Arbitraggio com'è. Come e dove? Attuazione? - pagina 7
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
L'ho provato per la prima volta nel 2010 (fast slow DC). Questo sistema ha funzionato per me circa un mese, il mio partner circa 2-3 mesi (ha iniziato prima). Non avevo 100 sterline sul mio conto)
E l'interscambio solo quest'anno. La fine dell'anno scorso. )
Com'è?
) funziona. )
ZS: non su fore o foundation.
Non ho detto nulla sul trading Forex nello specifico. Finora è un'utopia. Intendevo il commercio di azioni. Anche con una certa leva - qual è la leva massima che danno? Tre? )) E come sappiamo tutto è fissato all'interno di una borsa - lo stesso arbitraggio. Ma stiamo parlando di arbitraggio TRA le borse. Questo è un po' diverso... Ecco perché chiedo - forse qualcuno ha fatto qualcosa del genere? E se sì, come? Non solo teoria, ma pratica. Si può supporre qualsiasi cosa. Come dice il proverbio, "non temere, ma fai".
...............
Sull'argomento, potete guardare qui http://megatrader.org/ru/poleznaja-informacija/4-arbitrazh-na-foreks.
E nella scheda completa "informazioni utili".
L'opzione tra i DT è stata addebitata per la raccolta di dati e la costruzione di grafici in modalità online non c'erano queste belle condizioni per l'inserimento di immagini... in due campagne stavo raccogliendo dati lì su qualche altra opzione.... non c'erano ingressi come sono stati descritti. Di conseguenza, il mese di prova è finito. Le belle immagini non si adattavano al download in tempo reale. Nessuna voglia di comprare un pig in a poke per 500. Scriverò loro per prolungare il periodo di prova.
Chiedo ai moderatori di non considerarla una pubblicità.
L'ho provato per la prima volta nel 2010 (fast slow DC). Questo sistema ha funzionato per me circa un mese, il mio partner circa 2-3 mesi (ha iniziato prima). Non avevo 100 sterline sul mio conto)
E l'interscambio solo quest'anno. La fine dell'anno scorso. )
Capisco. Voglio dare un'occhiata io stesso all'interscambio. Non lo so ancora.
schemi...
Commercializziamo l'arbitraggio del calendario sul CME tramite il trader CQG.
...................................
:-)
Sanyok, circa 5 quando eri nel quartetto interessato all'arbitraggio tra i DC.
Che diavolo c'entra DC? )) In realtà la domanda riguardava l'interscambio
............................................................
Non vedo la differenza... :-)
Controlla il mio link per informazioni. Forse qualcosa funzionerà nel frattempo. Andiamo all'interscambio...
Si chiama arbitraggio.
potrebbe anche essere in grado di scaricare qualcosa di utile per il test. Propongo di condividere qui le informazioni per non moltiplicare i rami di un solo tipo.
.........
Capisco. Voglio dare un'occhiata io stesso all'interscambio. Non so
schemi...
Commercializziamo l'arbitraggio del calendario sul CME attraverso il trader CQG.
DC è un livello. E i principi del suo funzionamento sono un po' diversi. Infatti, BC è quello che vogliamo provare. Cioè essere virtualmente l'AC stesso)). L'unica eccezione è che non abbiamo altri clienti. Ma chi ci impedisce di includerli?
Non stavo parlando specificamente del trading sul Forex. Finora, questa è un'utopia. Intendevo il commercio di azioni. Anche con una leva - qual è la leva massima che danno? Tre? )) E come sappiamo tutto è fissato all'interno di una borsa - lo stesso arbitraggio. Ma stiamo parlando di arbitraggio TRA le borse. Questo è un po' diverso... Ecco perché chiedo - forse qualcuno ha fatto qualcosa del genere? E se sì, come? Non solo teoria, ma pratica. Si può supporre qualsiasi cosa. Come dice il proverbio: "Non temere, non fare.
