L'essenza dell'ottimizzazione - pagina 5
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Sì, infatti, che non sia MO ma Sharp, o MO/SCO.
Non rischierei di scommettere una tale strategia sul reale. Tale rumorosità è un segno di una previsione di merda o di un MM estremo come martin, perché sembra SB. Anche se...
Ho postato una foto di test senza martin, sembra il rumore.
https://www.mql5.com/ru/forum/6919/page42#comment_540465
Allora, qual è la fregatura? Si sceglie un massimo e si commercia.
Se si tratta di Sharpe ratio - non ha senso selezionare alcun punto, poiché esiste un portafoglio dominante.
Quindi il portafoglio dominante è quello con il massimo Sharpe, per quanto ne so, o no?
O vuoi dire che hai altre strategie con caratteristiche migliori?
In questo caso si tratta di un esperimento mentale. Supponiamo che questa sia l'unica strategia.
E a quale conclusione è arrivato?
È troppo presto per parlarne, bisogna avvicinarsi, le cose troppo nuove provocano di regola una reazione negativa.
Non rischierei di mettere in atto una strategia del genere. È troppo rumoroso, è segno di una previsione di merda o di un MM estremo, come martin, perché sembra SB. Anche se...
Ho postato una foto di test senza martin, sembra il rumore.
https://www.mql5.com/ru/forum/6919/page42#comment_540465
Allora, qual è la fregatura? Si sceglie un massimo e si commercia.
Capisco.
Nessuna cattura finora, voglio solo capire la situazione e avere un'idea migliore di quello che sto cercando di ottenere.
Quindi il portafoglio dominante, è quello con il massimo Sharpe, per quanto ne so, o no?
Sì, con un massimo. Ma quel massimo sarà maggiore di qualsiasi massimo del tuo grafico.
È troppo presto per parlarne, bisogna avvicinarsi, le cose troppo nuove provocano una reazione negativa come regola.
Una reazione negativa alle novità è lo scetticismo innescato dal senso comune. Sputa il rospo, siamo pronti per il tuo "nuovo" e ci teniamo stretti alle nostre sedie :)
Capisco.
Niente fregatura per ora, voglio solo capire il punto di vista di chi, per poter rendere più chiara la mia idea.
Ha senso questa curva? Hai fatto presto a ritirarti dalrapporto MO a Sharp .
Prendete un normale (reale) BP, la strategia, test, ottenere rapporti, poi parleremo, non posso pensare di "esperimenti mentali" e curva a sinistra, sono attraverso il tetto.
Allora ditemi cosa avete lì. Dopo un preludio così tedioso, non conto su meno di un graal gratuito.
Non per tutti, ma per la maggior parte degli scalper l'ottimizzazione non ha senso, perché i risultati nel tester e sulla demo (reale) sono molto, molto diversi.
Inoltre, i risultati dello scalper nel tester dipendono dalle modalità di test: modalità normale, con ritardo casuale, tutti i tick, OHLC su M1.
Sono d'accordo... Come regola lo scalpo non ha alcun senso in modalità a lungo termine
Ma se una strategia di scalpo sopravvive con 4-5 volte lo spread, è super
Ecco perché ha senso testarlo in condizioni difficili.
Io farei quanto segue:
Applicare lo smoothing gaussiano e prendere tutti gli estremi evidenti >0,5 su di essi per fare un portafoglio (pesando il lotto secondo il loro valore (profitto/rischio).
Non c'è un punto speciale nella selezione del massimo stesso, a causa della rumorosità.
Questo è ciò che intendevo per "iperpiano liscio" come caso unidimensionale.
Dal momento che nessuno crede nell'ottimizzazione, perché dovrei buttarmi davanti a voi, signori?
Non ne vedo il motivo, non ancora.
Nessuno di voi non è nemmeno vicino alla mia comprensione, mi dispiace, ma non posso dire tutto da zero, se solo ci fosse qualche approssimazione, una base di comprensione, sarebbe ancora possibile, ma ahimè per ora.
Ci proverò tra circa cinque anni.
Dato che nessuno crede nell'ottimizzazione, perché dovrei lanciare delle perline qui davanti a voi signori...?
È solo una moda. È una nuova. Per smerdare quelli che hanno una valutazione inferiore. Non preoccupatevi, salvate la vostra valutazione. O tornate tra cinque anni, forse le tendenze cambieranno)).
Non scherziamo.