una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 209
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...Gli argomenti di cui sopra, per me (sottolineo che per me) non provano l'assenza di tendenze in quanto tali, ma convincono solo della conoscenza limitata della Natura. (un po' filosofico :o) Qualsiasi modifica dell'autocorrelazione stima solo una correlazione condizionata tra i campioni, e questo dato da solo non indica ancora, ovviamente, la presenza o l'assenza di una tendenza.
Ti sbagli!
Un trend può essere definito come l'eccesso del numero di salti di prezzo co-direzionali, rispetto ai salti multi-direzionali. Altrimenti, se si sottrae la somma di tutti i salti di prezzo contro-direzionali dalla somma dei salti co-direzionali e si porta la differenza ottenuta alla somma totale di tutti i salti, allora il numero ottenuto sarà, per definizione, compreso tra -1 e 1. Se il valore è vicino a 1, allora possiamo parlare di un movimento di prezzo prevalentemente diretto. Se è vicino a -1, indicherà la natura contro direzionale della serie. Se è uguale a zero, il processo è di natura casuale.
Sergey, questa definizione di tendenza le ricorda qualcosa? Proprio così! Ecco come viene definito il coefficiente di autocorrelazione:
r=SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i])}/SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i]-Open[i-1])}, o
r=SUM{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i]))}/N, dove N è il numero totale di salti, sign è il numero sign. Oppure raggruppando i termini sotto il segno della somma al numeratore:
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N, dove n+ è il numero di salti co-direzionali, n- il numero di salti di prezzo contro-direzionali.
Così, il coefficiente di autocorrelazione, dice precisamente se una tendenza deterministica è presente o no. L'ultimo punto è molto importante perché una tendenza può essere stocastica. E non dovrebbe esserci modo di rilevarlo in natura. Altrimenti, tutto l'esile edificio dell'immagine del mondo crollerà:-) Sto parlando di una violazione della causalità. Non siamo fantasisti e malati che cercherebbero di violare qualsiasi legge della natura...
Sì!
È troppo presto per ricavare un criterio per individuare una tendenza deterministica. Abbiamo bisogno di costruire un quadro olistico e, se possibile, internamente non contraddittorio della formazione dei prezzi, solo allora saranno chiari i modi per costruire un modello predittivo ottimale.
Per esempio:
1. Il mercato si muove in modo tale da fornire la massima liquidità. Cioè il prezzo va al posto dove il numero massimo di partecipanti è pronto a scambiare. Per esempio SL - anche il trading e le escursioni per le fermate sono una delle caratteristiche principali del mercato per fornire la massima liquidità. L'obiettivo principale del mercato è quello di fornire il massimo numero di commercianti disponibili.
2. Nei mercati a somma zero il prezzo si muove in modo da compensare i profitti di alcuni con le perdite di altri. Un esempio approssimativo: il profitto dei demolitori in caso di fortuna è composto dalle perdite dei demolitori. Pertanto, in tempi di forti movimenti ci sono di solito due idee di trading opposte (anche se possono combinare un certo numero di altre). Il prezzo è guidato da un conflitto di metodi/idee di trading. A lungo termine, questi metodi si compensano a vicenda.
Vento del Nord Se non l'hai capito o l'hai capito da solo, perché difendere così tanto il metodo? :)))
Ancora conclusioni affrettate.
Tenete presente che non ho detto da nessuna parte che non capisco esattamente cosa hanno fatto e come l'hanno fatto, cioè quali tecniche matematiche sono state utilizzate. Ho solo detto che non ho capito l'interpretazione dei risultati, che è tutta un'altra cosa.
Non potrei essere più d'accordo. È ancora un approccio microscopico. Anche se si integra l'intero processo all'interno di una candela, formando le candele in base al tempo medio di mantenimento della posizione o qualsiasi altra cosa, così facendo ci si sta semplicemente muovendo verso un altro livello frattale. Dal mio punto di vista, questo approccio è buono per le valutazioni dei modelli ma non per l'analisi dinamica del mercato. Io ci vedo due svantaggi. 1. Lo stocastico di processo è nascosto all'interno della candela e quindi non può essere una fonte di informazione. Mentre le misurazioni effettive di quelle macro variabili che possono descrivere le condizioni del mercato dovrebbero basarsi dinamicamente su questa stocasticità. 2. Modellando i candelieri in questo modo si sta imponendo un certo periodo al mercato. Ma lei stesso ha affermato che lo spettro non ha componenti stazionarie. Quindi tali candele non illumineranno nulla e al mercato non piacerà. :-))
Sì, questo è un approccio microscopico. Ma forse insieme organizziamo uno spostamento marginale verso una visione macroscopica del mercato...
