Argomento interessante per molti: cosa c'è di nuovo in MetaTrader 4 e MQL4 - grandi cambiamenti in arrivo - pagina 42
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Sono completamente d'accordo con hrenfx che HighBid e LowAsk sono essenziali per un corretto test (specialmente dei sistemi di scalping). Se c'è un LowAsk, allora la stragrande maggioranza degli algotraders non avrà bisogno dellastoria dei tick. Non capisco come dopo una spiegazione così lunga tu e altri algotraders non capiate.
Tu sei solo un algotrader praticante, quindi queste cose sono ovvie per te. Raccontaci come sei arrivato a questo, perché è davvero importante. Sarebbe utile sentire l'opinione di un altro professionista.
Non capisco l'essenza del problema.
Concentrati. Forse ho esagerato il problema per me stesso (l'ho detto più avanti nel testo), ma c'è.
Il succo è più o meno lo stesso di quando si cerca di fare trading su uno zigzag. Il conto reale (demo) conosce solo gli estremi passati, ma non si sa nulla del tick attuale. Se il tick attuale fosse venuto dal broker marcato "Hi"/"Lo"/"NoExtremum" - io (e non solo) avrei avuto un riposo sulle isole tutto l'anno. Ok, non tutto l'anno, otto mesi all'anno. :)
Il fatto è che il tester in modalità OHLC sta facendo più o meno la stessa cosa. Non esattamente, naturalmente, ma i miei EAs "accidentalmente" distinguono facilmente gli extrema suggeriti da me dagli insensati Open/Close. Di conseguenza, quando si ottimizza (e si testa) su OHLC, le strategie mostrano buoni risultati ma quando si cerca di testare il TS ottimizzato sui tick, falliscono. Beh, non alla velocità degli spreads, alcune strategie rimangono addirittura in profitto, ma molto più lentamente di quando ci si affida alla quotazione OHCL.
E' più o meno così. Continuo a pensarci, sembra che Hi/Lo M1 possa essere testato, ma devo ricostruire TC per renderlo realistico (cioè praticamente lo stesso del tick-testing). Ho alcune idee, ma sono ancora grezze.
// A proposito, ho provato a trattare il problema qui descritto (profitto su OHLC / perdita su ticks) passando al trading con i limitatori.
// È allora che mi sono imbattuto nell'asimmetria di MT-tester (o piuttosto di bid-quotes).
si può semplicemente ricordare 2 spread per 1 barra. Uno su hai, uno su loi))
Non ho bisogno di una storia normale di mt5)) Perché testare una strategia non di massa con una storia costosa su un prodotto di massa? È come chiedere a McDonald's di mettere le ostriche nel menu).
Giusto, una specie di "vetro a uno strato". È un'idea carina, mi piace. Non così da incubo come la storia del vasino di vetro, ma molto più informativa delle zecche nude (Bid-Ask-Time).
Concentrati. Forse ho esagerato il problema per me stesso (l'ho detto più avanti nel testo), ma c'è.
Il succo è più o meno lo stesso di quando si cerca di fare trading su uno zigzag. Il conto reale (demo) conosce solo gli estremi passati, ma non si sa nulla del tick attuale. Se il tick attuale fosse venuto dal broker marcato "Hi"/"Lo"/"NoExtrmum" - io (e non solo) avrei avuto un riposo sulle isole tutto l'anno. Beh, ok, 8 mesi all'anno. :)
Il fatto è che il tester in modalità OHLC fa proprio questo. Non esattamente, naturalmente, ma i miei EA possono facilmente distinguere "accidentalmente" gli extrema suggeriti da me da Open/Close senza senso. Di conseguenza, quando si ottimizza (e si testa) su OHLC, le strategie mostrano buoni risultati ma quando si cerca di testare il TS ottimizzato sui tick, falliscono. Beh, non a velocità di diffusione, alcune strategie anche rimanere in profitto, ma molto più lento di quando viene restituito alla quotazione OHCL.
Questo è tutto. Continuo a pensarci, sembra che il test su Hi/Lo M1 sia possibile, ma devo ricostruire il mio TS per rendere questo test realistico (cioè praticamente non differisce dal test tick-by-tick). Ho alcune idee, ma sono ancora grezze.
Non c'è niente da riconoscere, ho anche scoperto il Binom di Newton, se il primo tick è verso l'alto significa che la barra sta scendendo :)
Questo risulta dal modello di tick descritto nell'articolo Algoritmo di generazione di tick nello Strategy Tester del terminale MetaTrader 5
Ho dei bot a cui manca la cronologia dei tick-bid per i test normali, tanto che sto pensando di scrivere il mio tester personale.
Davvero non c'è abbastanza storia delle zecche? Semplicemente, il modello M1 HighBid + LowAsk è abbastanza accurato e, cosa importante, ordini di grandezza più veloce che testare/ottimizzare sulla storia dei tick. Fate una prova.
Naturalmente, ci sono casi in cui non si può fare a meno della cronologia delle zecche e anche della Level2-story. Ma è raro.
Cosa c'è da riconoscere, ho anche scoperto il Binom di Newton, se il primo tick è su, allora la barra sta andando giù :)
Questo risulta dal modello di tick descritto nell'articolo Tick Generation Algorithm in MetaTrader 5 Strategy Tester
Lo so, ma non ho messo a punto le mie reti neuronali per tale riconoscimento. :)
Se di proposito, è un graal che giace nel kodobase da molto tempo. Ne sono consapevole.
Lo so, è solo che non ho messo a punto le mie reti neurali per tale riconoscimento. :)
Se di proposito, è un graal che giace nel kodobase da molto tempo. Ne sono consapevole.
Quindi stai setacciando NS nel tester per i tick, ahaha, beh, sei brillante, Vladimir, pensavo che avessi scritto il tuo tester in OpenCL, è facile scrivere una cronologia dei tick anche lì.
O hai imbrogliato, e ti ha dato zecche di tester? Ho dovuto costruire il mio, o almeno scaricare pronto (ma non mi piace che quasi nessuno ha volumi, anche se in tempo reale presente).
Semplicemente, il modello M1 HighBid + LowAsk è abbastanza accurato e, cosa importante, ordini di grandezza più veloce del test/ottimizzazione tramite la storia dei tick. Fate una prova.