni sul tuo conto che sui servizi di monitoraggio).
Finora ho trovato due opzioni: una e due.
Voglio usare normali visualizzazioni di terze parti per guardare i miei dati. Chi altro lo sa, mi lanci un link.
Su cosa, sul tempo. In quel momento, la storia si stava facendo strada, il prezzo stava scegliendo la sua direzione).