Previsione di mercato basata su indicatori macroeconomici - pagina 47
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
...... Ho un forte interesse a scoprire se i crash possono essere previsti.
Se tu fossi interessato all'economia a TUTTI, allora ... sapresti che il principale acquirente dell'SP500 in calo e in declino è ora .... Le stesse società SP500(!) ...
No... Una specie di banca svizzera, secondo un visitatore di questo thread :)
Tra l'altro, le società hanno comprato le proprie azioni per molto tempo. È una campagna di pubbliche relazioni per dire agli investitori che le azioni sono a buon mercato e la direzione non ha dubbi che il futuro è luminoso. L'acquisto di azioni ha anche un'altra ragione. Le aziende con grandi riserve di denaro (contanti in banca) investono questo denaro come noi investiamo il nostro denaro - vogliamo crescere più velocemente dell'interesse bancario, che ora è molto basso. Queste aziende investono il denaro in altre aziende. Ma questo è stupido. Per esempio, l'azienda dove lavoro ha investito denaro in strumenti chirurgici, fornitori di servizi internet e altre industrie non collegate alla nostra specialità, senza sapere nulla di queste industrie. Alla fine la mia azienda stava perdendo quei soldi. Poi un giorno i fondi-investitori sono venuti da noi e hanno detto una cosa semplice che mi ha scioccato e mi ha fatto capire le ragioni di molte cose. Hanno detto: noi-fondi stiamo investendo nella vostra azienda comprando le vostre azioni perché crediamo che il vostro business avrà successo e ci porterà profitto. Se volessimo investire i nostri soldi in strumenti chirurgici, troveremmo le aziende appropriate specializzate in quel settore e compreremmo le loro azioni senza un intermediario. Non sprecate i nostri soldi investendo in industrie dove non sapete un cazzo. Investire quei soldi nella propria attività. Questo è quello che abbiamo fatto da allora: comprare le nostre azioni, o comprare aziende il cui business aiuta il nostro business a crescere. Come questo influenzi le recessioni non mi è ancora chiaro.
A proposito dello stabilimento. Personalmente non mi piacciono i governi. Credo che i governi esistano per limitare la nostra volontà. I confini dello Stato esistono per giustificare l'esistenza dei governi. È come se le bande dividessero una città in zone di influenza, raccogliendo le tasse dagli "uomini d'affari" (spacciatori, papponi,...) in quelle zone, e proteggendo quegli "uomini d'affari" dalle bande di altre zone. Se una banda attraversa i confini della zona, scoppiano le guerre. Sedersi in una zona del genere e ragionare sul fatto che la mia banda è migliore della tua non ha senso. Coloro che non capiscono che i nostri governi sono bande sono degni dei loro governi di bande. Non permettiamo che le frontiere tra gli stati stabiliscano dei limiti nel nostro pensiero.
No... Una banca svizzera di qualche tipo, secondo un visitatore di questo thread :)
A proposito, le aziende hanno comprato le loro azioni per molto tempo. È una campagna di pubbliche relazioni per dire agli investitori che le azioni sono a buon mercato e la direzione non ha dubbi che il futuro è luminoso. L'acquisto di azioni ha anche un'altra ragione. Le aziende con grandi riserve di denaro (contanti in banca) investono questo denaro come noi investiamo il nostro denaro - vogliamo crescere più velocemente dell'interesse bancario, che ora è molto basso. Queste aziende investono il denaro in altre aziende. Ma questo è stupido. Per esempio, l'azienda dove lavoro ha investito denaro in strumenti chirurgici, fornitori di servizi internet e altre industrie non collegate alla nostra specialità, senza sapere nulla di queste industrie. Alla fine la mia azienda stava perdendo quei soldi. Poi un giorno i fondi-investitori sono venuti da noi e hanno detto una cosa semplice che mi ha scioccato e mi ha fatto capire le ragioni di molte cose. Hanno detto: noi-fondi stiamo investendo nella vostra azienda comprando le vostre azioni perché crediamo che il vostro business avrà successo e ci porterà profitto. Se volessimo investire i nostri soldi in strumenti chirurgici, troveremmo le aziende appropriate specializzate in quel settore e compreremmo le loro azioni senza un intermediario. Non sprecate i nostri soldi investendo in industrie dove non sapete un cazzo. Investire quei soldi nella propria attività. Questo è quello che abbiamo fatto da allora: comprare le nostre azioni, o comprare aziende il cui business aiuta il nostro business a crescere. Come questo influenzi le recessioni non mi è ancora chiaro.
