L'auto-inganno del commerciante: la sfiducia nei confronti degli attaccanti. - pagina 3

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khorosh:
Forward è un controllo utile, ma non una panacea. Nei risultati dell'ottimizzazione è possibile selezionare una variante dei parametri che fornisce un buon avanzamento, ma questo non garantisce buoni risultati sul reale.
Suggerisci un metodo di analisi migliore.
 
Youri Tarshecki:
Concentrarsi sugli ULTIMI cambiamenti è un altro tipo di auto-inganno. Naturalmente, devi usare nuove impostazioni per fare trading. Ma se ti limiti a ottimizzare per l'ultimo periodo, non sarai mai in grado di capire se il tuo Expert Advisor è resistente ai cambiamenti futuri. Guardate la seconda foto del mio post - potete vederlo chiaramente. Il futuro è un confronto tra il passato e il passato. Il suo metodo non ha niente a che vedere con l'analisi in avanti. Praticamente qualsiasi Expert Advisor può essere ottimizzato per un bel backtest. Il modello qui è il seguente: più le impostazioni sono ottimizzate, più il backtest è bello. E il più brutto è il più avanti. I forward aiutano a trovare esattamente la logica che utilizza più modelli a lungo termine, e quindi è più promettente.

Non vedo un ragionevole dubbio - le sue affermazioni sono senza conclusioni logiche.

Dimostrare che l'ottimizzazione sugli ultimi 3 anni e la verifica sui dati storici (3 anni prima dell'ottimizzazione, per esempio) è un metodo peggiore dell'ottimizzazione su 3 anni di storia di 6 anni e la successiva verifica dei risultati dell'ottimizzazione sugli ultimi 3 anni?

In ogni caso, il mio suggerimento di modificare l'EA, permette di ottimizzare sia su dati di 6 anni che su dati di 3 anni, allo stesso tempo.

 
-Aleks-:

Non vedo un ragionevole dubbio - le sue affermazioni sono senza conclusioni logiche.

Dimostrare che l'ottimizzazione sugli ultimi 3 anni e la verifica sui dati storici (3 anni prima dell'ottimizzazione, per esempio) è un metodo peggiore dell'ottimizzazione su 3 anni di storia di 6 anni e la successiva verifica dei risultati dell'ottimizzazione sugli ultimi 3 anni?

In ogni caso, il mio suggerimento di modificare l'Expert Advisor, permette di ottimizzare sia su dati vecchi di 6 anni che su dati vecchi di 3 anni, allo stesso tempo.

Non si tratta della direzione del controllo. Si tratta del numero di attaccanti. Se preferite cercare "l'inerzia inversa" invece di quella normale, nel vostro caso potete farlo solo una volta. - Sei inchiodato dall'ultimo tratto fino al presente. Fare un solo avanzamento, anche se "invertito", è troppo inaffidabile. Inoltre, il segmento "controllo" è due volte più lontano dallo scopo effettivo di questo controllo, il commercio reale, perché il segmento posteriore non è un controllo. Ma non è questo il punto principale. Quello che state facendo è un caso speciale di confronto incrociato in avanti. Non l'ho fatto io stesso, ma secondo alcune recensioni ha lo stesso effetto degli avanzamenti successivi, e funziona solo quando ce ne sono statisticamente molti. E tu ne hai solo uno. E in termini di MT non è affatto chiaro come automatizzare un tale metodo.
 
Youri Tarshecki:
Non si tratta della direzione dell'ispezione. Si tratta del numero di attaccanti. Se preferite cercare "l'inerzia inversa" invece di quella normale, nel vostro caso potete farlo solo una volta. - siete bloccati dall'ultimo tratto fino al presente. Fare un solo avanzamento, anche se "invertito", è troppo inaffidabile. Inoltre, il segmento "controllo" è due volte più lontano dallo scopo effettivo di questo controllo, il commercio reale, perché il segmento posteriore non è un controllo. Ma non è questo il punto principale. Quello che state facendo è un caso speciale di confronto incrociato in avanti. Non l'ho fatto io stesso, ma secondo alcune recensioni ha lo stesso effetto degli avanzamenti successivi, e funziona solo quando ce ne sono statisticamente molti. E tu ne hai solo uno. E in termini di MT non è affatto chiaro come automatizzare questo metodo.
Di nuovo, non capisco, qual è la bellezza di dividere un anno in mesi e fare la media del risultato? È ovvio che dobbiamo considerare la condizione del mercato - trend o flat - durante l'analisi, e più condizioni ci sono, compresi i cambiamenti da una condizione all'altra, più il quadro sarà comprensibile e affidabile. O il vostro Expert Advisor lavora a minuti?
 
-Aleks-:
Di nuovo, non capisco qual è la bellezza di dividere un anno in mesi e fare la media del risultato? È ovvio che si deve tener conto della condizione del mercato - tendenza o piatto - durante l'analisi, e più tali condizioni, compresi i cambiamenti di una condizione all'altra, più il quadro sarà comprensibile e affidabile. O forse il vostro Expert Advisor sta lavorando sui verbali?
Te lo chiedo di nuovo - perché non stai ottimizzando su TUTTA la storia disponibile? Secondo la vostra logica, allora l'immagine sarà la più accurata. La correlazione di timeframes per l'analisi è sperimentale e non ha alcuna importanza se l'Expert Advisor lavora su minuti o no. L'esperimento stesso rivela in quale modalità c'è meno drawdown e più profitto. Inoltre, recentemente ho pensato che ogni variabile deve avere il suo intervallo di ottimizzazione ottimale, ma probabilmente è una cosa del futuro.
 
