Regole della struttura. Imparare a strutturare i programmi, esplorare le possibilità, gli errori, le soluzioni, ecc. - pagina 15

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GaryKa:

Il punto è che l'antipasto molto probabilmente non ha una strategia, ma un predittore di prezzo.

Il predittore non è il prezzo, ma la direzione del movimento del prezzo, altrimenti sono d'accordo.

E quello di cui tu(C-4) stai parlando è il lavoro di un modulo di Money Management, che riceve come input (una specie di funzione) sia le letture dei predittori che i risultati dei trade passati. Se non c'è un MM, l'algoritmo di trading finale converte essenzialmente la posizione virtuale del predittore (che non potrebbe preoccuparsi meno dei risultati passati del trading) in una reale, dove la tendenza futura del mercato è un segno di una posizione raccomandata, e la fiducia/probabilità è proporzionale al volume della stessa posizione.

Il modulo MM è un livello tra il predittore e il driver e funziona in diversi modi, dalla capitalizzazione e limite di rischio (drawdown relativo in X ... ore/trades/pts di movimento) a un'inversione radicale della posizione raccomandata dal predittore.

Si può interpretare anche in questo modo.
 
MetaDriver:

Questi robot devono assolutamente essere trattati. Il trattamento può essere molto semplice, basta la motivazione. Questo è fondamentale.

E per essere motivati, hanno bisogno di vedere e apprezzare la colossale superiorità del pensiero di rete sul pensiero d'ordine. Finché sono malati, non li lascerò avvicinare alla popolazione sana - li lascerò stare in quarantena...

:)

Cosa non lo è? Devo scusarmi? O ho indovinato? ;-))

No, non l'hai fatto:) Nel mio modello non esiste il concetto di segnale ricordato. È più semplice, perché Un robot può fare due e solo due cose. O apri una posizione o la chiudi. Non c'è una terza opzione. Una posizione può essere lunga o corta. Se c'è una posizione lunga, viene controllata rispetto alle condizioni di chiusura lunga; se c'è una posizione corta, viene controllata rispetto alle condizioni di chiusura corta. Lo schema è molto semplice:

//Событие, наступил новый бар
protected void OnNextBar()
{
   //Проверяем условия открытия длинной позиции
   InitBuy();
   //Проверяем условия открытия короткой позиции (последовательно неважна)
   InitSell();
   //Если есть короткая позиция, проверяем ее на условия закрытия
   if(ShortPosition.Active)
      SupportSell();
   //Если есть длинная позиция, проверяем ее на условия закрытия
   if(LongPosition.Active)
      SupportBuy();
}

Questo è tutto! Nessuno ricorda niente, lavora solo con quello che ha al momento.

 
GaryKa:

Il punto è che l'antipasto molto probabilmente non ha una strategia, ma un predittore di prezzo.

E quello di cui tu(C-4) stai parlando è il lavoro di un modulo di Money Management, che riceve come input(una specie di funzione) sia le letture dei predittori che i risultati dei trade passati. Se non c'è MM, l'algoritmo di trading finale, infatti, trasformerà una posizione virtuale del predittore (a cui non interessano i risultati passati del trading) in una reale, dove la direzione futura del mercato è un segno di una posizione consigliata, e la fiducia/probabilità è proporzionale al volume della stessa posizione.

Il modulo MM è un livello tra il predittore e il driver e funziona in diversi modi, dalla capitalizzazione e limite di rischio (drawdown relativo in X ... ore/trades/pts di movimento) a un'inversione radicale della posizione raccomandata dal predittore.

MM è un cambiamento di volume. Un flip (qualsiasi flip) non ha niente a che vedere con MM.
 
MetaDriver:

Questi robot devono assolutamente essere trattati. Il trattamento può essere molto semplice, basta la motivazione. Questo è fondamentale.

Sono un sacco di robot da trattare. O forse è solo che lo schema non è universale e non è adatto a tutti i casi.
 
C-4:

Sono un sacco di robot da trattare.

Non ne ho bisogno, faccio subito quelli sani e il fatto è che sono più facili da fare di quelli malati. Si può controllare, serve solo un cambio di paradigma, è lì che si blocca.


O forse è solo che lo schema non è universale e non è adatto a tutti i casi.

Amo la democrazia, ma la verità è più cara. Lo schema è ancora più universale di quanto sembri a prima vista).
 
Ho un'ottima conoscenza delle reti (se non ti lodi da solo, nessuno lo farà:))), ho anche pubblicato un articolo sui problemi dei multi-esperti una volta. Da diversi anni faccio trading su RTS, che è tutto basato sul netting. Oltre a MetaTrader lavoro con diversi altri terminali puramente azionari (Quick non conta). Quindi? Quindi, questi terminali di scambio hanno un semplice concetto di posizione. Queste posizioni possono essere molte, e possono essere dirette in diverse direzioni. Non c'è un pensiero giusto e uno sbagliato. C'è un pensiero comodo, ed è quello che deve vincere!
 