A proposito dello stabilimento. Personalmente non mi piacciono i governi. Credo che i governi esistano per limitare la nostra volontà. I confini dello Stato esistono per giustificare l'esistenza dei governi. È come se le bande dividessero una città in zone di influenza, raccogliendo le tasse dagli "uomini d'affari" (spacciatori, papponi,...) in quelle zone, e proteggendo quegli "uomini d'affari" dalle bande di altre zone. Se una banda attraversa i confini della zona, scoppiano le guerre. Sedersi in una zona del genere e ragionare sul fatto che la mia banda è migliore della tua non ha senso. Coloro che non capiscono che i nostri governi sono bande sono degni dei loro governi di bande. Non permettiamo che le frontiere tra gli stati stabiliscano dei limiti nel nostro pensiero.
Nel 1985, era possibile generare automaticamente la struttura dei database relazionali descrivendo i processi economici nel linguaggio degli indicatori economici.
San Sanych, in altre parole, già nel 1985 gli economisti hanno imparato a memorizzare i dati sotto forma di tabella? :)
Vorrei approfondire la descrizione dei processi nel linguaggio degli indicatori e poi selezionare indicatori significativi, per esempio. Beh, o qualcosa di simile...
San Sanych, in altre parole, già nel 1985 gli economisti hanno imparato a memorizzare i dati in forma di tabella? :)
Vorrei approfondire la descrizione dei processi nel linguaggio degli indicatori e poi selezionare indicatori significativi, per esempio. Beh, o qualcosa di simile...
Non c'era nessuna tabella, la terza forma normale di Codd.
Tutto questo appartiene al passato. L'ho postato per dimostrare il problema di identificare relazioni significative tra concetti economici. In realtà, le relazioni significative sono fondamentali quando si usano le statistiche. Se non siamo in grado di dare un contenuto economico ai risultati dei calcoli statistici, allora è solo un gioco di numeri.
AUDNZD, D1.
NS
Campione di formazione - 2009-2014.
AVANTI SENZA FORMAZIONE - 2015-2016.
Totale di due variabili - AUD e NZD UnRate
Dubito che sia possibile costruire un modello di valore pratico su un insegnante così vago.
Prendiamo ZZ come insegnante - l'insegnante più primitivo. Su = 1, giù = 0.
Impara un modello in cui questi 0 e 1 sono predetti. Ottenere un errore di previsione di circa il 40% è quasi sempre possibile.
Ma un tale risultato ha un valore pratico?
No.
Il punto è che l'insegnante non era ben definito. Abbiamo 0 e 1 segnato un PUNTO su ZZ, non l'intera spalla ZZ. Quindi, il nostro errore del 40% non è un errore nella definizione del braccio ZZ, ma un errore nelle correnti in quel braccio, e quei punti saranno mescolati all'interno dei collegamenti. Il risultato è un errore del 100% nella previsione del collegamento NC.
Pertanto.
L'insegnante, la previsione e l'uso devono essere rigorosamente gli stessi. E qualsiasi imprecisione nella formulazione dell'insegnante porterà immediatamente nella pratica a risultati di deposito distruttivi.
