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L'essenza dell'ottimizzazione - pagina 4

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Se la funzione obiettivo è nota, allora l'ottimizzazione è banale - cambiare gli argomenti in modo da ottenere il valore desiderato della funzione. E se è sconosciuto? È stato giustamente detto prima che un esempio di una funzione "sconosciuta" di questo tipo è quella casuale. Sembra banale ed elementare, ma perché stiamo parlando di ottimizzazione su una funzione sconosciuta - il mercato? Questo è impossibile dalla definizione di ottimizzazione.
C'è il sospetto che la selezione di un'opzione robusta (e senza tale scelta l'ottimizzazione non è ottimizzazione, questo è già stato trattato) per un processo sconosciuto (e presumibilmente non casuale), che è il mercato, può essere fatto per approssimazione di un insieme statistico di parametri che operano in diverse sezioni della CB, seguendo gli altri.
joo:
Se la funzione obiettivo è nota, l'ottimizzazione è banale - cambiare gli argomenti in modo tale da ottenere il valore desiderato della funzione. E se è sconosciuto? È stato giustamente detto prima che un esempio di una funzione "sconosciuta" di questo tipo è quella casuale. Sembra banale ed elementare, ma perché stiamo parlando di ottimizzazione su una funzione sconosciuta - il mercato? È impossibile dalla definizione di ottimizzazione.

Penso che tu sia confuso:)

La "funzione obiettivo" non è un modello del processo stocastico stesso, che darebbe una previsione accurata. È semplicemente una delle statistiche come la redditività MO. "Ottimizzare" è trovare un estremo di una funzione su una data funzione obiettivo, per certi argomenti, con un numero minimo di calcoli, cioè ridurre l'enumerazione NP a quadratica o addirittura lineare rispetto al numero di argomenti.

A parole può essere semplice, ma in realtà la matematica non è meno complicata di quella di chi padroneggia la nuova teoria delle stringhe, o come ha detto qualcuno sopra, analizza i dati provenienti dall'LHC.

E questo non è solo per commerciare, ma per fare profitti estremamente osceni da questo commercio. Anche una scimmia può semplicemente commerciare, e sono sicuro che può essere addestrata.

m.butya:

Penso che tu sia confuso :)

La "funzione obiettivo" non è un modello del processo stocastico stesso, che darebbe una previsione accurata. È semplicemente una delle statistiche come la redditività MO. "Ottimizzare" è trovare un estremo di un funzionale su una data funzione obiettivo, per certi argomenti, con il minor numero possibile di calcoli, cioè ridurre l'enumerazione NP a quadratica o addirittura lineare rispetto al numero di argomenti.

A parole può essere semplice, ma in realtà la matematica non è meno complicata di quella di chi padroneggia la nuova teoria delle stringhe, o come ha detto qualcuno sopra, analizza i dati provenienti dall'LHC.

E questo non è solo per commerciare, ma per fare profitti estremamente osceni da questo commercio. Anche una scimmia può semplicemente commerciare, sono sicuro che può essere addestrata.


:О
Uso l'ottimizzazione (enumerazione) per trovare una condizione di apertura/chiusura:
input int VarX = 0;
input int VarY = 0;

bool vars[];
vars[0] = MA1 > MA2;
// куча сгенерированных vars[]

if (vars[VarX] && vars[VarY]) OrderOpen();
Dopo aver capito questa cosa (beh, che si possono convertire i numeri in un sacco di cose), trovare una strategia è diventato più interessante :)

Grazie signori per tante idee e opinioni interessanti!

Ora suggerisco di spostare la conversazione su un piano quantitativo.

Supponiamo che ci sia una strategia con un parametro. Un semplice test (1 - 1000) con 2 anni di barre di minuti mostra la seguente curva di redditività ( somma(PnL)/somma(abs(PnL)) )

Cioè, ogni punto è il MO medio per 2 anni.

Secondo voi, quali punti (valore del parametro) dovrebbero essere selezionati per il prograding? Per semplicità, si può indicare direttamente nell'immagine, con una freccia o con un cerchio.


Poi vi dirò a quale conclusione sono arrivato.

toxic:

Quali luoghi pensate che debbano essere scelti per il pro-commercio?

Nessuna, poiché non ci sono informazioni sui rischi della strategia.
anonymous:
Nessuna, poiché non ci sono informazioni sui rischi della strategia.

Sì, infatti, che sia Sharpe piuttosto che MO, o MO/SCO allora.

toxic:

Sì, infatti, che sia Sharpe piuttosto che MO, o MO/SCO allora.

Se si tratta di un rapporto di Sharpe - non ha senso selezionare alcun punto in quanto esiste un portafoglio dominante.
toxic:

Poi vi dirò cosa ho concluso.

E a quale conclusione sei arrivato?
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