Ho avuto un'esperienza di arbitraggio tra le borse sui futures UAH/bucks a febbraio. Sul locale di Mosca "Junta kaput..." e ha spinto il prezzo a 32, mentre i patrioti sulla borsa Ukr ci hanno lasciato comprare a 27, quasi il 20%. Alla scadenza di marzo, i prezzi si sono quasi livellati, quindi questo è il profitto.
Il problema dell'arbitraggio interscambio è che bisogna trovare un bene comune. MICEX ha futures su Eurobucks e anche Chicago li ha, ma lo spread è così piccolo che non c'è bisogno di comprare.
A proposito, c'è un Yandex, sul MICEX e nel Nasdaq, dove è possibile confrontare le quotazioni.
Nel complesso, mi piace di più l'arbitraggio temporale. Un futures su un indice azionario lontano vale di solito più di uno vicino, se non è il caso = un vicino vende un lontano vende.
O classico, portafoglio indicizzato comprare e vendere azioni.
Cos'è l'arbitraggio?
La variante classica è l'arbitraggio tra scambi. Per esempio, nello scambio A avete n unità di valuta, diciamo Euro/Dollaro, in vendita al tasso di 1,12600. Allo stesso tempo sul cambio B abbiamo la stessa quantità di valuta da comprare al tasso di 1,12700. Supponiamo che io sia un broker e che abbia accesso a queste quotazioni in un certo momento. Cosa devo fare per guadagnare su questa differenza? Devo comprare euro per dollari sul cambio A e vendere quegli euro per dollari sul cambio B. Come risultato, guadagno 10 punti su quattro cifre. In generale, è lo stesso che era e probabilmente è fatto dai broker nelle sale di trading delle borse di tutto il mondo.
Ma il trasferimento di denaro dalla banca di un paese all'altro richiede molto tempo. Non hai quasi il tempo di prendere un'offerta finché è calda. In altre parole devo avere un conto di transito, che è presente sulla borsa A, e sulla borsa B (bene non correre il denaro da banca a banca - per una frazione di secondo è improbabile). Quello che offriamo nella società di intermediazione fantasia e altre cucine Forex - non che - la situazione descritta sopra non si vedrà mai nel mercato, e non tutte le società di intermediazione fare. Sul Mosbirch? Sembra che anche lì non vedrete una situazione simile.
Conoscitori, consigliate come implementare una cosa del genere? Forse qualcuno ha già fatto qualcosa di simile? La teoria e gli argomenti sono certamente buoni, ma io sono interessato al lato pratico della questione. Schemi di attuazione - preferibilmente non attraverso un terzo / società di intermediazione. Con le nostre forze. Cioè, io - solo un mortale va, ottenere due conti di intermediazione presso le banche A e B, fare questo, quello e in avanti ... ))
Forse si fa usando futures/opzioni o qualcos'altro... Preferibilmente senza licenze )) Se vuoi sapere qualcosa che non è per cerchi ristretti - aspetto una risposta in un messaggio privato! Grazie in anticipo!
Le banche non lavorano con i numeri frazionari e nemmeno i trasferimenti internazionali. Solo con numeri interi, su trasferimenti di 10 o più, e su un trasferimento swift interbancario, la tassa costerà 10 volte tanto quanto chiudete i vostri 10 punti. I conti bancari esteri sono usati come conti di risparmio, non come una pista dove si annusano soldi qua e là.
Nei trasferimenti nazionali, i numeri frazionari fino a 2 cifre, dopo il punto, sono usati per i cambiavalute, i negozi e altri servizi.
Negli scambi, dal 4 in su, in generale, gli scambi si fissano un buffer con cui preferiscono scambiare, almeno 5, almeno 10 caratteri dopo il punto. Ma quando il profitto raggiunge il livello di uscita, la resistenza si attiva, e il livello di uscita è pari a 0,0099 punti.
Come implementare! Per farlo, bisogna pensare in modo logico, strategico e geometrico.