una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 218
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Меня интересует, увы, даже не число, а функция. Именно, зависимость вероятности успешной сделки от тейкпрофита и значение стоплосса, который при этом должен использоваться.
Но можно, в первом приближении, зафиксировать допустимый минимум вероятности успеха, при котором советник открывает позицию, и тогда просто искать уровень тейкпрофита, то есть минимальное изменение цены в нужном направлении при заданной вероятности.
Il metodo di enumerare i parametri e osservare il risultato, altrimenti c'è un'alta probabilità di impantanarsi nell'analisi (la soluzione spesso non è garantita). Ma preparatevi ad essere accusati di "sovraottimizzare" il sistema.
Sì, l'analitica pura è il sogno fiabesco del mio periodo scientifico. In questo caso - semplicemente impossibile a causa della mancanza di una formazione adeguata. Ecco perché rimane solo l'elaborazione dei risultati degli esperimenti numerici sulla storia. In realtà su una corretta affermazione di un problema in questi esperimenti ho chiesto.
Bene, se non ci sono osservazioni da programmare, che ho dichiarato qui: Yurixx 12.01.07 18:41, allora cercherò di implementarlo.
E le accuse di "sovraottimizzazione" mi preoccupano poco. C'è solo un giudice obiettivo, il forex, e darà il giudizio finale. Inoltre, nella formulazione proposta dei parametri è praticamente assente. Se la coppia (BL,BR) permette di dividere l'intera gamma di valori in tre sottocampi come formulato da Neutron , allora per un dato valore di TP abbiamo solo bisogno di costruire una funzione di probabilità di un ingresso di successo sopra questa gamma di valori. Se non permette di farlo, allora cestinatelo e ricominciate tutto da capo.
Usare un tester integrato, soprattutto in questa fase, non mi sembra molto utile e scomodo.
Ho scritto il mio gestore che costruisce un array appropriato di risultati su una data storia.
Poi, ordinandolo per un indicatore, facendo una selezione corrispondente e ordinandolo per valori del secondo indicatore, ottengo un array di dati per il quadrato elementare dalla gamma di valori. E poi posso fare quello che voglio: posso dare loro pesi +1 e -1, disegnare una distribuzione di risultati (cioè le variazioni di prezzo ottenute da ogni input), ordinare questi risultati in ordine decrescente e ottenere la probabilità per un dato valore di variazione di prezzo, ecc.
A questo punto ho un problema con il descreening dell'area dei valori. Essendo ridotto a un quadrato con lato [-1,1], può essere diviso in celle con lato S=0,1 o S=0,01. Nel primo caso abbiamo 400 celle, e nel secondo caso abbiamo 40000 celle. La precisione della rappresentazione superficiale sembra crescere, ma l'affidabilità statistica dei valori di probabilità, come è evidente, cade radicalmente. Processi concorrenti.
Come determinare la dimensione ottimale della cella?
L'archivio si è rivelato rotto (dice che il file è danneggiato), quindi la ricerca continua, se trovate il link prima di me potete anche dirmi cosa c'è...
Come determinare la dimensione ottimale della cella?
Forse le pagine 81-84 di Bulashev possono aiutare a risolvere questo problema?
A questo punto ho un problema con il descreening dell'area dei valori. Poiché è ridotto a un quadrato con lato [-1,1], può essere diviso in celle con lato S=0,1 o S=0,01. Il primo caso dà 400 celle, il secondo 40000. La precisione della rappresentazione della superficie sembra aumentare, ma l'affidabilità statistica dei valori di probabilità, come è evidente, cade radicalmente. Processi concorrenti.
Come determinare la dimensione ottimale della cella?
L'ampiezza relativa delle fluttuazioni di un valore casuale (pseudo-casuale) stimato dA/A è definita come:
dA/A=1/SQRT(n), dove n è il numero di eventi.
Una grandezza relativa accettabile delle fluttuazioni è stimata dalle condizioni limite specifiche, ma un valore inferiore al 10% può essere considerato soddisfacente, dove n>100. Così, la dimensione di una cella unitaria è scelta dalla condizione di un numero sufficiente (n>100) di eventi in essa. Naturalmente, lo stesso numero di eventi non si verificherà su tutte le parti dell'area che ci interessa. In questo caso, dobbiamo fare un compromesso noto, che sarà una maggiore precisione nella zona centrale e non abbastanza nella sua periferia.
http://www.filefactory.com/file/733226/
PS: Quanto tempo rimarrà in giro, non lo so.
Ma non posso scaricare dalle fabbriche di file, manda...
grasn se puoi caricare qui
http://zalil.ru/
Solo che dovrà essere diviso in più volumi...
grasn se puoi caricarlo qui
http://zalil.ru/
Solo che dovrà essere diviso in più volumi...
Ci deve essere qualcosa di sbagliato nel download.
Farò un tentativo...
PS: Meno male che ho un traffico illimitato... :o)
Se il file di factoring ti manda, probabilmente dice qualcosa come "nessuno slot disponibile". In questo caso devi solo aspettare un po' e riprovare. O semplicemente scaricarlo la mattina quando Mosca non è ancora sveglia - allora tutto viene scaricato la prima volta. Perché torturare una persona dividendola in più volumi?
Ma se hai un IP dinamico e ti dice che hai esaurito il limite gratuito di 1Gb, allora hai davvero una sola opzione - "First come, first served", cioè, scarica al mattino. Nel mio caso con un IP statico posso scaricare 1Gb garantito ogni giorno senza dovermi alzare particolarmente presto.