C-4:

No, ho indovinato:) Nel mio modello non c'è il concetto di segnale memorizzato. È più semplice, perché un robot può fare due e solo due cose Aprire una posizione o chiudere una posizione. Non c'è una terza opzione. Una posizione può essere lunga o corta. Se c'è una posizione lunga, viene controllata rispetto alle condizioni di chiusura lunga; se c'è una posizione corta, viene controllata rispetto alle condizioni di chiusura corta. Lo schema è molto semplice:

Questo è tutto! Nessuno ricorda nulla e lavora solo con ciò che è disponibile al momento.

Non starò al gioco. ;)

Dove mettiamo tutta questa roba?

Come fa a non essere importante? Sì, in qualsiasi strategia a livello della sua logica, il suo stato attuale è sempre noto! Prendiamo una semplice strategia sull'intersezione di due medie: ha solo due stati, o si compra o si vende. Senza memorizzare la sua posizione, aprirà una posizione lunga ogni volta che vedrà che la media veloce è superiore a quella lenta. Quindi cosa deve fare il sincronizzatore? Dille: "no, hai già una posizione lunga, non le permetterò di aprirne un'altra!

In questo caso dovremo memorizzare la storia dei segnali attivati da qualche parte, il che è molto costoso. Consideriamo di nuovo l'incrocio di 2 medie. Supponiamo di riavviare l'Expert Advisor. Non c'è un nuovo incrocio per entrare e l'EA dovrà in qualche modo ripristinare la sua storia di trading e capire che c'è stato un incrocio e che dovrebbe essere nello stato Buy e che il segnale è stato elaborato e non dovremmo aprire una nuova posizione, ma avremo bisogno di trovare la vecchia posizione, ma non sarà facile da trovare, perché la posizione attuale potrebbe non appartenere necessariamente a un solo EA... Tutto sommato, un incubo ...............
Tutto questo va benissimo, naturalmente, ma che dire delle strategie la cui "raccomandazione" attuale dipende da una posizione aperta in precedenza. Supponiamo che la strategia sia attivamente piramidale e abbia questa condizione (pseudo codice):

:-)

Ho risposto a tutti questi argomenti e ora si scopre che tutto questo non è successo affatto?

E ho tutte le mosse scritte...!

;-)))

 
C-4: MM è un cambiamento di volume. MM non si riferisce al flip (qualsiasi flip).

MM è la gestione del denaro.

  • - se avevi 5 contratti e ora ne hai 2. allora hai ridotto la posizione di 3 contratti - questo è MM. sì
  • - Se avevi 3 contratti e ora ne hai -1. Poi avete ridotto la posizione di 3 contratti - è MM. ????? Sì. È MM. C'è stato un flip? Sì, c'è stato.

... e i suoi risultati possono essere qualsiasi cosa, ... fino a una radicale inversione della posizione raccomandata dal prognostico.

Vedi, il parser/prognosticator/brain/neighbour raccomanda di comprare beni. Il tuo modulo MM ricorda (ha accumulato statistiche) che queste raccomandazioni hanno fallito molto ultimamente (hanno già superato la soglia di fiducia). Ha senso fare il contrario, è vero. È solo che la funzione di MM è un po' più sofisticata, come il comportamento degli investitori.

P.S. È difficile per una persona passare al netting; ha paura e non capisce come avviene - apertura e chiusura degli ordini, take profit e stop loss, il numero di operazioni - tutto scompare. Rimane solo una posizione (un numero in bilico vicino allo zero), e la necessità di mantenerla. Chiaro e semplice.

 
GaryKa:

P.S. È difficile trasferire una persona al netting, ha paura e non capisce come, gli ordini di apertura e di chiusura, il take profit e lo stop loss, il numero delle operazioni - tutto scompare. Rimane solo una posizione (un numero vicino allo zero) e dobbiamo mantenerla. Chiaro e semplice.

++
 
GaryKa:

MM è la gestione del denaro.

  • - Se avevi 5 contratti e ora ne hai 2, hai diminuito la tua posizione di 3 contratti - questo è MM .Non è chiaro se ladiminuzione sia dovuta alla formula del money management o meno. Per questo è impossibile rispondere definitivamente.
  • - Se avevate 3 contratti e ora avete -1. Hai diminuito la tua posizione di 3 contratti. 4 contratti sono MM. ????? Sì, è MM. C'è stato un salto mortale? Sì, c'era.

Vedere analizzatore/prognosticatore/cervello/vicino raccomanda l'acquisto di beni. Il tuo modulo MM ricorda (ha accumulato statistiche) che queste raccomandazioni hanno fallito molto ultimamente (hanno già superato la soglia di fiducia). Ha senso fare il contrario, è vero. È solo che la funzione di MM è un po' più sofisticata come comportamento dell'investitore.

P.S. È difficile per una persona passare al netting, ha paura e non capisce come, gli ordini di apertura e chiusura, il take profit e lo stop loss, il numero di operazioni - tutto scompare. Rimane solo una posizione (un numero in bilico vicino allo zero), e la necessità di mantenerla. Chiaro e semplice.

No, no e ancora no!!!!!!!!!!!!!!!! Secondo questa logica, una semplice strategia flip su una media mobile è anche MM. Perché, era +1 contratto ed è diventato -1.
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