una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 82
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Non pensate di essere troppo presi dalla condizione SCR23>SCO. ....
.........
IMHO
Sì, ho detto tempo fa che questa condizione è strana, e francamente non ho trovato dove Vladislav ne ha parlato, anche se forse ho cercato male? Penso che abbia detto così
A proposito, ho commentato molto tempo fa. E tutte le foto che ho mostrato erano senza questa condizione.
.... ignorando del tutto l'esistenza e la dimostrabilità del teorema del limite centrale della statistica - qualsiasi distribuzione convergente (il che significa che l'area sotto la curva di distribuzione è finita - più strettamente: l'integrale non sé converge) converge alla normale con l'aumento dei gradi di libertà. Quindi non ti interessa molto la forma della curva per stimare l'area - è sufficiente che il numero sia finito - poi le stime possono essere applicate.
Ha approssimato la curva di distribuzione con la serie di Taylor, poi l'ha integrata e ha guardato se l'integrale converge o no, insomma, più in là nel bosco più legna da ardere.
Non pensate che vi stiate fissando troppo sulla condizione RMS23>SCO. Questo è essenzialmente solo un criterio di convergenza, e la convergenza da sola non può essere né una condizione di identificazione del canale, né una condizione di punto di ribaltamento.
Inoltre, l'algoritmo di selezione dei canali che è stato studiato qui per diverse pagine presuppone che il ricalcolo sia eseguito su ogni nuova barra. Il risultato, come avete visto tutti, è che i canali galleggiano. Così si scopre che stai applicando il criterio RMS23>RMSCO ogni volta agli altri canali. Ma allo stesso tempo li confronti tra loro. Penso che questo sia solo un esempio di ottimizzazione non molto corretta. Sappiamo tutti che qualunque pezzo di storia prendiamo, possiamo sempre trovare dei parametri per i quali anche un cattivo EA sarà redditizio.
Sembra, ma dobbiamo guardarlo da tutti i lati. È solo che un percorso frontale così semplice è meno laborioso, un algoritmo alternativo si è già formato nella mia mente, ma la sola idea di iniziare ad implementarlo mi spaventa con la complessità dell'algoritmo :)
Fin qui, ecco il calcolo dell'energia cinetica. I prossimi sono Potential e Hamilton Friction, poi vedremo. Naturalmente c'è anche il controllo della parabola di Solandr, ma tutte queste cose sono tecnicamente semplici. Quando avrò esaurito le varianti semplici, passerò a quelle complesse.
... La convergenza di per sé non può essere né una condizione di identificazione del canale né una condizione di determinazione dei punti di ribaltamento.
Inoltre, l'algoritmo di selezione dei canali che è stato esplorato qui per diverse pagine presuppone che il ricalcolo sia fatto ad ogni nuova barra. Il risultato, come avete visto tutti, è che i canali galleggiano. Così si scopre che stai applicando il criterio RMS23>RMSCO ogni volta agli altri canali. Ma allo stesso tempo li confronti tra loro. Penso che questo sia solo un esempio di ottimizzazione non molto corretta...
La questione è se i canali sono oggetti reali. Se lo sono (è quello che sono incline a credere finora), allora l'instabilità delle caratteristiche nel tempo prova solo che non esiste un'invariante tra queste caratteristiche. Il tuo algoritmo, esplicitamente o implicitamente, presuppone che in ogni momento il mercato possa essere descritto da un numero fisso di parametri (3-4 canali) e che questi debbano essere ricalcolati solo in caso di un'evidente incoerenza (rottura). Se in quel momento, per esempio, esistono 5 canali nel mercato, non prendere in considerazione uno di essi porterà a una stima errata delle probabilità. Per quanto riguarda la "famigerata" :) condizione RMS23>RMS, sembra troppo rigida. E non si tratta di volere più canali (per i giochi intraday, per esempio), ma si tratta della suddetta possibilità di perdere un oggetto reale.
E cosa hai scelto come carica (massa per il campo gravitazionale, carica elettrica per il campo elettrico, ecc. La velocità, credo, è il rapporto tra la differenza di prezzo tra l'inizio e la fine del canale e la sua lunghezza, anche se non è affatto univoca.
E cosa hai scelto come carica (massa per il campo gravitazionale, carica elettrica per il campo elettrico, ecc.) quando hai calcolato l'energia cinetica del prezzo (o l'energia di ciò che è mostrato nel grafico). La velocità, credo, è il rapporto tra la differenza di prezzo tra l'inizio e la fine del canale e la sua lunghezza, anche se non è affatto univoca.
La massa per l'energia cinetica è 1, come per l'energia potenziale.
Comunque, non è chiaro cosa si ottiene.
E siccome il mio algoritmo si basa sul cambio di segno (SPR23-SCO), il programma non è stato in grado di rilevare l'unico canale.
Questo è il problema. Mentre pensavo e volevo fare uno screenshot di questa situazione unica, è nata una nuova barra ed è apparso un canale. Poi ho deciso di aumentare la profondità a 10000 e il secondo canale è apparso. Il fatto è che la seconda serie di canali termina oltre la soglia delle 3000 barre!!!
Candido, è sciocco discutere su questo, ma quale opzione suggerisci? Vedo 3 sfide immediate al momento.
1. Per eseguire lo script sulla storia e costruire un indicatore del numero di canali su ogni barra (dipenderà dalla profondità di ricerca)
2. --//---- e costruire un indicatore di probabilità media (tipo oscillatore), - dipenderà dal numero di canali e/o dalla profondità di ricerca.
3. Disegna delle altalene sulla storia (sui diari) e costruisce dei canali su di essi. In questi canali si analizzano varie caratteristiche per l'identificazione del criterio di stabilità.
Considerazioni generali:
1) più il canale è corto - meno RMS/(RMS23) avrà, ma allo stesso tempo la probabilità della sua distruzione sarà più alta.
2) Abbiamo bisogno di un criterio per fissare il bordo sinistro del canale
3) Abbiamo bisogno di un criterio per distruggere il canale (penso che ne abbiamo uno)