una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 134
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/*[[ Name := Author := Link := Separate Window := Yes First Color := Red First Draw Type := Line First Symbol := 217 Use Second Data := Yes Second Color := Blue Second Draw Type := Line Second Symbol := 218 ]]*/ Variables : shift(0),AccountedBars(0),FirstTime(True),i(0),swap(0),MinL(0),MaxH(0); Inputs: PeriodHerst(24),PeriodA(100),CountBars(900); Array: ArrayOne[250](0); Variables : Average(0),Deviation(0); SetLoopCount(0); If FirstTime Then Begin AccountedBars=CountBars; FirstTime=False; End; For shift = AccountedBars DownTo 0 Begin MaxH=Highest(MODE_HIGH,shift+PeriodHerst,PeriodHerst-1); MinL=Lowest(MODE_LOW,shift+PeriodHerst,PeriodHerst-1); Average=iMA(PeriodA,MODE_SMA,shift); swap=0; for i=0 to PeriodA-1 { swap=swap+pow(open[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(high[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(low[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(close[shift+i]-Average,2); }; Deviation=sqrt(swap/((PeriodA-1)*PeriodA)); //for i=100 downto 2 {ArrayOne[i]=ArrayOne[i-1];}; ArrayOne[1]=(High[MaxH]-Low[MinL])/Deviation; SetIndexValue(shift,ArrayOne[1]); swap=0; If shift< CountBars-PeriodA then {for i=1 to PeriodA {swap=swap+GetIndexValue(shift+i);};swap=swap/PeriodA;} else swap=0; SetIndexValue2(shift,swap); If shift>0 Then AccountedBars=AccountedBars-1; End;Ed ecco una spiegazione del codice e del file txt.
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PostAdded: Thu Feb 03, 2005 6:23 pm Post Title: Normalized Spread Method o Hear_st Reply with quote Modifica/cancella questo post
Già duecento anni fa il matematico Hurst studiava i processi di flusso dei fiumi ecc, la deviazione casuale dalla media era distribuita normalmente. Ora la teoria è stata estesa e ampliata per essere chiamata
processi random walk con memoria.
Beh, per quanto posso giudicare dai campioni statistici, la distribuzione cloze(shift)-cloze(shift+1) è normale, quindi il prezzo, o meglio il suo grafico, è proprio questa "passeggiata casuale con memoria".
Nei suoi lavori, Hirst ottenne una regolarità interessante, che fu poi verificata con la simulazione al computer - R/S=(t/2)^H
dove R è (max-min) per qualche periodo t
S è una pendenza standard del valore
allora R/S è il valore atteso dell'intervallo normalizzato nel periodo t
t - tempo dell'intervallo in questione
H - coefficiente di Hurst, costante per il valore dato
Poiché non conosciamo H (anche se può essere trovato sperimentalmente), ma per un intervallo di tempo costante (t-const), possiamo assumere che R/S sarà costante, o per essere più precisi, distribuito intorno a una certa legge normale media con sk = (abs((t/2)^H - (t/2)^(H-0.09)) + abs((t/2)^H - (t/2)^(H+0.09)))/2.
Quindi, supponendo che l'ipotesi di cui sopra sia vera, nel caso in cui R/S diventi più grande di una certa media, il movimento che ha causato la crescita di R/S deve piegarsi, come un pullback o viceversa se
Se R/S è inferiore alla media, la sua crescita è prevista, cioè il movimento.
Io stesso ho condotto alcuni esperimenti con questa merda, ma il risultato è zero. Anche se c'erano un paio di sfumature di cui non ho tenuto conto:
A). Stavo contando da una media fissa per il periodo, o forse avrei dovuto contare da una media mobile;
B). gli intervalli (periodo Hearst e periodo di media) sono piccoli dal punto di vista statistico, ma il mio indicatore
(Forse qualcuno lo ottimizzerà?);
C) Non ho considerato la distribuzione statistica R/S per quanto riguarda la media, se questo deve essere fatto, allora dobbiamo introdurre
funzione di ponderazione con i parametri di cui sopra;
Cioè, ha senso continuare? Ho molte idee, ma non abbastanza tempo...
RS-Herst.mql
Descrizione:
Questo è un indicatore che calcola il R/S e la sua scivolosità
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Zio
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PostAdded: Thu Feb 03, 2005 10:08 am Post title: Re: metodo dello spread normalizzato o Dick_sta. rispondere con citazione
Dimenticalo.
La fregatura è che il parametro H per i processi di quotazione è un valore fluttuante (come lo stesso spread normalizzato sullo stesso periodo). Una volta ho postato un misuratore di dimensioni frattali (H=2-dimensioni) su VIAC.
L'unica cosa per cui si può tentare di usare H-parameter è per selezionare gli strumenti che hanno memoria. Sulle valute non è una buona idea, ma sulle azioni vale la pena provare. Ma potrebbe anche essere possibile utilizzare le autocorrelazioni degli incrementi per questi scopi.
P.S. Di solito non si scrive R/S=(t/2)^H, ma R/S=C*(t/2)^H, e H si trova come coefficiente angolare della linea retta log(R/S)=H*log(t/2)+b per OLS
Se fosse costante, non sarebbe adatto agli indicatori.
