una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 211
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Questa è una foto interessante.
Visivamente, solo l'asimmetria del riempimento del 1° e 4° quadrante attira l'attenzione. Soprattutto i quadranti con lato 20, adiacenti all'origine delle coordinate.
Nel 2° e 3° quadrante questa asimmetria è quasi impercettibile.
E la coda sulla diagonale del 2° e 4° quadrante probabilmente non può essere considerata significativa per il trading.
IMHO. Cosa vedi qui?
Se questa domanda viene posta a tutti voi, posso aggiungere da parte mia che non vedo ancora nulla. :о(
Come si usa? Per esempio, ho uno sgarro attuale di +10 e cosa dovrei aspettarmi? La risposta "una volta, e per tutto l'anno" è variata da -35 a 35 (a occhio sul grafico). Quindi come si fa a prevedere?
PS: Beh sì, l'asimmetria, solo che temo che non aiuti. Abbiamo la stragrande maggioranza dei "disturbi" distesi nel romboide.
Sbaglio a ritenere che questi parametri siano determinati per ogni riferimento? Cioè, per ogni corrente y(i) , ci sarebbe:
Perturbazione: y(i-1)-y(i)
Risposta: y(i)- y(i+1)
È corretto? O le perturbazioni sono contate da una specie di zigzag?
Questo è corretto.
Disturbo: Open[i]-Open[i-1].
Risposta: Open[i+1]-Open[i]. dove i va in sequenza da 1 a N-1, essendo N il numero di barre nella fila. In questo caso sono state utilizzate serie di minuti di tutto l'anno. Tale effetto si osserva in misura maggiore o minore in tutti i simboli, ma è il più pronunciato sui timeframe brevi. Beh, non ho intenzione di mostrarvi cosa succede sulle zecche... Non mi crederai comunque, o uno dei due:-)
L'interpretazione è la seguente: se abbiamo visto un disturbo di +10 punti, molto probabilmente dobbiamo aspettarci un pullback di -10 punti alla prossima barra (vedi figura). Naturalmente, il pullback può essere qualsiasi, anche "dalla parte sbagliata", ma statisticamente, l'ampiezza del rollback è uguale all'ampiezza del disturbo. Gli errori non sono senili, sono ugualmente probabili e si assorbiranno a vicenda con l'aumentare del numero di scambi, ma il vantaggio statistico rimane dalla nostra parte!
Neutron, non essere avaro... non è giusto, l'ho fatto io stesso con i minuti, ma non ho zecche, ma sono terribilmente curioso...
Не ошибусь я, если предположу, что эти параметры определяются для каждого отсчета? Т.е. для каждого текущего y(i) ,будут:
Возмущение: y(i-1)- y(i)
Отклик: y(i)- y(i+1)
Правильно? Или возмущения считаются по какому ни будь зигзагу?
Tutto è corretto.
Disturbo: Open[i]-Open[i-1].
Risposta: Open[i+1]-Open[i]. dove i va in sequenza da 1 a N-1, essendo N il numero di barre della serie. In questo caso sono state utilizzate serie di minuti di tutto l'anno. Tale effetto si osserva in misura maggiore o minore in tutti i simboli, ma è il più pronunciato sui timeframe brevi. Beh, non ho intenzione di mostrarvi cosa succede sulle zecche... Non mi crederete comunque, o uno dei due:-)
L'interpretazione è la seguente: se abbiamo visto un disturbo di +10 punti, è più probabile aspettarsi un'inversione di -10 punti sulla prossima barra (vedi fig.).
Ho chiesto a Yuriy, ora chiederò all'autore, Sergey, come si usa? Per esempio, il mio disturbo attuale è +10 e cosa dovrei aspettarmi? La risposta "una volta, e per tutto l'anno" varia da -35 a 35 (a occhio sul grafico). Quindi come faccio a prevedere?
Vi ricordo che prima ottenevo delle belle immagini molto simili solo con volumi e perturbazioni. Ma non sono mai stato in grado di valutare la loro utilità
PS: sapendo che la distribuzione degli incrementi di prezzo è normale, non vedo ancora nulla di sorprendente nell'immagine...
Beh, non esattamente pari. :-))
Suppongo che l'asimmetria nel semipiano destro possa dare una differenza di qualche punto percentuale tra le probabilità di risposta positiva e negativa. Questo significa che dopo ogni candela in alto bisogna aprire in basso.
Non è chiaro se la differenza di statistiche che questa immagine riflette possa ripagare lo spread. Per non parlare dei profitti?
Neutron, non è ironia, è una domanda. Visivamente è molto difficile stimare questa differenza di statistica.
Inoltre, forse voi vedete molto più di me in questa foto. Condividi la tua valutazione.
È facile immaginare cosa succede alle zecche.
Dato che il prezzo si muove lentamente, e ticchetta velocemente, ci deve essere un'autocorrelazione negativa molto forte. E comprensibilmente: su e giù e su e giù ...
Cosa ne consegue? Dopo ogni tick verso l'alto si apre verso il basso e viceversa? :-)))
Pensavo che la foto che hai dato si riferisse al tuo t/f sintetico. Si è scoperto che si riferisce ai minuti. :-(
Ricordo la tua recente ironia sul mio indicatore, che quasi ogni minuto dà segnali di acquisto e vendita. Si scopre che anche qui non siamo molto lontani l'uno dall'altro? :-))
Sul vantaggio statistico.
Quindi, ci sono due processi concorrenti: la commissione per scambio e il profitto medio per scambio. Chiaramente, il secondo deve essere maggiore del primo. Il profitto statistico medio di ogni trade può essere facilmente stimato moltiplicando il FAC nel TF selezionato per la volatilità dello strumento. Se questo prodotto è maggiore dello spread - siamo fortunati!
Puoi formulare questa frase senza la parola "se"?
PS: voglio dire che quel criterio sarà attivato ogni tanto...o, in un tick....o su questo...