Sul primo punto: non ho parlato di un meccanismo decisionale per l'ingresso nel mercato. Naturalmente, per prendere la decisione di aprire una posizione analizzo ogni TIC di prezzo all'interno della barra sintetica corrente. Quindi, il "processo stocastico non è nascosto dentro una candela".
Sul secondo punto sono d'accordo.
Neutron
È troppo presto per derivare un criterio per rilevare una tendenza deterministica. Abbiamo bisogno di costruire un quadro coerente e, se possibile, internamente coerente della formazione dei prezzi, solo allora sarà chiaro come costruire un modello predittivo ottimale.
Per esempio:
1. Il mercato si muove in modo tale da fornire la massima liquidità. Cioè il prezzo va al posto dove il numero massimo di partecipanti è pronto a scambiare. Per esempio SL - anche il trading e le escursioni per le fermate sono una delle caratteristiche principali del mercato per fornire la massima liquidità. L'obiettivo principale del mercato è quello di fornire il massimo numero di commercianti disponibili.
2. Nei mercati a somma zero il prezzo si muove in modo da compensare i profitti di alcuni con le perdite di altri. Un esempio approssimativo: il profitto dei demolitori in caso di fortuna è composto dalle perdite dei demolitori. Pertanto, in tempi di forti movimenti ci sono di solito due idee di trading opposte (anche se possono combinare un certo numero di altre). Il prezzo è guidato da un conflitto di metodi/idee di trading. A lungo termine, questi metodi si bilanciano a vicenda.
Come giustamente notato da grans, la funzione iniziale può essere decomposta in diversi modi. La questione di quale metodo sia migliore è uno dei problemi più significativi. In particolare, la velocità e la precisione della soluzione risultante dipendono direttamente da essa.
Non so quale sia il modo migliore. La variante che propongo è trattata in articoli scientifici sull'argomento.
...
Grazie per il link. E l'argomento è interessante.
Non capisco perché la gente sia così strana lì. Il filo delle monete è stato affogato nel flubber. Perché?
Sembra che l'argomento non interessi a molte persone, ma che vogliano solo grattarsi la lingua.
...
Ho pensato a lungo a come formulare la risposta in modo più preciso, e credo di aver trovato questo. :)
Per esempio qui, il forum come mezzo di programma di supporto tecnico, impone caratteristiche al contingente. Così come il motore ascetico del forum contribuisce anche allo stesso. C'è un forum di DT dove il 95% dei visitatori indovina "Dove pensi che andrà il prezzo? Quando si annoiano a indovinare, cominciano a guardarsi intorno e si irritano quando non capiscono qualcosa. Come ho notato, anche questo argomento è sopravvissuto a un paio di incursioni di questo tipo.
Vento del Nord non sembra lungo in questo thread e quindi mi permetto di darvi consigli, Alex Niroba qui più campione di questo tipo di conversazione che ora si sta conducendo con lui. "Ha dimostrato tutto a se stesso" non dimostrargli niente, non farlo, stai sporcando il thread inutilmente, è successo a tutti noi più di una volta... Questo è uno di quei casi in cui è meglio rimanere in silenzio.
North Wind sembra che tu non sia molto presente in questo thread ed è per questo che mi prendo la libertà di darti qualche consiglio, Alex Niroba qui è il campione di questo tipo di conversazioni che stai avendo con lui ora. "Ha dimostrato tutto a se stesso" non provate nulla a lui o state sporcando il thread, è successo a tutti noi più di una volta... Questo è uno di quei casi in cui è meglio rimanere in silenzio.
OK. Detto questo, lo terrò a mente.
Come grans ha giustamente sottolineato, la funzione originale può essere decomposta in diversi modi. La questione di quale metodo sia migliore è uno dei problemi più importanti. In particolare, la velocità e la precisione della soluzione dipendono direttamente da essa.
