L'essenza dell'ottimizzazione
Per quali tipi di strategie ha senso l'ottimizzazione?
Per tutti coloro che hanno parametri numerici.
Per tutti quelli che hanno parametri numerici.
la verità parla uomo. brevemente e chiaramente. i parametri sono un gruppo infantile di numeri pigri. mancano di disciplina e di ordine. ecco perché sono mandati al calderone dell'ottimizzazione per imparare dove appartengono
Hmmm, lo pensavo anch'io, ma ultimamente ho dei dubbi e la "verità" sta scivolando via.
Non voglio produrre troppe "lettere", proverò con un esempio.
Per esempio: ingresso casuale, TP e SL.
Ottimizziamo TP e SL.
Per semplicità, possiamo fissare la proporzione diTP / SL e ottimizzare un parametro (il loro moltiplicatore).
Il risultato di tale ottimizzazione ha un senso logico o pratico, e la cosa principale è PERCHE'?
Da cosa dipende?
Hmmm, lo pensavo anch'io, ma ultimamente ho dei dubbi e la "verità" sta scivolando via.
Non voglio produrre troppe "lettere", proverò con un esempio.
Per esempio: ingresso casuale, TP e SL.
Ottimizziamo TP e SL.
Per semplicità, possiamo fissare la proporzione diTP / SL e ottimizzare un parametro (il loro moltiplicatore).
Il risultato di tale ottimizzazione ha un senso logico o pratico, e la cosa principale è PERCHE'?
Da cosa dipende?
Per quali tipi di strategie ha senso l'ottimizzazione?
Inoltre, i risultati dello scalper nel tester dipendono dalle modalità di test: modalità normale, con ritardo casuale, tutti i tick, OHLC su M1.
Questa ottimizzazione non ha senso né logico né pratico solo perché l'input è casuale....
Questo è quello che voglio dire. Si scopre che l'ottimizzazione non ha senso per tutte le strategie con parametri numerici.
Continuiamo il nostro ragionamento.
Se non per tutti, allora per quali strategie ha senso e per quali no? Possiamo non solo elencare tutte le possibili varianti di strategie o le loro caratteristiche tecniche di basso livello, ma anche generalizzarle in un numero ragionevole di categorie?
Quindi la prima proprietà dichiarata che livella il significato dell'ottimizzazione è la casualità dell'input. Perché è così? Tecnicamente, sul MO di ogni profitto di transazione, l'entrata e l'uscita influiscono allo stesso modo, cioè con un'entrata casuale e un'uscita di qualità abbiamo una diminuzione di circa due volte del MO del profitto di transazione rispetto all'entrata e all'uscita di qualità. Ma la costante TP\SL come è chiaro non pretende di essere un'uscita "qualitativa", anche se è possibile selezionarne una "bella" con rendimenti accettabili e altre statistiche attraverso l'ottimizzazione anche in questo modo.
Cosa c'è che non va? Poniamo una domanda più generale: in che modo la qualità e la secchezza dell'ottimizzazione dipendono dalla "qualità" degli input e degli output? Come può essere interpretato quantitativamente?
Prendiamo come esempio la strategia "МАшки" più popolare
Strategia: Il segnale per aprire è un incrocio della media mobile veloce su quella lenta, dal basso verso l'alto, e per chiudere dall'alto verso il basso. Sempre nel mercato, rotolare.
Domanda: l'ottimizzazione della finestra mobile, separatamente o insieme proporzionalmente, può dare risultati fondamentalmente diversi rispetto al primo caso (random+ TP\SL) ?
Non per tutti, ma per la maggior parte degli scalper l'ottimizzazione non ha senso, perché i risultati nel tester e sulla demo (reale) sono molto, molto diversi.
Inoltre i risultati nel tester dipendono dalle modalità di test: modalità normale, con ritardo casuale, tutti i tick, OHLC su M1.
Lasciamo l'argomento della velocità, soprattutto nel contesto del tester di Metatrader, ma non a causa di differenze fondamentali nei test e nell'ottimizzazione, ma a causa dell'assenza di un nastro reale (ticks) o di dati inferiori a 1 m solo per questo. In sostanza la differenza è la stessa dell'incapacità di testare le strategie intraday sui quotidiani, se i quotidiani fossero il passo minimo su cui ci si può fissare.
Nel contesto degli scambi, ci sono anche questioni di liquidità e di slippage reale, cioè non lag o DC-sintetico, ma reale consumo dello stack.
Le strategie di trending tendono a dare risultati abbastanza affidabili. Quindi ha senso testare e ottimizzare tali strategie.
Stiamo parlando esattamente di ottimizzazione, il test stesso è un processo banale. Si tratta della validità degli estremi nello spazio parametrico e da cosa dipende la loro affidabilità di validità.
toxic:
...PERCHE'?
Da cosa dipende la presenza di tale significato?
Ho una serie di pensieri al riguardo, se ho capito bene, ma sono così vuoti e impertinenti che sarebbero uno sputo negli occhi di tutta la comunità TA, quindi terrò i dettagli per me.
Se in generale possiamo dire che l'efficacia dell'ottimizzazione dipende direttamente (ma non linearmente) dall'efficacia del modello predittivo, più il modello è "casuale" più l'ottimizzazione è adatta.
Un modello perfetto non ha bisogno di ottimizzazione o fa parte del modello e non ha parametri esterni tranne alcuni coefficienti rischiosi (aggressività), anche se improbabile, ci può essere rigorosamente scatola nera, assolutamente nera.
Secondo me è lo stesso che ottimizzare le strategie di rumore ottimizzando il rumore .
Quindi tutto è semplice, si controlla la capacità di previsione del modello e contemporaneamente si ottiene sia il suo significato assoluto per eventuali ulteriori manipolazioni che il suo potenziale di ottimizzazione.
P.S
Posso prevedere le vostre ulteriori iterazioni di complessità delle strategie di strutturazione chiedendo come si differenziano in termini di ottimizzazione e in anticipo posso dire che anche le reti neurali applicate ad esempio al prezzo o agli incrementi, si adattano come puro casuale con parametro in forma di seme.
Per quali tipi di strategie ha senso l'ottimizzazione?
La domanda non è del tutto esatta.
Prima di poter sviluppare strategie, è necessario avere l'idea giusta che dia un risultato positivo. Ci sono molte strategie che possono essere sviluppate sulla base di questa idea, con sufficiente differenza in termini di design. È necessario valutare e selezionare le migliori strategie in termini di redditività e affidabilità. E il passo finale, dopo tutto questo, è quello di ottimizzare i parametri di queste strategie.
Non ha senso ottimizzare una strategia che ha un'idea sbagliata. Questo può risultare in una particolare versione di adattamento alla storia, senza prospettive per il futuro.
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Per quali tipi di strategie ha senso l'ottimizzazione?