Grafico a tick (proposte) - pagina 3
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Oooh.
Puoi chiedere a Maxim sull'arbitraggio, lui è un grande esperto in questo settore e può spiegare più chiaramente cosa sta succedendo.
Semplicemente non sono interessato a tali strategie per alcune ragioni ben note.
Sì. Il fatto stesso dell'esistenza dell'arbitraggio indica che il forex è decentralizzato.
Ma nel contesto dell'argomento, non sto offrendo di fare soldi su di esso e solo sottolineato che confrontare i prezzi / volumi non ha davvero senso. Saranno diversi e per un handicap questo è normale.
Sì. Il fatto stesso che esista l'arbitraggio indica che il forex è decentralizzato.
Ma nel contesto dell'argomento, non ho proposto di guadagnarci sopra, ho solo sottolineato che confrontare i prezzi/volumi non ha molto senso. Saranno diversi e per una forchetta è normale.
Ricordo lo studio concettuale realizzato dal Dr.Trader
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Dalla teoria alla pratica
Dr. Trader, 2018.03.27 23:15
Io e Novaja abbiamo fatto una piccola ricerca.
Le zecche arrivano al terminale ad alcuni intervalli casuali. Alexander ha scritto che è importante scoprire quale sia questa distribuzione. Ho preso la cronologia dei tick da mt5, quindi posso lavorare con una precisione al millisecondo.
La distribuzione delle pause tra i tick si presenta così
"Approssimativamente" è perché il grafico è una media. Il dilling distorce il tempo reale delle zecche. O li arrotonda a ~10 millisecondi, o cambia ciclicamente il loro tasso di generazione. Prima della media, questo grafico (finestra 0-100ms) assomiglia a questo
Ho visto questi stessi picchi sui grafici di Alexander, ora è più chiaro da dove vengono.
Come risultato si è scoperto che il grafico della frequenza media può essere descritto usando la somma delle distribuzioni Gamma e Cauchy. Il primo parametro della distribuzione gamma per alcune trattative può essere selezionato come un numero intero e la distribuzione Gamma diventa il suo caso speciale - la distribuzione Erlang.
Questo è un grafico di un altro spaccio:
linea nera - distribuzione ottenuta dalla storia dei tick
rosso - media
viola - ottenuto con la formula gamma+cosh.
Non sembra perfetto, ma sembra anche buono su una scala logaritmica, e la cima e la coda generalmente coincidono.
La coda della distribuzione coincide bene a decine di secondi
La formula:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Questa è una formula per uno specifico spaccio, tutti hanno parametri e coefficienti leggermente diversi.
In generale, la funzione assomiglia a questa
funzione(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
il parametro c è da 0 a 1
Teoricamente, gli intervalli di tempo di arrivo dei tick dovrebbero essere strettamente Erlangiani (come un caso speciale di distribuzione gamma).
Tuttavia, Doc ha dimostrato che c'è una certa commistione nella forma della distribuzione di Cauchy. Questo indica inequivocabilmente che i DT hanno alcuni filtri di quotazioni di tick dalla loro parte. Questo è in realtà il motivo per cui diverse società di brokeraggio hanno diversi volumi di tick.
Cercare di trovare la verità leggendo ogni spunta non ha senso. È necessario lavorare ad una certa frequenza, per esempio, leggere i tick una volta ogni 3 secondi. Questo è abbastanza e funzionerà in qualsiasi DC.
Bello, ma non è lo stesso.
Un normale tick frame è rappresentato allo stesso modo di un time frame in barre (candele). Ma la costante non è il tempo per barra ma il numero di tick per barra (1/3/5/10/50/100 ...).
E mentre c'è una connessione diretta tra il numero di tick e il volume (tick), il tick frame contiene informazioni non solo sul movimento del prezzo, ma anche sul cambiamento del volume di scambio.
I grafici differiscono dai timeframe e qualcuno vede segnali di mercato interessanti sui tick, che non trova sui TIMEframe.
Mi dispiace, ma sembra che lei stia delirando. Volete i tick o i risultati della loro quantizzazione?
Mi dispiace, ma sembra che lei stia delirando. Volete i tic o volete i risultati della loro quantizzazione?
Personalmente voglio le zecche, non capisco affatto il senso della discussione. L'analisi dei tick è uno strumento molto potente nel trading, i tick hanno anche i loro modelli, modelli grafici, livelli ecc. L'attuazione dei segnali può essere non solo nel forex, più interessante in BOO, non c'è bisogno che il prezzo di passare N punti, tutto ciò che serve è uno, ma nella giusta direzione.
se ho ragione logicamente, perché dovrei leggere?
Recentemente stavo confrontando i prezzi del forex con quelli della borsa
ahimè - si sono rivelati molto diversi...
Cosa intendi per "molto diverso"?
Sul forex l'eurodollaro è 1,1470 e in borsa nello stesso momento l'eurodollaro è 2,1456?
Cos'è questa sciocchezza? Quale borsa ha un prezzo completamente diverso?
Ricordo specificamente il confronto - i prezzi sono assolutamente gli stessi, la differenza - al massimo unità di punti a quattro cifre, al momento delle notizie importanti. Ma altrimenti - il più delle volte anche meno di un punto a quattro cifre... Altre coppie - non credo che la situazione sarà diversa... Di quali prezzi DIVERSI stiamo parlando?
I tic o i risultati della loro quantizzazione?
Ora dobbiamo scoprire quali sono i risultati della quantizzazione, giusto?
Nel prossimo thread con immagini https://www.mql5.com/ru/forum/52329
Qualcosa mi ricorda uno studio concettuale condotto dal dottor Trader
Tuttavia, Doc ha mostrato che c'è una certa commistione sotto forma di una distribuzione di Cauchy. Questo mostra chiaramente che i DT hanno una sorta di filtri per le quote di tick dalla loro parte. Questo è in realtà il motivo per cui diverse società di brokeraggio hanno diversi volumi di tick.
Allo studio manca la cosa principale: le conclusioni. Sei riuscito a scoprire la % di commistione delle zecche da parte delle società di intermediazione?
Allo studio manca la cosa principale, le conclusioni. Siete stati in grado di scoprire la % di commistione di tic sul lato DC?
Purtroppo no.
Lavoro solo con i tick della mia società di brokeraggio - tengo i miei archivi di tick, perché la mia società di brokeraggio non ha un archivio ufficiale di quotazioni. In confronto con gli archivi di Dukas - la differenza è di circa +5-10% per diverse coppie.
Ciao!
I dati delle zecche non entrano nel computer...