Youri Tarshecki:
Ancora una volta chiedo - perché non ottimizzate su TUTTA la storia disponibile? Secondo la vostra logica, l'immagine sarebbe allora la più affidabile. La correlazione dei timeframes per l'analisi è determinata sperimentalmente, e non ha alcuna importanza se l'Expert Advisor lavora su minuti o meno. L'esperimento stesso rivela in quale modalità c'è meno drawdown e più profitto.

Ho ottimizzato alcuni EA nel corso della storia (dal 2000 di solito) e non ci vedo niente di male.

Capisco che il mercato sta cambiando. Ci sono modelli di comportamento più stabili e ce ne sono di meno stabili, ma più il modello è vicino alla storia attuale, più a lungo servirà - quindi non vedo il senso di ottimizzare su vecchi dati senza considerare i dati attuali. Controllo i risultati soddisfacenti solo sui dati passati per verificare la stabilità della logica, non mi aspetto che i dati siano migliori sulla storia, ma vedo una tendenza che mi permette di valutare la stabilità del modello.

No, onestamente non vedo il senso di suddividere la storia in sezioni più piccole senza tener conto del grafico. Ma se raggruppiamo la storia per trend e flat e testiamo l'Expert Advisor su di essi, per esempio se funziona con il trend ma ha scarsa comprensione del passaggio al flat, allora ha senso.

Di nuovo non capisco perché il metodo di automazione suggerito non è adatto a voi?

Lo dirò di nuovo - dobbiamo segnare certi tempi nel nostro EA e impostare un lasso di tempo in cui non apriremo ordini, per esempio

Если (Дата_Открывать==1) Дата_старт=01.01.2015, Дата_стоп=10.05.2015;

Если (Дата_Открывать==2) Дата_старт=01.01.2014, Дата_стоп=31.12.2014;

Qui abbiamo un avanzamento automatico.

Poi tagliamo le strisce in Excel - 5 minuti, inseriamo le formule preparate, e siamo felici.

Forse non ho capito bene il problema dell'ottimizzazione?

 
-Aleks-:

Ci sono modelli di comportamento più persistenti e ce ne sono di meno persistenti, ma più il modello è vicino alla storia attuale, più a lungo durerà -.

Questo è vero. Ma a condizione che tu abbia effettivamente trovato quel modello e che non si sia verificato un banale adattamento. Solo la ripetibilità può dare fiducia, e il forward in una singola istanza mostrerà poco, se non altro perché il forward è solitamente peggiore del backtest. Cioè confrontare il backtest con il forward, e anche in una singola istanza, è generalmente privo di significato. A proposito, non sto insistendo sul fatto che i segmenti debbano essere "schiacciati" o "allargati". Sottolineavo che solo la pratica darà chiarezza, ma più tasti si prendono, più chiarezza verrà. E per quanto riguarda il cutoff stesso - non so quale risposta sarebbe migliore nel tuo caso, forse sarebbe meglio cutoffare anche più di quanto pensi.
 
Yuri_Evseenkov:
Suggerisci un metodo di analisi migliore.
Non ne ho ancora pensato uno).
 
Stanislav Korotky:

Per quanto mi ricordo, questo è quello che ho fatto - ho salvato il tempo del primo trade nel frame - questo è il "saldo". Di conseguenza, quando si registrano i parametri e gli indicatori di tutte le corse in un file, è facile distinguere il backtest dal forward con due date distinte. Ho salvato tutte le corse nello stesso file (aperto in OnTesterInit e chiuso in OnTesterDeinit).


È già più interessante. Ma la mia situazione è più complicata. Supponiamo che io cerchi di distinguere avanti e indietro per data. Ma avrò 20 dorsi per numero di variabili per un intervallo di storia, e uno in avanti. Dato che ho 12 segmenti, avrò un sacco di date per un anno (240 indietro +12 avanti) e cercherò di riconoscerle lì. È necessaria un'altra soluzione. Per esempio - abbiamo bisogno di aggiungere nel codice la capacità di salvare il report non totalmente per ogni esecuzione, ma quando appare qualche segnale esterno di EA. Supponiamo che l'ottimizzatore automatico che avvia tutte le esecuzioni possa scrivere alcuni dati condizionali in un file collegato. E l'Expert Advisor li legge e salva i dati rigorosamente in quei posti dove è richiesto. Per esempio, B-8-2 (tabella posteriore, 8a riga variabile, 2a colonna di esecuzione), F-3-11 (tabella anteriore, 3a riga criterio, 11a colonna di esecuzione).
 

Tutto è fatto in modo molto più semplice:

Per esempio:

C'è un EA. Ha 10 impostazioni - 10 set. L'ottimizzazione è l'essenza della scelta di uno dei dieci set. Giusto?

Eseguiamo tutte le varianti sull'intera storia e disponiamo i risultati sulla stessa scala temporale uniforme.

Voilà. Ora possiamo punzecchiare in qualsiasi punto del tempo, analizzare a sinistra di esso fino alla profondità desiderata e scegliere il set che ci piace. Questa sarà "l'ottimizzazione".

Poi guardiamo a destra di questo punto - questo sarà "avanti".

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