Non so quale sia il modo migliore. La variante che propongo è trattata in articoli scientifici sull'argomento.
I requisiti per il modello: deve derivare logicamente i livelli di entrata specifici, gli obiettivi, le regole di sl e/o di posizione. Il modello multifattoriale che hai citato è descritto altrove, ma è di interesse solo teorico, perché non ha le conclusioni di cui sopra necessarie per il trading. E per dirla semplicemente, ci sono così tanti fattori e cambiano così spesso che è impossibile prevedere qualcosa (nel senso giusto) con questo modello.
Il modello che ho cercato di descrivere si basa sul sentimento e cerca di trovare punti discreti di tempo, quando ci sono pochi fattori di base e gli altri diventano rumore in questo modello. Ecco un altro esempio approssimativo: quando viene negoziato un breakdown, le principali idee di trading sono legate ad esso e alla controride, mentre i trade eseguiti a causa di altre considerazioni possono essere ragionevolmente considerati come rumore con MO=0. Questo modello permette di stimare numericamente le zone in cui questo o quel gruppo guiderà il prezzo in una certa direzione e trovare segni di connessione tempestiva al gruppo necessario e definire numericamente gli obiettivi e il sistema sl.
...Приведенные аргументы, для меня (подчеркиваю, что именно для меня) совсем не доказывают отсутствие трендов как таковых, а лишь убеждают в ограниченности знаний о Природе. (немного философски получилось :о)
Любая модификация автокорреляции оценивает лишь условную взаимосвязь между отсчетами, а эта цифра сама по себе, конечно, еще не говорит о наличии или отсутствии тренда.
Ti sbagli!
Un trend può essere definito come l'eccesso del numero di salti di prezzo co-direzionali rispetto a quelli contro-direzionali. Altrimenti, se si sottrae la somma di tutti i salti di prezzo contro-direzionali dalla somma dei salti co-direzionali e si porta la differenza risultante alla somma totale di tutti i salti, il numero risultante si troverà, per definizione, nell'intervallo da -1 a 1. Se il valore è vicino a 1, allora possiamo parlare di un movimento di prezzo prevalentemente direzionale. Se è vicino a -1, indicherà la natura contro direzionale della serie. Se è zero, il processo è di natura casuale.
Sergey, questa definizione di tendenza le ricorda qualcosa? Proprio così! Ecco come viene definito il coefficiente di autocorrelazione:
r=SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i])}/SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i]-Open[i-1])}, o
r=SUM{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i]))}/N, dove N è il numero totale di salti, sign è il numero sign. Oppure raggruppando i termini sotto il segno della somma al numeratore:
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N, dove n+ è il numero di salti co-direzionali, n- il numero di salti di prezzo contro-direzionali.
Così, il coefficiente di autocorrelazione, dice precisamente se una tendenza deterministica è presente o no. L'ultimo punto è molto importante perché una tendenza può essere stocastica. E non dovrebbe esserci modo di rilevarlo in natura. Altrimenti, tutto l'esile edificio dell'immagine del mondo crollerà:-) Sto parlando di una violazione della causalità. Non siamo fantasisti o malati che cercherebbero di violare qualsiasi legge della natura...
Sergey, sei incredibilmente flessibile (o non capisco niente)! Prima hai scritto testualmente: "Non è sicuramente una tendenza, data la sua assenza...", e ti sei convinto di questo prima, e con questo post hai confutato l'affermazione precedente e ampliato la mia. Può darsi che io non abbia ancora capito bene dove sia e dove non sia.
In generale sono d'accordo, se si sceglie proprio una definizione di tendenza come "conteggio delle deviazioni multidirezionali" e si modifica il calcolo dell'autocorrelazione, cioè sostituendo y(i) e y(i+1) con le loro rispettive differenze si può arrivare alla sua stima.
La mia comprensione dell'autocorrelazione (di seguito denominata AC), derivata principalmente dal DSP, è leggermente diversa. AC, rivelando la struttura interna del segnale, dà solo un valore quantitativo e inoltre relativo dell'interrelazione dei campioni, ma in generale non è piccolo. E AK da solo non sarà sufficiente, sarà ancora necessario un ulteriore criterio, per esempio: quante transizioni ci devono essere, quanti valori maggiori di 0,5 devono essere, per riconoscere la presenza di una tendenza.