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E l'ho fatto. Ecco perché ho detto tutto questo.
A 20-50 trade nell'ottimizzazione (l'ho testato usando un primitivo Expert Advisor basato su segnali stocastici, 5 parametri).
oltre (fuori dal campione) c'è una perdita inequivocabile.
Prendiamo una storia 2-3 volte più grande. Ottimizzare.
A 100-150 scambi (sull'area di ottimizzazione), - inoltre, fuori dal periodo di ottimizzazione, - la prossima dozzina di scambi più spesso (60-75% dei casi) danno profitti, che perdite.
E se le offerte di 300-600 nel periodo di ottimizzazione, allora due/tre dozzine di offerte seguenti (fuori dal campione) danno profitto in totale...
Naturalmente, questa è la mia osservazione personale - basata sui miei diversi esperti. Ma in generale, penso che la tendenza sia vera per la maggior parte dei disegni...
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Dovrei aggiungere che quando ho aggiunto l'opzione di chiudere le posizioni tramite i segnali degli indicatori, il profitto e la redditività sono aumentati un po'! Ma è importante scegliere il giusto indicatore di chiusura che si adatti all'algoritmo della strategia.
E l'ho fatto. Ecco perché ho detto tutto questo.
A 20-50 trade nell'ottimizzazione (l'ho testato usando un primitivo Expert Advisor basato su segnali stocastici, 5 parametri).
oltre (fuori campione) c'è una perdita inequivocabile.
A 100-150 scambi (nell'intervallo di ottimizzazione), più al di fuori del periodo di ottimizzazione, i successivi dieci scambi (60-75% dei casi) restituiscono profitto piuttosto che perdita.
E se le offerte di 300-600 nel periodo di ottimizzazione, allora due/tre dozzine di offerte seguenti (fuori dal campione) danno profitto in totale...
Naturalmente, questa è la mia osservazione personale - basata sui miei diversi esperti. Ma in generale, penso che la tendenza sia vera per la maggior parte delle costruzioni...
Sì, il pensiero è interessante. Grazie per le risposte.....)))))
E l'ho fatto. Ecco perché ho detto tutto questo.
A 20-50 trade nell'ottimizzazione (l'ho testato usando un primitivo Expert Advisor basato su segnali stocastici, 5 parametri).
oltre (fuori dal campione) abbiamo un fallimento inequivocabile.
Prendiamo una storia 2-3 volte più grande. Ottimizzare.
A 100-150 scambi (sull'area di ottimizzazione), - inoltre, fuori dal periodo di ottimizzazione, - la prossima dozzina di scambi più spesso (60-75% dei casi) danno profitti, che perdite.
E se le offerte di 300-600 nel periodo di ottimizzazione, allora due/tre dozzine di offerte seguenti (fuori dal campione) danno profitto in totale...
Naturalmente, questa è la mia osservazione personale - basata sui miei diversi esperti. Ma in generale, penso che la tendenza sia vera per la maggior parte dei disegni...
Se prendiamo in considerazione il profitto e il numero di operazioni, allora forse il rapporto profitto/numero di operazioni è rilevante? Avete provato a dividere il profitto/numero di trade?
No, non l'ho fatto. Non posso mettere le mani su tutto... (Di nuovo, le questioni domestiche mi distraggono - non c'è modo di evitarle!)
Inoltre, ho (di nuovo) sperimentato con i miei Expert Advisors, dove la principale fonte di segnali per l'entrata nel mercato era un indicatore stocastico. Per ogni tattica di trading, è probabile che i risultati siano molto diversi, anche se la tendenza generale è la stessa.
Un'altra cosa. Inizialmente non guardo lontano nel futuro nell'area al di fuori del periodo di ottimizzazione, cioè al di fuori del campione. Sono soddisfatto se diverse decine di trade del campione producono un profitto in totale. Dopo di che il sistema può essere ottimizzato di nuovo. E così via...
Confermato, sono diversi. Ho avuto anch'io questa idea allettante, ma l'ispezione non l'ha confermata. Anche l'esperto di WPR,
praticamente uno stocastico, dà risultati diversi subito dopo la fine del campione di ottimizzazione, se in quel momento
... il carattere del mercato cambia (trend-flat, ecc.).
Per quanto ho capito, questo valore è quello che viene riportato come aspettativa dell'affare. O sono io, come al solito, a sbagliare con le mie imprecazioni?
Per quanto ho capito, questo valore è quello che viene riportato come aspettativa dell'affare. O, come al solito, ho esagerato con le mie imprecazioni?
Non lo sapevo. Aspettativa = profitto/numero di affari?
Il risultato è bello, ma solo il mercato sa cosa succederà dopo. Per due anni ho scritto EAs basati sullo stesso principio e ho notato una peculiarità - una brusca alternanza di sezioni redditizie e fallimentari. A volte sembra essere un vero e proprio graal, la metà di un anno di accordi in avanti è così bello, e i prossimi sei mesi... Il mio range con 50 trade redditizi può essere cambiato in un range con trade perdenti. Perché è così? Non lo capisco completamente, ma sospetto che di tanto in tanto il mercato acquisisca una sorta di "natura spontanea", quando il suo comportamento dipende leggermente dal periodo precedente, che viene utilizzato da NS per l'apprendimento/apprendimento/adattamento (a seconda della realizzazione).
In ogni caso, il risultato sembra buono, e le possibilità di robustezza ci sono, non ascoltare nessuno :) (IMHO).
Solo nel caso, si tratta di uno sviluppo in MQL o, conoscendo il tuo interesse per NSDT, di utilizzarlo?
Solo nel caso, questo sviluppo è in MQL o, conoscendo il tuo interesse per NSDT, usando NSDT?
Naturalmente usando NSDT. Tutta l'ottimizzazione è fatta in NSDT. Anche se MT4 è migliore nella selezione delle perdite e dei profitti.....
Per quanto ho capito, questo valore è quello che viene riportato come aspettativa dell'affare. O, come al solito, sono partito con il piede sbagliato con i miei errori?
No, non è questa l'aspettativa .....
L'aspettativadi vincita è l'aspettativa matematica di vincere. È una cifra calcolata statisticamente che riflette il profitto/perdita medio per scambio. Si può anche pensare che rifletta la redditività/perdita prevista del prossimo trade.