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Ora, infatti, il 51% delle posizioni vincenti, complimenti a voi!
questo è dal rapporto del sistema
Non è che per misurare qualcosa ... Questo sistema funziona dal 2006 ... Ma non è pipsovchnyj e il risultato è considerato solo nel calcolo annuale
% dovrebbe essere così 50-52% di longs + e 50-52% di shorts + e come risultato % media del totale 50-52% .E per numero longs e shorts non dovrebbe differire più di 1-3%
Su H4 dall'inizio di marzo 2005 ad oggi, non è possibile uguagliare short e long a TP=SL=500pp:
Barre nel test 16384
Zecche modellate 32666
Qualità della modellazione n/a
Errori di grafici non corrispondenti 0
Deposito iniziale 100000.00
Diffusione della corrente (13)
Utile netto totale 1213675.26
Utile lordo 2858979.97
Perdita lorda -1645304.71
Fattore di profitto 1,74
Payoff previsto 78,49
Prelievo assoluto 71909.63
Dispersione massima 260827,42 (26,40%)
Prelievo relativo 75,49% (86505,96)
Totale scambi 15463
Posizioni corte (vinto %) 7138 (48,21%)
Posizioni lunghe (% vinte) 8325 (47,20%)
Operazioni con profitto (% del totale) 7370 (47,66%)
Operazioni in perdita (% del totale) 8093 (52,34%)
Il più grande
commercio di profitto 510.89
commercio in perdita -505.41
Media
commercio di profitto 387.92
commercio in perdita -203.30
Massimo
vittorie consecutive (profitto in denaro) 843 (424700.69)
perdite consecutive (perdita in denaro) 403 (-47555.37)
Massima
profitto consecutivo (conteggio delle vittorie) 424700.69 (843)
perdita consecutiva (conteggio delle perdite) -96545.89 (239)
Media
vittorie consecutive 36
perdite consecutive 40
Su H4 dall'inizio di marzo 2005 ad oggi, non riesce nemmeno a pareggiare short e long a TP=SL=500pp:
Yusuf. Non c'è bisogno di equipararli. Questo sistema non funziona secondo questo principio, ma identificando la direzione del mercato. Se la direzione è ascendente, allora prevalgono i long, se discendente - gli short. La tendenza del mercato non era necessariamente 50 long/50 short durante questo periodo di tempo. Significa che il rapporto tra posizioni lunghe e corte non era 50/50.
Dovete cercare la fedeltà nelle vostre iscrizioni. Ne hai molti in più. Puoi vedere che il mercato è chiaramente in un pullback, ma tu continui ad aprire posizioni. Dovresti aspettarti un'inversione nella direzione della tendenza dopo un pullback, piuttosto che la semplice media.
Inoltre - non avete bisogno di un'altalena. Non chiudete una posizione aperta con un segnale opposto (chiudete tutto ciò che è in più della metà del volume e portatelo a Breakeven, tutto ciò che è in meno, se avete aperto una posizione opposta - lasciatelo rimanere nel vassoio fino ad uno stop - qualcosa prenderà uno stop e il resto può trasformarsi in guadagni)
% dovrebbe essere 50-52% di longs + e 50-52% di shorts + e di conseguenza la media % del totale 50-52% .Anche per numero longs e shorts non dovrebbe differire più di 1-3%
"Il % dovrebbe essere..." -- Stronzate... Quella percentuale di longs/shorts non deve niente a nessuno.
Infatti, il sistema può essere basato solo sui long o solo sugli short, cioè la percentuale long / short può essere 100 / 0 o 0 / 100.
Fondamentalmente, questo rapporto non significa nulla.
Yusuf. Non c'è bisogno di equipararli. Questo sistema non funziona su questo principio, ma sull'identificazione della direzione del mercato. Se la direzione è al rialzo, allora prevalgono i long, se al ribasso - gli short. La tendenza del mercato non era necessariamente 50 long/50 short durante questo periodo di tempo. Significa che il rapporto tra posizioni lunghe e corte non era 50/50.
Dovete cercare la fedeltà nelle vostre iscrizioni. Ne hai molti in più. Puoi vedere che il mercato è chiaramente in un pullback, ma tu continui ad aprire posizioni. Dovresti aspettarti un'inversione nella direzione della tendenza dopo un pullback, piuttosto che la semplice media.
Inoltre - non avete bisogno di un'altalena. Non chiudete una posizione aperta con un segnale opposto (chiudete tutto ciò che è in più della metà del volume e portatelo a Breakeven, tutto ciò che è in meno, se avete aperto una posizione opposta - lasciatelo rimanere nel vassoio fino ad uno stop - qualcosa sarà preso dallo stop, e il resto può trasformarsi in guadagni)
Artem, quindi fai un tale bot. Almeno per il bene delle immagini. Puoi farlo?
Posso farlo, naturalmente. Ma qual è il punto per me?
Per il bene del significato! :-)))
esempio di ToR.
1.Trade su m1 1000 bar alla linea di prezzo di mercato con media.
2. Le vostre opzioni.
Ben fatto. Ora, devi imparare come commentare i tuoi screenshot in modo che sia chiaro ai partecipanti, più o meno come segue:
1. Per l'inizio della sessione di venerdì 30. 07 Il mercato dell'orso è diventato rialzista, dopo che i tori hanno attaccato;
2. Nella sessione asiatica il mercato è passato di mano ripetutamente, ma nessuna delle due parti è stata in grado di rompere l'umore del mercato a piatto;
3. All'inizio della sessione europea, Leo ha preso il controllo del mercato e ha stabilito una stretta piatta fino al rilascio di importanti notizie;
4. Prima del rilascio della notizia il mercato è diventato rialzista e l'indicatore è pronto a riflettere correttamente il processo di preparazione per il rilascio della notizia sul mercato;
5. Il risultato della notizia: Bulls impulso per un forte aumento del prezzo, il prezzo di mercato P (Bears) non ha sostenuto e questo significa che il prezzo dovrebbe tornare al suo stato originale, che è accaduto successivamente, questa opportunità potrebbe essere utilizzato per aumentare l'acquisto dal prezzo alto;
6. Inoltre, gli stessi orsi hanno ottenuto che il prezzo si gestisse tranquillamente al livello del Leone alle 19:00 e il mercato è rimasto ribassista fino alla fine degli Stati Uniti e, in generale, della sessione pomeridiana;
7. Lunedì 03 08, intorno al marcatore rosso a 1-30, i Tori hanno attaccato gli Orsi e hanno preso il controllo del prezzo e il mercato è diventato rialzista.
Più o meno così. Impariamo a capire la nuova teoria del mercato con l'indicatore.