Regole della struttura. Imparare a strutturare i programmi, esplorare le possibilità, gli errori, le soluzioni, ecc. - pagina 16

[Anatoli Kazharski]

Come ci si può aspettare, ognuno ha la propria struttura e comprensione di come le cose dovrebbero essere. ))

[Vasiliy Sokolov]

tol64:
Come ci si può aspettare, ognuno ha la propria struttura e comprensione di come le cose dovrebbero essere. ))

Esattamente, è per questo che propongo di rinunciare a questa discussione, dato che non arriveremo comunque a nessun consenso. Suggerisco di tornare a discutere i principi generali della programmazione di grandi progetti.

[Vladimir Gomonov]

C-4:
No, no e ancora no!!!!!!!!!!!!!!!! Secondo questa logica, una semplice strategia flip su una media mobile è anche MM. Perché, era +1 contratto ed è diventato -1.

:)

Il mio collega ha cercato di spiegarti come l'EA può essere convenientemente strutturato (i nomi dei moduli sono convenzionali, ovviamente). Invece di giocare con la terminologia (che non è importante), prova a verificare questa divisione strutturale. È abbastanza conveniente e produttivo.

Le frecce mostrano il movimento delle informazioni:

[Vladimir Gomonov]

C-4:
Esattamente, quindi suggerisco di smettere di discutere su questo, perché non arriveremo comunque a un consenso. Suggerisco di tornare a discutere i principi generali della programmazione di grandi progetti.

Sembra che uno di questi principi sia in discussione, quando viene applicato ai progetti di trading (alla logica di base della loro creazione).

[Anatoli Kazharski]

MetaDriver:

...

Kartinko. Le frecce mostrano il movimento delle informazioni:

Questo è un modo molto più chiaro di guardare i pensieri. Tutto è chiaro anche senza parole. Altrimenti, questi infiniti bla-bla-bla sono molto difficili da digerire a volte. )) E dopo lo schema si possono fare domande qualificanti. Non li ho ancora. ))

[Vasiliy Sokolov]

MetaDriver:

:)

Il mio collega ha cercato di spiegarti come l'EA può essere convenientemente strutturato (i nomi dei moduli sono convenzionali, ovviamente). Invece di giocare con la terminologia (che non è importante), prova a verificare questa divisione strutturale. È abbastanza conveniente e produttivo.

Le frecce mostrano il movimento delle informazioni:

Sì, lo vedo. Solo la complessità non è data da nessuna parte, ma delegata al correttore di raccomandazioni e al driver del mercato. In questo schema, il correttore deve scavare nella storia commerciale del TS e capire per lui qual è il suo stato reale. Il driver del mercato deve ancora identificare correttamente la posizione attuale della strategia e correggerla, e nel netting questo non è facile.

[Mykola Demko]

tol64:

Questo è un modo molto più chiaro di pensare alle cose. Tutto è chiaro anche senza parole. Altrimenti, questi infiniti blah-blah-blah sono molto difficili da digerire a volte. )) E dopo lo schema si possono fare domande qualificanti. Non li ho ancora. ))

Ecco la risposta se devi fare un disegno per capire il compito :)

MetaDriver:

:)

(I nomi dei moduli sono ovviamente relativi.) Invece di giocare con la terminologia (che non è importante), provate a controllare questa divisione strutturale. È abbastanza conveniente ed efficiente.

Le frecce mostrano il movimento delle informazioni:

Dov'è la rete a strascico? Immagino che sia nel blocco MM, perché ha bisogno di un previsore direzionale.

O è ancora nell'autista del mercato? perché avete bisogno della posa attuale per pescare.

Aggiungerei un predittore di volatilità e un altro blocco per correggere gli stop protettivi, cioè gli stop protettivi perché (imho) l'uscita da TP o SL è forza maggiore per un TS normale.

[Vasiliy Sokolov]

Urain:

Questa è la risposta alla necessità di disegnare un'immagine per capire il compito :)

Dov'è la rete a strascico? Credo che sia nel blocco MM, no?

o nel driver del mercato? Dopo tutto, la posizione attuale è necessaria per la pesca a strascico.

Aggiungerei un predittore di volatilità e un altro blocco per correggere gli stop protettivi, esattamente protettivi perché (imho) l'uscita da TP o SL è forza maggiore per un TS normale.

E poi qualche altro blocco e la strategia inizierà a sbattere... Se all'inizio ci sono domande assolutamente ragionevoli in quale blocco descrivere una parte della strategia e quale in un altro, allora significa che lo schema non è univoco, e questo porta a quali problemi noti.

[Vasiliy Sokolov]

Ora che abbiamo iniziato a disegnare schemi, ecco il mio migliorato. Spero che sia più chiaro del precedente:

BENEFICI

• Ci sono solo due moduli.
• I collegamenti sono chiaramente definiti e non ambigui
• Qualsiasi classe che descrive 4 metodi può essere una strategia di trading
• La descrizione di tutte le regole è sempre memorizzata in un posto: la classe della strategia di trading. Non c'è bisogno di cercare nell'intero progetto qualche "modulo di volatilità".
• Il numero di stati della strategia è una costante. In base a nessuna regola della ST, non può essere più grande. Non ci possono essere moduli aggiuntivi e sono semplicemente inutili
• Tutte le entità comuni possono e devono essere descritte nella classe base del controllo*.

---

*Così, la regola "Esci alla fine della sessione di trading", che è universale per tutte le strategie, può essere descritta nella classe base. Se questa regola è impostata, la classe base chiamerà il metodo di supporto della chiusura della posizione alla fine della giornata invece di chiamarlo di nuovo. E la posizione sarà chiusa al momento giusto, anche se questo non è specificato nelle regole della strategia di base.

[Vladimir Gomonov]

C-4:

Sì, lo vedo. Solo la complessità non è data da nessuna parte, ma delegata al regolatore di raccomandazione e al guidatore del mercato.

Va bene, l'obiettivo non era eliminare le difficoltà oggettive, ma non crearne di nuove.

Secondo questo schema, il perito dovrebbe scavare nella storia commerciale della ST e capire per essa qual è il suo stato reale.

Credo che abbiamo già scoperto che TS non ha uno stato (memoria) e il correttore non deve nemmeno scavare la storia. È stato inserito di proposito nello schema su vostra richiesta - faccio perfettamente bene senza... ))

Il driver del mercato deve ancora identificare correttamente la posizione corrente della strategia e regolarla, e nel netting, questo non è facile.

:)

Devo crederti sulla parola?

double CMarketDriver::GetCurrentPos(string Sym)
  {
   if(!PosInfo.Select(Sym)) return 0; // DBL_MIN;
   double v=PosInfo.Volume();
   return(PosInfo.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL) ? -v : v;
  }
bool CMarketDriver::Synhronize(const SymbolPos  &sp,int  &Err)
  {
   Err=0;
   bool res=true;
     {
      SymInfo.Name(sp.Sym);
      SymInfo.Refresh();
      double fp= TranslateLots(sp.Pos);  // Приводит рекомендованную в процентах от депо позу к рыночным лотам для данного инструмента
      double cp=GetCurrentPos(sp.Sym);
      double pos=fp-cp;   // вычисляет разницу текущей и рекомендованной позы
      if(pos>0.000001)
         res=Trade.Buy(NolrmalizeLots(pos),sp.Sym);  // "обналичивает разницу"
      if(pos<-0.000001)
         res=Trade.Sell(NolrmalizeLots(pos),sp.Sym);  // "обналичивает разницу"   
     }
   return res;
  }