Continuando a parlare della conversione dei dati. Come ho detto prima, la migliore trasformazione secondo me è quella degli incrementi normalizzati:
y[i] = (x[i] - x[i-1])/n[i]
dove x[] è la serie di ingresso, n[] è il valore di normalizzazione. Poiché l'incidenza di molti input economici aumenta con il tempo, anche i valori di normalizzazione devono aumentare con il tempo per darci una serie più o meno stazionaria y[]. Un metodo semplice per calcolare n[] è una media in corso, come l'EMA, dei valori assoluti degli incrementi. Ma l'EMA è molto poco liscio e rende difficile ricalcolare i valori previsti di y[] in x[]. Per esempio, supponiamo di prevedere un valore futuro sconosciuto di y_gdp[k] sulla base di alcuni input trasformati ritardati di un trimestre, y[k-1], usando un modello lineare
y_gdp[k] = a + b*y[k-1]
y_gdp è la serie trasformata della serie originale x_gdp, cioè
y_gdp[k] = (x_gdp[k] - x_gdp[k-1])/n_gdp[k]
Da questa equazione, possiamo trovare la previsione futura non convertita del PIL al k-esimo passo
x_gdp[k] = y_gdp[k]*n_gdp[k] + x_gdp[k-1]
In questa equazione, y_gdp[k] sappiamo (uscita del modello predittivo), x_gdp[k-1] sappiamo anche (valore precedente noto del PIL) e n_gdp[k] non sappiamo (valore futuro di normalizzazione). Ma conosciamo il precedente valore di normalizzazione n_gdp[k-1], che è calcolato come media corrente dei valori passati conosciuti. Per ottenere n_gdp[k] possiamo per esempio estrapolare i valori precedenti noti n[k-1], n[k-2], ... Ma l'EMA è piuttosto difficile da estrapolare perché è molto poco liscio. Possiamo calcolare n[i] come un filtro FIR liscio di incrementi assoluti |x[i] - x[i-1]|. Ma ci sarà un ritardo di gruppo Period/2 e anche i primi valori Period di |x[i] - x[i-1]| non saranno coinvolti nella modellazione. Una terza possibilità è un filtro Hodrick-Prescott o Savitsky-Golay. Questi filtri sono lisci, ben estrapolati e senza ritardo, ma guardano avanti, cioè i loro ultimi valori saranno ridisegnati man mano che arrivano nuovi dati. Qui sotto c'è il grafico degli incrementi assoluti del PIL (linea blu), il filtro Hodrick-Prescott tracciato sull'intera storia (linea rossa), le estremità dei filtri Hodrick-Prescott tracciate su ogni intervallo passato 1..k dove k = 2..N (linea nera), EMA (linea viola).
Anche se il filtro Hodrick-Prescott è sovradimensionato (la coda scodinzola), credo che abbia poco effetto sulla precisione delle previsioni degli incrementi del PIL normalizzato, perché questi incrementi (la linea blu) cambiano molto più velocemente e più fortemente della linea rossa. La linea rossa mostra essenzialmente la tendenza storica su larga scala indipendente dalle fluttuazioni a breve termine della crescita del PIL, comprese le recessioni. Il problema sorgerà quando selezioneremo un piccolo lambda di questo filtro e comincerà a seguire la grandezza delle fluttuazioni ad alta frequenza. Per esempio, nel caso estremo in cui questo filtro n[i] traccia esattamente la linea blu |x[i] - x[i-1]|, cioè n[i] = |x[i] - x[i-1]|, la normalizzazione degli incrementi del PIL x[i] - x[i-1] da un tale filtro porterà a una serie binaria y[i] = +/-1 e tutte le informazioni sulla dimensione dell'incremento saranno contenute nei valori normalizzanti di n[i]. In questo caso, possiamo anche costruire un modello predittivo, ma esso prevederà solo il segno della crescita del PIL, che è abbastanza buono per prevedere le recessioni (due trimestri consecutivi di crescita negativa del PIL).