Arbitraggio com'è. Come e dove? Attuazione? - pagina 10
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Noioso...
Sanya. Rifacciamolo: un campo, un fazzoletto nella tasca della giacca. Tutto a posto. So che non succederà. :-) BASTA!" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sposato con me stesso.
Sanya. Ricominciamo - un campo, un fazzoletto nella tasca della giacca. Tutto a posto. So che non succederà. :-) BASTA!" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sposato con me stesso.
cosa è appena successo? Ha scritto un commento. Non c'era niente di proibito, niente pubblicità, niente propaganda. Ha descritto cos'è il free float e che non si può comprare un'azienda in borsa. E questo è stato cancellato? Per cosa? Moderatori? Credo che la parola "moderatori" derivi dalla parola "freaks".
forse era un pensiero troppo liberale
smiley
Interessante che il mio post dove ho scritto la formula per lo spread delle azioni sia stato anche cancellato
Forse era un graal ed è per questo che è stato rimosso.
Non si può mettere un graal nel dominio pubblico.
Interessante che il mio post dove ho scritto la formula per lo spread delle azioni sia stato anche cancellato
Forse era un graal ed è per questo che è stato rimosso.
Non si può mettere un graal nel dominio pubblico.
Interessante che il mio post dove ho scritto la formula per lo spread delle azioni sia stato anche cancellato
Forse era un graal ed è per questo che è stato rimosso.
Non si può mettere un graal nel dominio pubblico.
Per favore, manda per email la formula dello spread, non sapevo che fosse basata su una formula, è molto interessante.
La risposta è NO WAY!!!
Avete sentito parlare del cavo transatlantico tra New York e Londra? Questo risponde alla sua domanda. Vuoi che questi zii ti facciano entrare nella loro torta?
Lasciate che vi parli di un tipo di arbitraggio all'interno dello stesso ufficio, ma ....... L'esecuzione degli ordini lo uccide per sempre. :(
Quindi, si crea un portafoglio di valute neutrale al mercato (triangolo):
comprare EURUSD e USDJPY;
vendere EURJPY.
Il fatto che si ottiene un portafoglio neutrale è chiaro dalla formula: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY. Secondo le regole dell'aritmetica, il lato sinistro di USD si riduce e si ottiene EUR/JPY, cioè il lato sinistro è uguale a quello destro.
Ora per l'arbitraggio stesso.
1. Ask (del portafoglio) = Ask (EURUSD) * Ask (USDJPY) / Bid (EURJPY).
2. Offerta (portafoglio) = Offerta (EURUSD) * Offerta (USDJPY) / Richiesta (EURJPY).
Le fluttuazioni del prezzo di questo portafoglio si verificano intorno a 1,0, a quel Ask fluttua, di regola, sopra 1,0, e Bid - sotto 1,0. Ma durante il giorno ci sono fluttuazioni a breve termine quando Ask scende sotto 1.0 e dopo un po' Bid sale sopra 1.0 !!! Arbitraggio classico, con separazione per il tempo di entrata e uscita dal commercio. Cioè, quando il prezzo Ask scende sotto 1,0 - compriamo il portafoglio, quando il Bid sale sopra 1,0 - chiudiamo il portafoglio. Questo è un commercio senza rischio, poiché il portafoglio è neutrale. Significa che se una valuta si muove, le altre compenseranno questo movimento.
Non date il santo ai cani, né le perle spirituali ai porci, per non calpestarle sotto i loro piedi, e voltarsi di nuovo e strapparvi
La risposta è NO WAY!!!
Avete sentito parlare del cavo transatlantico tra New York e Londra? Questo risponde alla sua domanda. Vuoi che questi zii ti facciano entrare nella loro torta?
Lasciate che vi parli di un tipo di arbitraggio all'interno dello stesso ufficio, ma ....... L'esecuzione degli ordini lo uccide per sempre. :(
Quindi, si crea un portafoglio di valute neutrale al mercato (triangolo):
comprare EURUSD e USDJPY;
vendere EURJPY.
Il fatto che si ottiene un portafoglio neutro è chiaro dalla formula: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY. Secondo le regole dell'aritmetica, il lato sinistro di USD si riduce e si ottiene EUR/JPY, cioè il lato sinistro è uguale a quello destro.
Ora per l'arbitraggio stesso.
1. Ask (del portafoglio) = Ask (EURUSD) * Ask (USDJPY) / Bid (EURJPY).
2. Offerta (portafoglio) = Offerta (EURUSD) * Offerta (USDJPY) / Richiesta (EURJPY).
Le fluttuazioni del prezzo di questo portafoglio si verificano intorno a 1,0, a quel Ask fluttua, di regola, sopra 1,0, e Bid - sotto 1,0. Ma durante il giorno ci sono fluttuazioni a breve termine quando Ask scende sotto 1.0 e dopo qualche tempo Bid sale sopra 1.0!!! Arbitraggio classico, con separazione per il tempo di entrata e uscita dal commercio. Cioè, quando il prezzo Ask scende sotto 1,0 - compriamo il portafoglio, quando il Bid sale sopra 1,0 - chiudiamo il portafoglio. Questo è un commercio senza rischio, poiché il portafoglio è neutrale. Vale a dire, se una moneta si incendia, le altre compenseranno questo incendio.
Se si rifiuta l'affermazione di qualcun altro, allora è meglio fare un'argomentazione, per non essere un chiacchierone.
Questo argomento è già stato masticato fino al midollo.
http://forum.mql4.com/ru/44710 Da qui in poi