Per quanto riguarda il quadro, tra il 24 e il 25 agosto il prezzo sembra continuare a muoversi lungo la linea RMS e le probabilità iniziano a scendere abbastanza bruscamente. È dovuto a un guasto, o c'è un riallineamento dei canali in corso?
È difficile da dire, forse, ma l'allarme sul fallimento dell'indicatore è arrivato proprio oggi. Di solito dopo questo tipo di guasto l'indicatore smette di funzionare.
Il canale SCO visibile è l'ultimo disegnato dall'indicatore alle 11:00 MSK. Prima c'erano altri canali.
http://forum.traders.kiev.ua/viewtopic.php?t=1310&highlight=&sid=9070cd1888daae94e2bf0605cbd63cb4
http://forum.forex.ua/viewtopic.php?p=14906&highlight=
E il libro che è stato menzionato (l'archivio è diviso in due parti):
http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=56226
http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=56228
Consiglio vivamente di leggere i link, è molto interessante.
E in generale c'è un sacco di informazioni sull'argomento di interesse su White Collar, ma è un problema trovarle.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/EURUSD30.zip
Ho bisogno di cambiare l'estensione zip in rar (secondo la ricetta di solandr). Preparato dai minuti, minuti sembrano essere vicino a quelli postati da HIDDEN ( "Test per il concorso" ), perché raccolti, come ricordo, allo stesso modo, solo da viac.ru sono andato direttamente al ragno e ha preso la storia a metà del 2004 ci. I volumi non devono essere fidati, quando mancavano sono stati aggiunti arbitrariamente, è solo che il tester non funziona con volumi zero.
L'ho testato su questa storia. Il risultato del lavoro del consulente esperto durante il periodo 01.01.2001-15.10.2004 è la perdita di -60%.
I risultati dei test dell'EA per il periodo, in cui l'EA è stato testato nel post "solandr 15.08.06 07:21" è mostrato nell'immagine qui sotto.
Le seguenti conclusioni possono essere fatte sulla base dei risultati ottenuti:
1. L'Expert Advisor attualmente disponibile è "rumore-dipendente", cioè, l'Expert Advisor mostra notevoli differenze nei risultati ottenuti da varie fonti sia in termini di profitto finale che in termini di operazioni effettuate.
2. È possibile regolare (adattarsi alla storia) non solo i parametri del sistema ma anche l'algoritmo di trading, che probabilmente può esistere anche in questo EA. I parametri dell'unico oscillatore di conferma sono stati scelti all'inizio 3 mesi fa, solo sulla base di un quadro visivo e della logica di apertura dei trade intraday, e non sono mai stati cambiati da allora. Tutti i risultati sono stati raggiunti solo modificando l'algoritmo di trading.
Probabilmente, si possono fare le seguenti ipotesi sulle ragioni che hanno portato a tali risultati. Le quotazioni da fonti diverse possono differire nell'intervallo di 3-10 pip sulle barre del periodo M30, oltre al fatto che i diversi broker hanno diversi buchi nella storia delle quotazioni. Inoltre, quando calcoliamo l'Hurst Ratio e aspettiamo che il suo valore superi la soglia di 0,5 in una o l'altra direzione per prendere una decisione riguardante un'inversione di tendenza, allora nella zona che è vicina a questo valore, questa differenza di 5-10 pips sulla barra può giocare un ruolo significativo. Naturalmente, quando il coefficiente di Hurst è lontano da questa zona, per esempio uguale a 0,8, non c'è differenza principale se è 0,81 o 0,79 (per diverse quotazioni). Pertanto, dato che questo parametro è uno di quelli chiave per l'apertura di una posizione, le sue fluttuazioni di rumore nell'area di decisione possono influenzare il risultato allo stesso modo in cui accade con tutti gli altri indicatori. Vladislav in uno dei suoi post, che non può essere trovato in questo thread ;o), ha scritto che ha testato il suo EA su diversi broker e ci sono stati casi in cui una posizione potenzialmente redditizia di un broker è stata cancellata dallo stop loss, mentre l'altro broker (-s) ha tenuto questa posizione in gioco.
Inoltre ho l'ipotesi che siccome la mia realizzazione dell'algoritmo è certamente diversa dall'algoritmo di Vladislav, allora forse il fatto di usarlo per l'ottimizzazione basata sul canale potenziale energetico minimax può in qualche modo aumentare la robustezza della strategia contro il rumore (differenze di quotazioni da diversi broker).
Finora sto solo osservando come funziona l'Expert Advisor sul conto reale. Durante 12 giorni di trading l'Expert Advisor ha fatto 5 operazioni. Per tutto questo tempo ha chiuso con un profitto dell'8,7%. Dato che un numero così piccolo di accordi è assolutamente statisticamente insignificante, non ha senso discutere questo risultato. Continuiamo questa osservazione.
In generale, ho intenzione di cambiare questo EA in modalità semi-automatica. Cioè, dotarlo della possibilità di aprire/chiudere manualmente una posizione usando il metodo di cui sopra dei punti di convergenza della somma dei gradienti a zero seguito dal controllo automatico della posizione usando l'algoritmo di trading esistente poiché può essere più redditizio secondo le mie osservazioni. Di nuovo, dobbiamo controllare e osservare. E tra un'osservazione e l'altra leggiamo il libro il cui link è stato gentilmente condiviso da Tier. Forse qualche nuova idea apparirà grazie ad essa?
Questo approccio al trading automatico è promettente e fattibile?